KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ VỀ CÁC HỆ SỐ HỒI QUI

Chia sẻ: Nguyễn Quang Pháp | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:120

0
439
lượt xem
95
download

KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ VỀ CÁC HỆ SỐ HỒI QUI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình học tập tham khảo môn kinh tế lượng: Chúng ta sẽ giả sử rằng chúng ta có mô hình hồi qui đơn chuẩn và chúng ta muốn kiểm định giả thuyết H0 rằng hệ số hồi qui bằng một giá trị nào đó của b20.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ VỀ CÁC HỆ SỐ HỒI QUI

  1. KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ VỀ CÁC HỆ SỐ HỒI QUI Mô hình: Y = b1 + b2X + u Giả thuyết Ho: H 0 : β 2 = β 20 Giả thuyết H1 H 1 : β 2 ≠ β 20 Ở đây chúng ta sẽ mô tả kiểm định giả thuyết với độ tin cậy 5% và  1%  mức ý nghĩa.  Nó cũng xác định ý nghĩa của sai số loại I là gì.
  2. KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ VỀ CÁC HỆ SỐ HỒI QUI Mô hình: Y = β 1 + β 2X + u Giả thuyết H0: H 0 : β 2 = β 20 Giả thuyết H1 H 1 : β 2 ≠ β 20 Chúng ta sẽ giả sử rằng chúng ta có mô hình hồi qui đơn chuẩn và chúng  ta muốn kiểm định giả thuyết  H0 rằng hệ số hồi qui bằng một giá trị nào  đó của β 20. 2
  3. KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ VỀ CÁC HỆ SỐ HỒI QUI Mô hình: Y = β 1 + β 2X + u Giả thuyết Ho: H 0 : β 2 = β 20 Giả thuyết H1 H 1 : β 2 ≠ β 20 Giả thuyết được  kiểm định được mô tả như giả thuyết Ho. Chúng ta sẽ  kiểm định  ngược với giả thuyết Ho là giả thuyết  H1, nó ám chỉ rằng β 2  không bằng giá trị β 20. 3
  4. KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ VỀ CÁC HỆ SỐ HỒI QUI Mô hình: Y = β 1 + β 2X + u Giả thuyết: H 0 : β 2 = β 20 Giả thuyết H1 H 1 : β 2 ≠ β 20 Mô hình ví dụ: p = β 1 + β 2w + u Giả thuyết Ho: H 0 : β 2 = 1.0 Giả thuyết H1: H 1 : β 2 ≠ 1.0 Như minh họa, chúng ta sẽ xem xét mô hình liên quan đến lạm phát của  giá cả kiên quan đến lạm phát của tiền lương.  p là tỷ lệ tăng của giá  và w là tỷ lệ tăng của lương. 4
  5. KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ VỀ CÁC HỆ SỐ HỒI QUI Mô hình: Y = β 1 + β 2X + u Giả thuyết H0: H 0 : β 2 = β 20 Giả thuyết H1 H 1 : β 2 ≠ β 20 Mô hình ví dụ: p = β 1 + β 2w + u Giả thuyết H0: H 0 : β 2 = 1.0 Gải thuyết H1: H 1 : β 2 ≠ 1.0 Chúng ta sẽ kiểm định giả thuyết rằng tỷ lệ tăng của giá bằng với tỷ lệ  tăng của tiềnlương.  Giả thuyết Ho vì thế là  H0: β 2 = 1.0.  (Chúng ta  nên kiểm định β 1 = 0.) 5
  6. KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ VỀ CÁC HỆ SỐ HỒI QUI Hàm mật độ xác  suất của b2 Phân phối của  b2 dưới giả thuyết   H0: β 2 =1.0 là đúng (độ lệch chuẩn  bằng 0.1 như được đưa ra) 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 b2 Nếu H0 đúng , hệ số hồi qui  b2 sẽ có phân phối với trung bình bằng 1.  Để vẽ phân phối của nó chúng ta phải biết độ lệch chuẩn của nó 6
  7. KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ VỀ CÁC HỆ SỐ HỒI QUI Hàm mật độ xác  suất của b2 Phân phối của  b2 dưới giả thuyết   H0: β 2 =1.0 là đúng (độ lệch chuẩn  bằng 0.1 như được đưa ra) 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 b2 Chúng ta giả định rằng chúng ta biết dộ lệch chuẩn và nó băng 0.1. Điều  này không thực tế và chúng ta có thể ước lượng chúng trong thực tế. 7
  8. KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ VỀ CÁC HỆ SỐ HỒI QUI Hàm mật độ xác  suất của b2 Phân phối của  b2 dưới giả thuyết   H0: β 2 =1.0 là đúng (độ lệch chuẩn  0 bằng 0.1 như được đưa ra) β02­ β02­ β02­ β02­sd β02 β02+s β02+2sβ02+3sβ02+4s b2 4sd 3sd 2sd d d d d Đây  là phân phối của  b2 cho trường hợp tổng quát.  Một lần nữa, chúng  ta giải định rằng chúng ta biết độ lệch chuẩn(sd). 8
  9. KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ VỀ CÁC HỆ SỐ HỒI QUI Hàm mật độ xác  suất của b2 Phân phối của  b2 dưới giả thuyết   H0: β 2 =1.0 là đúng (độ lệch chuẩn  bằng 0.1 như được đưa ra) 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 b2 Giả sử rằng chúng ta có mẫu các số liệu cho  mô hình lạm phát giá và lạm  phát tiền lương và các ước lượng cho hệ số góc b2, là 0.9.  Điều này có  đủ chứng cứ để chúng ta chống lại giả thuyết  β 2 = 1.0 hay không? 9
  10. KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ VỀ CÁC HỆ SỐ HỒI QUI Hàm mật độ xác  suất của b2 Phân phối của  b2 dưới giả thuyết   H0: β 2 =1.0 là đúng (độ lệch chuẩn  bằng 0.1 như được đưa ra) 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 b2 Không, nó không thể. Nó nhỏ hơn giá trị  1.0 nhưng bởi vì có yếu tố ngẫu  nhiên trông mô hình vì thế chúng ta không thể mong muốn có được ước  lượng bằng đúng giá trị là  1.0. 10
  11. KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ VỀ CÁC HỆ SỐ HỒI QUI Hàm mật độ xác  suất của b2 Phân phối của  b2 dưới giả thuyết   H0: β 2 =1.0 là đúng (độ lệch chuẩn  bằng 0.1 như được đưa ra) 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 b2 Nếu giả thuyết Ho là đúng, chúng ta có thể thường xuyên có được ước  lượng nhỏ bằng 0.9, vì thế không có mâu thuẩn thực tế nào. 11
  12. KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ VỀ CÁC HỆ SỐ HỒI QUI Hàm mật độ xác  suất của b2 Phân phối của  b2 dưới giả thuyết   H0: β 2 =1.0 là đúng (độ lệch chuẩn  0 bằng 0.1 như được đưa ra) β02­ β02­ β02­ β02­sd β02 β02+s β02+2sβ02+3sβ02+4s b2 4sd 3sd 2sd d d d d Trong trường hợp tổng quát, ước lượng thấp hơn một độ lệch  chuẩn so  với giá trị theo giả thuyết. 12
  13. KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ VỀ CÁC HỆ SỐ HỒI QUI Hàm mật độ xác  suất của b2 Phân phối của  b2 dưới giả thuyết   H0: β 2 =1.0 là đúng (độ lệch chuẩn  0 bằng 0.1 như được đưa ra) β02­ β02­ β02­ β02­sd β02 β02+s β02+2sβ02+3sβ02+4s b2 4sd 3sd 2sd d d d d Nếu giả thuyết Ho là đúng, xác suất để có ước lượng thấp hơn hay cao  hơn một độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình là  31.7%. 13
  14. KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ VỀ CÁC HỆ SỐ HỒI QUI Hàm mật độ xác  suất của b2 Phân phối của  b2 dưới giả thuyết   H0: β 2 =1.0 là đúng (độ lệch chuẩn  bằng 0.1 như được đưa ra) 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 b2 Bây giờ  gải sử rằng trong mô hình lạm phát giá cả và lạm phát tiền  lương, chúng ta có giá trị ước lượng là 1.4.  Điều này sẽ mâu thuẩn với  giả thiết Ho. 14
  15. KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ VỀ CÁC HỆ SỐ HỒI QUI Hàm mật độ xác  suất của b2 Phân phối của  b2 dưới giả thuyết   H0: β 2 =1.0 là đúng (độ lệch chuẩn  0 bằng 0.1 như được đưa ra) β02­ β02­ β02­ β02­sd β02 β02+s β02+2sβ02+3sβ02+4s b2 4sd 3sd 2sd d d d d 1.4  lớn hơn bốn lần độ lệch chuẩn so cao hơn so với  trung bình  theo  giả thuyết  và cơ hội để có giá trị ước lượng như thế chỉ có  0.006%.   Chúng ta vì thế có thể  bác bỏ giả thiết Ho. 15
  16. KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ VỀ CÁC HỆ SỐ HỒI QUI Hàm mật độ xác  suất của b2 Phân phối của  b2 dưới giả thuyết   H0: β 2 =1.0 là đúng (độ lệch chuẩn  bằng 0.1 như được đưa ra) 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 b2 Bây giờ  giả sử với mô hình lạm phát giá cả và lạm phát tiền lương và  giá trị ước lượng mẫu là  0.77.  Đây là một kết quả ước lượng tồi. 16
  17. KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ VỀ CÁC HỆ SỐ HỒI QUI Hàm mật độ xác  suất của b2 Phân phối của  b2 dưới giả thuyết   H0: β 2 =1.0 là đúng (độ lệch chuẩn  0 bằng 0.1 như được đưa ra) β02­ β02­ β02­ β02­sd β02 β02+s β02+2sβ02+3sβ02+4s b2 4sd 3sd 2sd d d d d Dưới giả thiết Ho, giá trị của các ước lượng nằm trong khoảng giữa  2  và 3  độ lệch chuẩn dưới giá trị trung bình. 17
  18. KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ VỀ CÁC HỆ SỐ HỒI QUI Hàm mật độ xác  suất của b2 Phân phối của  b2 dưới giả thuyết   H0: β 2 =1.0 là đúng (độ lệch chuẩn  bằng 0.1 như được đưa ra) 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 b2 Có hai khả năng.  Một là giả thiết Ho đúng và chúng ta có ước tính  không  thực sự  chính xác 18
  19. KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ VỀ CÁC HỆ SỐ HỒI QUI Hàm mật độ xác  suất của b2 Phân phối của  b2 dưới giả thuyết   H0: β 2 =1.0 là đúng (độ lệch chuẩn  bằng 0.1 như được đưa ra) 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 b2 Khả năng khác là rằng giải thiết Ho bị sai.  Tỷ lệ của lạm phát giá   không bằng với tỷ lệ lạm phát tiền  lương. 19
  20. KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ VỀ CÁC HỆ SỐ HỒI QUI Hàm mật độ xác  suất của b2 Phân phối của  b2 dưới giả thuyết   H0: β 2 =1.0 là đúng (độ lệch chuẩn  0 bằng 0.1 như được đưa ra) β02­ β02­ β02­ β02­sd β02 β02+s β02+2sβ02+3sβ02+4s b2 4sd 3sd 2sd d d d d Qui trình thông thường để đưa ra quyết định loại bỏ giả thiết Ho nếu nó  ám chỉ rằng  xác suất để có giá trị ước lượng như thế  nhỏ hơn một xác  suất p nào đó. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản