Bài 5: Định giá quyền chọn bằng mô hình Black-Scholes

Chia sẻ: nguyenthidiu_hd

Mô hình nh phân được gọi là mô hình thời gian rời rạc. Khi thời gian trôi đi, giá cổ phiếu nhảy từ mức này sang một trong hai mức tiếp theo. Tuy nhiên, trong thực tế thì thời gian trôi đi không ngừng và giá cổ phiếu nói chung chỉ thay đổi với những gia số rất nhỏ.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản