Bài thảo luận kinh tế lượng về đa cộng tuyến và hồi quy 3 biến

Chia sẻ: Ngô Thủy Xuân | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:31

1
992
lượt xem
318
download

Bài thảo luận kinh tế lượng về đa cộng tuyến và hồi quy 3 biến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài: Tìm số liệu về mô hình hồi quy ba biến ( chỉ rõ nguồn số liệu) Phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến có trong mô hình hay không ? Nếu xảy ra hiện tượng này, hãy dùng một trong các biện pháp để khắc phục (dùng Eview).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thảo luận kinh tế lượng về đa cộng tuyến và hồi quy 3 biến

  1. Bài thảo luận kinh tế lượng Nhóm 11 Đề tài: 1, Tìm số liệu về mô hình hồi quy ba biến ( chỉ rõ nguồn số liệu) 2, Phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến có trong mô hình hay không ? 3, Nếu xảy ra hiện tượng này, hãy dùng một trong các biện pháp để khắc phục (dùng Eview)
  2. Mục lục A.Lý thuyết. I.Bản chất của đa cộng tuyến. II.Nguyên nhân. III.Hậu quả. IV.Phát hiện ra hiện tượng đa cộng tuyến. V.Biện pháp khắc phục. B.Số liệu về mô hình hồi quy 3 biến. I.Lập mô hình hồi quy mô tả mối quan hệ giữa các biến kinh tế. II.Ước lượng mô hình bằng phần mềm eview. III.Hiện tượng đa cộng tuyến.
  3. A.Lý thuyết. I.Bản chất của đa cộng tuyến. Xét mô hình hồi quy: Y i = β 1 + β 2 X 2i + .... + β k X ki + U i Mô hình trên được gọi là có hiện tượng đa cộng tuyến, nếu các biến độc lập X2, X3,…. Xk .có quan hệ tuyến tính với nhau
  4. 1,Đa cộng tuyến hoàn hảo  Mô hình được gọi là xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến hoàn hảo nếu tồn tại k-1 số thực λ1 , λ 2 ,..., λ k không đồng thời bằng 0, sao cho: λ1 X 1 + λ2 X 2 + ... + λk X k = 0
  5. 2, Đa cộng tuyến không toàn phần:  Môhình được gọi là xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến không toàn phần nếu tồn tại k-1 số thựcλ 1 , λ 2 ,..., λ k không đồng thời bằng 0, sao cho: λ1 X 1i + λ2 X 2i + ... + λk X ki + Vi = 0
  6. II, NGUYÊN NHÂN: Các nguyên nhân gây ra hiện tượng đa cộng tuyến ở đây có thể là do các nguyên nhân sau :  Do bản chất kinh tế xã hội các biến ít nhiều có quan hệ tuyến tính với nhau  Do mẫu lấy không ngẫu nhiên  Do quá trình xử lý tính toán số liệu  Một số nguyên nhân khác
  7. III, HẬU QUẢ: Hậu quả sau đây :  Phương sai và hiệp phương sai của các ước lượng OLS lớn  Khoảng tin cậy rộng hơn  Tỷ số t mất ý nghĩa 2  R cao nhưng tỷ số t ít ý nghĩa  Dấu của các ước lượng có thể sai  Các ước lượng và sai số chuẩn rất nhạy với sự thay đổi trong số liệu  Thay đổi các ước lượng của mô hình khi thêm bớt các biến cộng tuyến
  8. IV, PHÁT HIỆN RA SỰ ĐA CỘNGTUYẾN: Những quy tắc để đo mức đa cộng tuyến:  R2 cao nhưng tỉ số t thấp  Tương quan cặp giữa các biến giải thích cao  Xem xét tương quan riêng  Hồi quy phụ  Nhân tử phóng đại phương sai  Độ đo Thiel
  9. V. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC : Các biện pháp khắc phục:  Sử dụng thông tin tiên nghiệm  Thu thập thêm số liệu hoặc lấy thêm số liệu mới  Bỏ biến  Sử dụng sai phân cấp một  Giảm tương quan trong hồi quy đa thức  Một số biện pháp khác: hồi quy thành phần chính, sử dụng các ước lượng từ bên ngoài…..
  10. B, SỐ LIỆU VỀ MÔ HÌNH HỒI QUY 3 BIỀN: Năm IM EX GDP Số liệu về tổng (Triệu kiat) (Triệu kiat) ( Triệu kiat) sản phẩm quốc 1986 2654 4802 55397 dân GDP, nhập 1987 2514 3936 53178 1988 1679 4066 47141 khẩu IM và xuất 1989 2193 3443 48883 khẩu EX của 1990 2847 3395 50260 MIANMA từ 1991 2962 5523 49933 năm 1986 đến 1992 2932 5337 54757 1993 3655 5365 58064 2000: 1994 4228 7923 62406 Đơn vị tính : Triệu kiat , 1995 5405 8833 66742 lấy số liệu từ Thời 1996 5044 10302 71042 Báo Kinh Tế Việt 1997 5488 11779 75123 Nam 1998 6447 14366 79460 1999 6753 16872 88157 2000 7103 16265 93629
  11. I.LẬP MÔ HÌNH HỒI QUY MÔ TẢ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIẾN KINH TẾ : Phương pháp xác định GDP theo luồng sản phẩm (phương pháp chi tiêu ) ta có: GDP = C + I + G + NX Hay GDP = C + I + G + ( EX – IM ) Trong đó : C : Chi tiêu cho tiêu dùng cá nhân về hàng hoá và dịch vụ  I : Tổng đầu tư trong nước  G : Chi tiêu của chính phủ cho hàng hoá và dịch vụ  NX : Xuất khẩu ròng
  12. Xem xét xem có thể dựa vào xuất khẩu (EX) và nhập khẩu (IM) để dự báo GDP và phân tích ảnh hưởng của các nhân tố này đến GDP như thế nào ? PRF : E( GDPi/ EXi , IMi ) =β1 + β 2 IMi + β3EXi Trên cơ sở đó ta có mô hình hồi quy tổng thể : PRM : GDP =β 1 + β 2 IMi + β 3 EXi + Ui
  13. Nhập số liệu vào EVIEWS : Ta có: Obs GDP IM EX 1986 55397 2654 4802 1987 53178 2514 3936 1988 47141 1679 4066 1989 48883 2193 3443 1990 50260 2847 3395 1991 49933 2962 5523 1992 54757 2932 5337 1993 58064 3655 5365 1994 62406 4228 7923 1995 66742 5405 8833 1996 71042 5044 10302 1997 75123 5488 11779 1998 79460 6447 14366 1999 88157 6753 16872 2000 93629 7103 16265
  14. II. ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH BẰNG PHẦN MỀM EVIEW Với số liệu từ mẫu nêu trên bằng phần mềm Eviews ta ước lượng mô hình và thu được kết quả ước lượng như sau :
  15. Từ kết quả ước lượng trên ta thu được hàm hồi quy mẫu sau : ^ GDPi = 35095,38 + 2,889055IMi + 2,036685 EXi Từ kết quả ước lượng nhận được ta thấy : Khi xuất khẩu và nhập khẩu tăng thì tổng sản phẩm quốc nội tăng .
  16. Kết luận ˆ  β1 = 35095,38 cho biết khi EX = 0 ,IM = 0 thì GDP trung bình của MIANA là 35095,38 triệu kiat . ˆ β 2 = 2,889055 >0 tức là khi nhập khẩu (IM ) tăng  lên 1 triệu kiat thì GDP tăng lên trung bình là 2.889055 triệu kiat , với điều kiện EX không đổi .  ˆ = 2,036685 > 0 tức là khi xuất khẩu ( EX ) β 3 lên 1 triệu kiat thì GDP tăng trung bình là tăng 2.036685 triệu kiat với điều kiện IM không đổi
  17. III, HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN 1. Kiểm tra, phát hiện đa cộng tuyến 2 Theo kết quả của Eviews ta có R =0,972067 (> 0,8 ) nên ta có thể nghi ngờ mô hình có đa cộng tuyến . a,Hồi quy phụ:  Tatiến hành hồi quy IM theo EX: α1 α 2 = + . EX IM  Bằng cách sử dụng phần mềm Eviews ta có:
  18. Kiểm định cặp giả thuyết sau : H 0: IM không cộng tuyến với EX H 1 : IM có cộng tuyến với EX  Tiêu chuẩn kiểm định: Ta sử dụng tiêu chuẩn kiểm định F-Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy. R2 /(k − 2) 2 F= ~ F(k-2; n-k+1) (1 − R2 ) /(n − k + 1) 2  Miền bác bỏ giả thuyết: Miền bác bỏ: Wα = {F / F > Fα( k-2,n-k+1)}

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản