Bài tập nhóm về môn Kinh tế lượng

Chia sẻ: nhoxnobita

Đề tài nhóm: Các biện pháp khắc phục hiện tượng tự tương quan

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Bài tập nhóm về môn Kinh tế lượng

 

  1. ̀ ̣ Bai Tâp Nhoḿ Môn Kinh Tế Lượng Đề Tai Nhom ̀ ́ Cac biên phap khăc phuc hiên tượng tự tương ́ ̣ ́ ́ ̣ ̣ quan
  2. I/ Khi tự tương quan đã biết: 1)Mô hình hồi quy bậc nhất dạng : Ut= ρUt-1+ εt. Ở đây | ρ | < 1 và εt thỏa mãn các điều kiện của phương pháp BPNN thông thường. Nếu ρ đã biết thì vấn đề tương quan chuỗi có thể giải quyết được.
  3. 2) Mô hình 2 biến: Yt= β1 + β2 . Xt  +Ut   Ta có:  Yt-1 = β1 + β2 . Xt-1 +Ut-1 ρ.Yt­1 = ρ.β1 + ρ.β2.Xt­1 + ρ. Ut-1 => Yt­1–ρ.Yt­1= β1(1­ ρ) + β2(Xt –ρ.Xt­1)+(Ut – ρ.Ut­ 1) = β1(1­ ρ)+ β2(Xt –ρ.Xt­1)+ εt  Hay ta có: Y*t = β*1 + β*2.X*t+ εt
  4.  Phương trình sai phân này cho ta các ước lượng bằng phương pháp BPNN thông thường đôi với cac biên Y* và X* và cac ước lượng tim ́ ́ ́ ́ ̀ được là ước lượng tuyến tính không chêch tốṭ nhất.  Chú y: ́ Khi tiến hành ước lượng bằng mô hình sai phân ta bị mất đi quan sát thứ nhất, ta khắc phục bằng cách tính Y*1= Y1.√(1-ρ2) X*1= X1.√(1-ρ2)
  5. II/ Khi ρ chưa biết. 1) Ước lượng ρ dựa trên thống kê d (Durbin- Waston)  Ta co: d ≈ 2 (1- ρ^ ) do đó ρ^ ≈ 1- d/2 ́  Đẳng thức gần đúng này cho ta ước lượng ρ từ thống kê d.
  6. 2) Thủ tục lặp Cochrane-Orcutt để ước lượng ρ  Phương phap Cochrane-Orcutt sử dung cac ́ ̣ ́ phân dư ei đã được ước lượng để thu được ̀ thông tin về ρ chưa biêt . ́  Ta xét mô hình 2 biến: Yt = β1 + β2.Xt + Ut (2.1)  Giả sử Ut được sinh ra bởi mô hình AR(1) Ut = ρ.Ut-1 + εt  Khi đó các bước lặp xác định ρ được tiên hanh ́ ̀ như sau :
  7.  B1: Ước lượng mô hình 2 biến bằng phương pháp BPNN thông thường, thu được các phần dư et = Yt – Y^t  B2: Sử dụng các phần dư đã ước lượng để ước lượng hôi ̀ quy : et = ρ^.et-1 + vt  B3: Sử dụng ρ^ thu được để ước lượng phương trình sai phân tổng quát : Yt – ρˆ.Yt-1 = β1( 1- ρˆ) + β2(Xt – ρˆ.Xt-1)+(Ut – ρˆ.Ut-1) Hoặc : Y*t = β*1 + β*2.X*t + et (2.2) Vì ta không biết được ρ^ thu được có phai là ước lượng ̉ tốt nhất cua ρ hay không nên ta thế giá trị β^1* = βˆ1.(1- ρˆ) ̉ và β^2* thu được từ (2.2) vào phương trình (2.1) ta có: eˆt** = Yt - βˆ1* - βˆ2*.Xt  B4: Ước lượng hồi quy theo mô hình et** = ρˆˆ.et** + Wt, ρˆˆ là ước lượng hai vòng của ρ Tiêp tuc quá trinh tới khi cac ước lượng kế tiêp nhau cua ρ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̉ khác nhau từ 0,01 hoăc 0,005 thì dừng. ̣
  8. 3) Thủ tuc Cochrane-Orcutt 2 ̣ bước :  Đây là 1 kiêu rut gon quá trinh lăp ̉ ́ ̣ ̀ ̣  Trong B1, ta ước lượng ρ từ bước lăp đâu ̣ ̀ tiên, tức là từ phep hôi quy (2.1) ́ ̀ Yt = β1 + β2.Xt + Ut  Trong B2, ta sử dung ước lượng cua ρ để ̣ ̉ ước lượng phương trinh sai phân tông quat ̀ ̉ ́
  9. 4) Phương phap Durbin-Waston 2 ́ bước để ước lượng ρ  Phương trinh sai phân tông quat : ̀ ̉ ́ Yt=β1(1-ρ)+β2.Xt – ρβ2.Xt-1+ρ.Yt-1+εt (4.1)  Thủ tuc 2 bước để ước lượng ρ : ̣ + Coi (4.1) như 1 mô hinh hôi qui bôi Yt theo Xt, ̀ ̀ ̣ Xt-1, Yt-1 và coi ρ^ là ước lượng cua ρ ̉ + Sau khi thu được ρ^, đôi biên : ̉ ́ Y*t=Yt- ρ^.Yt-1 ; X*t=Xt- ρ^.Xt-1 Rôi Ước lượng hôi quy băng Phương phap ̀ ̀ ̀ ́ BPNN thông thường trên cac biên Y*t; X*t ́ ́
  10. Sử dung EViews ̣
  11. Ví dụ 7.2: SGT(184)  ̉ ̣ ̀ Bang 7.5 : Y=Thu nhâp; T=Tiêu dung
  12. Bằng kiểm định d của Durbin Watson
  13. Phần 4: Phân tích kết quả thực nghiệm Hàm hồi quy mẫu: T = -161.511750402 + 0.68418645603*Y Như vậy, có hệ số chặn bằng -161.51175. Nghĩa là khi thu nhâp Y=0 thì có mức tiêu dung là -161.51175 ̣ ̀ Hệ số góc là: β2=0.684186. Nghĩa là khi FDI tăng 1% thì GDP tăng 0.684186%. Hệ số nay dương, điều này phù hợp với lý thuyết kinh tế. ̀ R2 = 0.995173 nên biến Thu nhâp trong mô hình giải thích ̣ được 99.5173% sự biến động của Tiêu dung. ̀ Các giá trị ước lượng có ý nghĩa thống kê vì P-value = 0.000 có giá trị rât nho, tức là Mô hinh tam thời châp nhân moi gt ́ ̉ ̀ ̣ ́ ̣ ̣
  14. Kiểm định tự tương quan ­ Cặp giả thiết:  H0: Mô hình không có TTQ H1: Mô hình có TTQ ­ Sử dụng kiểm định nhân tử Lagrange (LM) ­ Lựa chọn:    View   Residual Test   Serial correlation LM test    Khai báo bậc của TTQ
  15. Bằng kiểm định Breusch - Goldfrey
  16. Bậc của tự tương quan
  17. Đoc kêt quả cua Kiểm định B-G Test về hiên ̣ ́ ̉ ̣ tượng tự tương quan cua mô hình ̉  Kiểm định Dubin - Watson cho thấy d = 0.683880 và 0 < d < dL  Kiểm định Breusch-Godfrey cho thấy Obs*R- squared có p-value = 0.0003 < 0.05 cho nên mô hình có tự tương quan thuân chiêu ̣ ̀
  18. Khăc phuc hiên tượng tự ́ ̣ ̣ tương quan
  19. Tạo một biến “r = hệ số tự tương quan” Nhấn vào nút Genr \ Nhâp giá trị cua biên r ̣ ̉ ́
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản