Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Bài tập nhóm về môn Kinh tế lượng

Chia sẻ: Hoang Van Linh | Ngày: | Loại File: ppt | 23 trang

0
440
lượt xem
136
download

Đề tài nhóm: Các biện pháp khắc phục hiện tượng tự tương quan

Bài tập nhóm về môn Kinh tế lượng
Nội dung Text

  1. ̀ ̣ Bai Tâp Nhoḿ Môn Kinh Tế Lượng Đề Tai Nhom ̀ ́ Cac biên phap khăc phuc hiên tượng tự tương ́ ̣ ́ ́ ̣ ̣ quan
  2. I/ Khi tự tương quan đã biết: 1)Mô hình hồi quy bậc nhất dạng : Ut= ρUt-1+ εt. Ở đây | ρ | < 1 và εt thỏa mãn các điều kiện của phương pháp BPNN thông thường. Nếu ρ đã biết thì vấn đề tương quan chuỗi có thể giải quyết được.
  3. 2) Mô hình 2 biến: Yt= β1 + β2 . Xt  +Ut   Ta có:  Yt-1 = β1 + β2 . Xt-1 +Ut-1 ρ.Yt­1 = ρ.β1 + ρ.β2.Xt­1 + ρ. Ut-1 => Yt­1–ρ.Yt­1= β1(1­ ρ) + β2(Xt –ρ.Xt­1)+(Ut – ρ.Ut­ 1) = β1(1­ ρ)+ β2(Xt –ρ.Xt­1)+ εt  Hay ta có: Y*t = β*1 + β*2.X*t+ εt
  4.  Phương trình sai phân này cho ta các ước lượng bằng phương pháp BPNN thông thường đôi với cac biên Y* và X* và cac ước lượng tim ́ ́ ́ ́ ̀ được là ước lượng tuyến tính không chêch tốṭ nhất.  Chú y: ́ Khi tiến hành ước lượng bằng mô hình sai phân ta bị mất đi quan sát thứ nhất, ta khắc phục bằng cách tính Y*1= Y1.√(1-ρ2) X*1= X1.√(1-ρ2)
  5. II/ Khi ρ chưa biết. 1) Ước lượng ρ dựa trên thống kê d (Durbin- Waston)  Ta co: d ≈ 2 (1- ρ^ ) do đó ρ^ ≈ 1- d/2 ́  Đẳng thức gần đúng này cho ta ước lượng ρ từ thống kê d.
  6. 2) Thủ tục lặp Cochrane-Orcutt để ước lượng ρ  Phương phap Cochrane-Orcutt sử dung cac ́ ̣ ́ phân dư ei đã được ước lượng để thu được ̀ thông tin về ρ chưa biêt . ́  Ta xét mô hình 2 biến: Yt = β1 + β2.Xt + Ut (2.1)  Giả sử Ut được sinh ra bởi mô hình AR(1) Ut = ρ.Ut-1 + εt  Khi đó các bước lặp xác định ρ được tiên hanh ́ ̀ như sau :
  7.  B1: Ước lượng mô hình 2 biến bằng phương pháp BPNN thông thường, thu được các phần dư et = Yt – Y^t  B2: Sử dụng các phần dư đã ước lượng để ước lượng hôi ̀ quy : et = ρ^.et-1 + vt  B3: Sử dụng ρ^ thu được để ước lượng phương trình sai phân tổng quát : Yt – ρˆ.Yt-1 = β1( 1- ρˆ) + β2(Xt – ρˆ.Xt-1)+(Ut – ρˆ.Ut-1) Hoặc : Y*t = β*1 + β*2.X*t + et (2.2) Vì ta không biết được ρ^ thu được có phai là ước lượng ̉ tốt nhất cua ρ hay không nên ta thế giá trị β^1* = βˆ1.(1- ρˆ) ̉ và β^2* thu được từ (2.2) vào phương trình (2.1) ta có: eˆt** = Yt - βˆ1* - βˆ2*.Xt  B4: Ước lượng hồi quy theo mô hình et** = ρˆˆ.et** + Wt, ρˆˆ là ước lượng hai vòng của ρ Tiêp tuc quá trinh tới khi cac ước lượng kế tiêp nhau cua ρ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̉ khác nhau từ 0,01 hoăc 0,005 thì dừng. ̣
  8. 3) Thủ tuc Cochrane-Orcutt 2 ̣ bước :  Đây là 1 kiêu rut gon quá trinh lăp ̉ ́ ̣ ̀ ̣  Trong B1, ta ước lượng ρ từ bước lăp đâu ̣ ̀ tiên, tức là từ phep hôi quy (2.1) ́ ̀ Yt = β1 + β2.Xt + Ut  Trong B2, ta sử dung ước lượng cua ρ để ̣ ̉ ước lượng phương trinh sai phân tông quat ̀ ̉ ́
  9. 4) Phương phap Durbin-Waston 2 ́ bước để ước lượng ρ  Phương trinh sai phân tông quat : ̀ ̉ ́ Yt=β1(1-ρ)+β2.Xt – ρβ2.Xt-1+ρ.Yt-1+εt (4.1)  Thủ tuc 2 bước để ước lượng ρ : ̣ + Coi (4.1) như 1 mô hinh hôi qui bôi Yt theo Xt, ̀ ̀ ̣ Xt-1, Yt-1 và coi ρ^ là ước lượng cua ρ ̉ + Sau khi thu được ρ^, đôi biên : ̉ ́ Y*t=Yt- ρ^.Yt-1 ; X*t=Xt- ρ^.Xt-1 Rôi Ước lượng hôi quy băng Phương phap ̀ ̀ ̀ ́ BPNN thông thường trên cac biên Y*t; X*t ́ ́
  10. Sử dung EViews ̣
  11. Ví dụ 7.2: SGT(184)  ̉ ̣ ̀ Bang 7.5 : Y=Thu nhâp; T=Tiêu dung
  12. Bằng kiểm định d của Durbin Watson
  13. Phần 4: Phân tích kết quả thực nghiệm Hàm hồi quy mẫu: T = -161.511750402 + 0.68418645603*Y Như vậy, có hệ số chặn bằng -161.51175. Nghĩa là khi thu nhâp Y=0 thì có mức tiêu dung là -161.51175 ̣ ̀ Hệ số góc là: β2=0.684186. Nghĩa là khi FDI tăng 1% thì GDP tăng 0.684186%. Hệ số nay dương, điều này phù hợp với lý thuyết kinh tế. ̀ R2 = 0.995173 nên biến Thu nhâp trong mô hình giải thích ̣ được 99.5173% sự biến động của Tiêu dung. ̀ Các giá trị ước lượng có ý nghĩa thống kê vì P-value = 0.000 có giá trị rât nho, tức là Mô hinh tam thời châp nhân moi gt ́ ̉ ̀ ̣ ́ ̣ ̣
  14. Kiểm định tự tương quan ­ Cặp giả thiết:  H0: Mô hình không có TTQ H1: Mô hình có TTQ ­ Sử dụng kiểm định nhân tử Lagrange (LM) ­ Lựa chọn:    View   Residual Test   Serial correlation LM test    Khai báo bậc của TTQ
  15. Bằng kiểm định Breusch - Goldfrey
  16. Bậc của tự tương quan
  17. Đoc kêt quả cua Kiểm định B-G Test về hiên ̣ ́ ̉ ̣ tượng tự tương quan cua mô hình ̉  Kiểm định Dubin - Watson cho thấy d = 0.683880 và 0 < d < dL  Kiểm định Breusch-Godfrey cho thấy Obs*R- squared có p-value = 0.0003 < 0.05 cho nên mô hình có tự tương quan thuân chiêu ̣ ̀
  18. Khăc phuc hiên tượng tự ́ ̣ ̣ tương quan
  19. Tạo một biến “r = hệ số tự tương quan” Nhấn vào nút Genr \ Nhâp giá trị cua biên r ̣ ̉ ́
Đồng bộ tài khoản