Phần 4 Rủi ro thanh khoản trong hoạt động kinh doanh ngân hàng

Chia sẻ: hivu69

1. Bản chất của rủi ro thanh khoản (RRTK) Khái niệm Nguyên nhân Sự cần thiết phải quản trị RRTK 2. Nội dung quản trị RRTK Dấu hiệu thị trường nhận biết RRTK Đo lường RRTK Biện pháp quản trị RRTK 3. Thực tế quản trị RRTK tại các NHTM Việt Nam

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Phần 4 Rủi ro thanh khoản trong hoạt động kinh doanh ngân hàng

5/19/2011




PhÇn
PhÇn 4


RỦI
RỦI RO THANH KHOẢN TRONG
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
NGÂN
NGÂN HÀNG


264




KẾT CẤU CHUYÊN ĐỀ
1. Bản chất của rủi ro thanh khoản (RRTK)
Khái niệm
Nguyên nhân
Sự cần thiết phải quản trị RRTK
2. Nội dung quản trị RRTK
Dấu hiệu thị trường nhận biết RRTK
Đo lường RRTK
Biện pháp quản trị RRTK
3. Thực tế quản trị RRTK tại các NHTM Việt Nam
Các văn bản pháp quy về quản trị RRTK
Thực tế quản trị RRTK ở một số NHTM Việt Nam
4. Bài tập tình huống quản trị RRTK trong HĐKD của NHTM


265




1
5/19/2011




BẢN CHẤT RỦI RO THANH KHOẢN (RRTK)

Thanh khoản

Góc độ tài sản: Thanh khoản là khả năng chuyển đổi tài
sản thành tiền.
 Tiêu chí đo lường tính thanh khoản của tài sản:
Thị trường giao dịch
Chi phí giao dịch
Thời gian giao dịch
 Ví dụ:
Tài sản có tính thanh khoản cao?
Tài sản có tính thanh khoản thấp?
266




BẢN CHẤT RỦI RO THANH KHOẢN (RRTK)

Thanh khoản

Góc độ ngân hàng: Thanh khoản là khả năng
ngân hàng đáp ứng các yêu cầu về vốn khả dụng
của mình
Khả năng và yêu cầu về thanh khoản thể hiện
trong nguồn cung và cầu thanh khoản




267




2
5/19/2011




BẢN CHẤT RỦI RO THANH KHOẢN (RRTK)

Thanh khoản


Cung thanh kho¶n CÇu thanh kho¶n

Thu nhËn tiÒn göi Chi tr¶ tiÒn göi cho kh¸ch hµng
C¸c kho¶n tÝn dông hoµn tr¶ CÊp tÝn dông cho kh¸ch hµng
B¸n c¸c TS cña NH Hoµn tr¶ c¸c kho¶n ®i vay
Vay tõ thÞ tr­êng tiÒn tÖ Chi phÝ nghiÖp vô vµ thuÕ
C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c Chi tr¶ cæ tøc


268




BẢN CHẤT RỦI RO THANH KHOẢN (RRTK)


Thanh khoản


Trạng
thái
Σ Cung Σ Cầu thanh
thanh thanh khoản
khoản khoản ròng
(NLP)


269




3
5/19/2011




BẢN CHẤT RỦI RO THANH KHOẢN (RRTK)

Thanh khoản

 Ngân hàng sẽ thặng dư thanh khoản khi:
Σ Cung thanh khoản > Σ Cầu thanh khoản => NLP > 0
 Ngân hàng sẽ thâm hụt thanh khoản khi:
Σ Cung thanh khoản < Σ Cầu thanh khoản => NLP < 0
=> Ngân hàng sẽ làm gì?
+ Khi ở trạng thái thặng dư thanh khoản
+ Khi ở thái thâm hụt thanh khoản


270




BẢN CHẤT RỦI RO THANH KHOẢN (RRTK)

Rủi ro thanh khoản


Rủi ro thanh khoản là khả năng ngân hàng không
có được đủ vốn khả dụng (cung thanh khoản) với
chi phí hợp lý vào đúng thời điểm mà ngân hàng
cần để đáp ứng cầu thanh khoản.




271




4
5/19/2011




BẢN CHẤT RỦI RO THANH KHOẢN (RRTK)

Nguyên nhân RRTK


Sự không cân xứng về kỳ hạn
của TSC và TSN của NHTM

Sự nhạy cảm của tài sản tài chính
với những thay đổi lãi suất

Ngân hàng luôn phải đáp ứng nhu cầu
thanh khoản một cách hoàn hảo
272




BẢN CHẤT RỦI RO THANH KHOẢN (RRTK)

Sự đánh đổi giữa thanh khoản Sự
và khả năng sinh lời
cần
thiết
RRTK làm:
phải
+ Giảm thu nhập, uy tín
quản
+ Mất khả năng thanh toán
trị
RRTK
RRTK mang tính hệ thống




273




5
5/19/2011




NỘI
NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK




Biện
Đo pháp
Tæ chøc Nhận
lường quản
qu¶n trị biết
RRTK trị
RRTK RRTK
RRTK




274




NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK

Lòng tin của công chúng
Dấu
hiệu
Sự biến động giá cổ phiếu

thị
Phần bù rủi ro
trường
nhận
Lỗ từ việc bán tài sản

biết
Khả năng đáp ứng KH vay
RRTK
Vay vốn từ NHTƯ 275




6
5/19/2011




NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK

Đo lường RRTK


PP
PP
PP PP
tiếp thang
tiếp tiếp
đáo
cận
cận cận
các hạn
nguồn cấu
chỉ
vốn trúc
số
và quỹ
sử
dụng
vốn
276




NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK

PP tiếp cận nguồn vốn và sử dụng vốn


Thực chất của phương pháp này là đo lường cung cầu thanh
khoản, trong đó phần chủ yếu của cung cầu thanh khoản là tiền
gửi và cho vay nên phương pháp này tập trung vào đo lường
những thay đổi dự tính trong tiền gửi và cho vay của ngân hàng




277




7
5/19/2011




NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK

PP tiếp cận nguồn vốn và sử dụng vốn


Bước 1
Bước 2
Bước 3
Dự báo nhu
Tính sư thay
cầu vay vốn và Xác định khe
đổi dự tính về
tiền gửi kỳ KH hở thanh
cho vay, tiền gửi
khoản
kỳ KH




278




NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK

PP tiếp cận nguồn vốn và sử dụng vốn
Xây dựng mô hình dự báo:
+ f (Loan) = f(Growth, Coporate
Earnings,Money supply,Spread, Inflation…)
+ f (Deposits) = f(Personal Income, Retail
Bước 1 Sales, Money supply,Yield, Inflation….)

Dự báo nhu
cầu vay vốn và
Xây dựng đường xu hướng:
tiền gửi kỳ KH
+ Phần xu hướng
+ Phần mùa vụ
+ Phần chu kỳ
279




8
5/19/2011




YẾU TỐ MÙA VỤ VÀ CHU KỲ TRONG TIỀN GỬI
Giá trị
120
70
20
Tuần
-30
1 2 3 4 5 6
-80
-130
-180

mùa vụ chu kỳ 280




NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK

PP tiếp cận nguồn vốn và sử dụng vốn

Σ Cầu
Σ Cung
thanh
thanh
Bước 3
khoản
khoản
Xác định khe
(Tăng CV,
(Tăng TG,
hở thanh
Giảm TG)
Giảm CV)
khoản



Khe hở TK >0: Thặng dư Thanh khoản
 NH sẽ đầu tư vào các tài sản sinh lời
Khe hở TK
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản