Chương 6: tự tương quan

Chia sẻ: Võ Lý Hoài Vũ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

0
764
lượt xem
185
download

Chương 6: tự tương quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tương quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 6: tự tương quan

  1. Chương 6 TỰ TƯƠNG QUAN by Tuấn Anh 
  2. I. Bản chất của tự tương quan Thuaät ngöõ töï töông quan coù theå hieåu laø söï töông quan giöõa caùc thaønh phaàn cuûa quan saùt ñöôïc saép xeáp theo thöù töï thôøi gian (trong caùc soá lieäu chuoãi thôøi gian) hoaëc khoâng gian (trong soá lieäu cheùo)caùc moâ hình hoài quy tuyeán ñaõ Trong tìm hieåu, ta ñaõ maëc ñònh raèng khoâng coù töï töông quan giöõa caùc nhieãu Ui by Tuấn Anh 
  3. I. Bản chất của tự tương quan Noùi caùch khaùc, moâ hình hoài quy coå ñieån giaû thieát raèng thaønh phaàn nhieãu cuûa moät quan saùt naøo ñoù khoâng bò aûnh höôûng bôûi thaønh phaàn nhieãu gaén vôùi moät quan saùt khaùc. Tuy nhieân trong thöïc teá coù theå xaûy ra hieän töôïng maø thaønh phaàn nhieãu cuûa caùc quan saùt laïi coù theå phuï thuoäc laãn nhau by Tuấn Anh 
  4. I. Bản chất của tự tương quan Một số dạng đồ thị có hiện tương tự tương quan i i Ui(ei) U (e ) t t (b) (a) by Tuấn Anh 
  5. I. Bản chất của tự tương quan Một số dạng đồ thị có hiện tương tự tương quan Ui(ei) Ui(ei) t t (c) (d) by Tuấn Anh 
  6. I. Nguyên nhân của tự tương quan 1. Nguyên nhân khách quan   o  u aù n   n h   caùc hieän töôïng D q tí : thöôøng giöõ xu höôùng phaùt trieån trong quaù khöù, ñaëc bieät laø caùc hieän töôïng kinh teá nhö toác ñoä taêng tröôûng, toác ñoä taêng tieâu duøng,... neân nhieàu khi caùc quan saùt sau phuï thuoäc vaøo caùc quan saùt tröôùc ñoù by Tuấn Anh  daãn ñeán hieän töôïng töï töông
  7. I. Nguyên nhân của tự tương quan 1. Nguyên nhân khách quan   i H eän  töôï g   aï g   h eän   n m n n : Cuõng hay xaûy ra trong caùc hieän töôïng kinh teá, ví duï caùc doanh nghieäp coù xu höôùng ñieàu chænh saûn löôïng saûn xuaát theo giaù cuûa kyø tröôùc, do ñoù neáu giaù bieán ñoäng thì saûn löôïng saûn xuaát cuõng bieán ñoäng theo, by Tuấn Anh  taïo ra moâ hình maïng nheän, laø
  8. I. Nguyên nhân của tự tương quan 1. Nguyên nhân khách quan   i H eän  töôï g   aï g   h eän   n m n n : Cuõng hay xaûy ra trong caùc hieän töôïng kinh teá, ví duï caùc doanh nghieäp coù xu höôùng ñieàu chænh saûn löôïng saûn xuaát theo giaù cuûa kyø tröôùc, do ñoù neáu giaù bieán ñoäng thì saûn löôïng saûn xuaát cuõng bieán ñoäng theo, by Tuấn Anh  taïo ra moâ hình maïng nheän, laø
  9. I. Nguyên nhân của tự tương quan 1. Nguyên nhân khách quan   oä  Ñ : Trong phaân tích chuoãi treã    thôøi gian, chuùng ta coù theå gaëp hieän töôïng bieán phuï thuoäc ôû thôøi kyø t phuï thuoäc vaøo chính bieán ñoù ôû thôøi kyø t-1 vaø caùc bieán khaùc. Chẳng haïn khi nghieân cöùu moái quan heä giöõa tieâu duøng vaø thu nhaäp, chuùng ta by Tuấn Anh  thaáy raèng tieâu duøng ôû thôøi
  10. I. Nguyên nhân của tự tương quan 1. Nguyên nhân chủ quan ai leäch do choïn moâ hình ai leäch do xöû lyù soá lieäu by Tuấn Anh 
  11. I.  Bậc của tương quan chuỗi Xeùt moâ Yt = α + β X t + U t hình: Ta giaû thieát caùc sai soá Ut coù moái lieân heä vôùi nhau nhö sau : U t = ρU t −1 + ε t vô − 1 < ρ < 1 (*)  ùi ρ Trong ñoù: ñöôïc goïi laø heä soáεt töông töï quan, laø nhieãu ngaãu nhieân thoûa maõn caùc giaû thieát cuûa moâ hình tuyeán tính coå ñieån. Q uaù rì ñöôï m oâ aû   *)goï aø  t nh  c  t bôûi(   il quaù rì t     t nh öïhoài quy baäc  nhaát  c  eán  ,ñöôï bi ñeán phoå  eán  l A R ( . bi hôn aø  1) by Tuấn Anh 
  12. I.  Bậc của tương quan chuỗi Y Ta xeùt moâ hình toång t = β1 + β 2 X 2t + β 3 X 3t + U t quaùt sau: Ta giaû thieát caùc sai soá Ut coù moái lieân heä vôùi nhau nhö sau : U t = ρ1U t −1 + ρ 2U t − 2 + ... + ρ mU t − m + ε t (   **) Phöông trình (**) coøn ñöôïc goïi laø quaù trình töï hoài quy baäc m cuûa caùc phaàn dö hay AR(m). by Tuấn Anh 
  13. I.  Hậu quả của tự tương quan  Caùc öôùc löôïng OLS vaãn laø caùc öôùc löôïng tuyeán tính, nhöng chuùng khoâng phaûi laø öôùc löôïng hieäu quaû nöõa.  Phöông sai öôùc löôïng ñöôïc cuûa caùc öôùc löôïng OLS thöôøng laø bò cheäch, khi tính phöông sai vaø sai soá chuaån cuûa caùc öôùc löôïng OLS thöôøng cho nhöõng giaù trò beù hôn caùc giaù trò thöïc vaø do ñoù laøm   o  i   ch g aù trò  t  l n , daãn ñeán keát luaän sai khi ôù kieåm ñònh. Do ñoù kieåm ñònh t vaø F by Tuấn Anh 
  14. I.  Hậu quả của tự tương quan RSS + σ = n−k ˆ 2 σ 2 laø öôùc löôïng cheäch cuûa 2 khoâng coøn ñuùng vôùi baûn chaát cuûa noù. + Phöông sai vaø sai soá chuaån cuûa caùc giaù trò döï baùo khoâng ñöôïc tin caäy (khoâng hieäu quaû). by Tuấn Anh 
  15. I.  Phát hiện tự tương quan 1. P h öôn g   h aù p   oà  ò:   p ñ th (ei) t by Tuấn Anh 
  16. I.  Phát hiện tự tương quan 2. K i   eåm   òn h     û a  u rb i   W atson : ñ d cu D n ­  Phöông phaùp kieåm ñònh coù yù nghóa nhaát ñeå phaùt hieän ra töông quan chuoãi laø kieåm ñònh d cuûa Durbin Watson: n ∑ (e − et t −1 ) 2 Ta choïn thoáng d= t =2 n ∑e keâ:  2 t t =1 by Tuấn Anh 
  17. I.  Phát hiện tự tương quan 2. K i   eåm   òn h     û a  u rb i   W atson : ñ d cu D n ­  Ñi eàu   eän   eå  p   u ï g   oán g   ki ñ aù d n th keâ  d   + Trong moâ hình:baét buoäc phaûi coù heä soá töï do. + Soá löôïng quan traéc ít nhaát laø 15. + Moâ hình hoài quy khoâng chöùa caùc giaù trò treã cuûa bieán phuï thuoäc nhö laø moät trong caùc bieán giaûi thích. Nhö vaäy, pheùp kieåm ñònh naøy khoâng aùp duïng ñöôïc vôùi moâ hình loaïi Yt = β1 + β 2 X 2t + ... + β k X kt + γ Yt −1 + U t sau: by Tuấn Anh 
  18. I.  Phát hiện tự tương quan 2. K i   eåm   òn h     û a  u rb i   W atson : ñ d cu D n ­  Ñi eàu   eän   eå  p   u ï g   oán g   ki ñ aù d n th keâ  + Chæ aùp duïng :  d cho hieän töôïng töï töông quan baäc nhaát cuûa caùc sai soá, coù nghóa laø: Với  ε t ≈ N (0, σ ε ) 2 U t = ρU t −1 + ε t + Khoâng coù quan saùt bò maát trong döõ lieäu.  + Caùc bieán giaûi thích X laø phi ngaãu nhieân hoaëc coá ñònh trong pheùp laáy maãu laëp lại. by Tuấn Anh 
  19. I.  Phát hiện tự tương quan 2. K i   eåm   òn h     û a  u rb i   W atson : ñ d cu D n ­  Treân thöïc teá thì thuû tuïc kieåm ñònh raát deã daøng. Phöông trình cho pheùp tieán haønhρU t −1 + εñònh i  ε tsau: (0, σ 2 ) U t = kieåm t Vớ nhö ≈ N ε Giaû thieát  caàn H 0 :ρ =0 kieåm ñònh:   H1 : ρ ≠ 0 Ñeå kieåm ñònh giaû thieát H0, ta tính tham soá thoáng keâ Durbin Watson ôû treân: by Tuấn Anh 
  20. I.  Phát hiện tự tương quan 2. K i   eåm   òn h     û a  u rb i   W atson : ñ d cu D n ­  n n n n ∑ (et − et −1 )2 ∑ et2 + ∑ et2−1 − 2∑ et et −1 d= t=2 n = t=2 t=2 n t=2 ∑ et2 t =1 ∑ et2 t =1 n n ∑ Vì caùc e 2 t ∑ et2−1 vaø t=2 n chæ khaùc nhau moät n ∑ t=2 e ∑ enhau. Do ñoù, 2 quan saùt, chuùng xaáp xæ baèng t −1 2 t t =2 t=2 neáu ñaët = thì khi ñoù: by Tuấn Anh 
Đồng bộ tài khoản