PHÂN TÍCH DỮ LiỆU VỚI PHẦN MỀM EVIEWS

Chia sẻ: Nguyễn Duy Tâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:61

Thêm vào BST

Báo xấu

151
lượt xem 19
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiểm địnhQuy trình kiểm định •B1: Đặt hai giả thiết thống kê: H0 và H1 (quy tắt đặt giả thiết???) •B2: Tìm giá trị tới hạn •B3: Xác định miền bác bỏ H0 •B4: Ra quyết định (Nguyên tắt ra quyết định)

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: PHÂN TÍCH DỮ LiỆU VỚI PHẦN MỀM EVIEWS

10/8/2013 PHÂN TÍCH DỮ LiỆU VỚI PHẦN MỀM EVIEWS* NGUYỄN DUY TÂM - IDR Nguyen Duy Tam - 1 nguyenduytam@ueh.edu.vn Giới thiệu bài báo và phương pháp phân tích Phương pháp phân tích định Bài báo lượng 1. Thống kê mô tả 2. Hồi quy 3. ARIMA 4. ARCH/GARCH 5. Kiểm định đồng liên kết 6. VAR/VECM 7. Kiểm định nhân quả Grange 8. Kinh tế lượng với panel data Nguyen Duy Tam - 2 nguyenduytam@ueh.edu.vn 1
10/8/2013 GIAO DIỆN EVIEWS Nguyen Duy Tam - 3 nguyenduytam@ueh.edu.vn TẠO WORKFILE Các loại dữ liệu Cửa sổ tạo workfile 1. Dữ liệu chéo 2. Dữ liệu chuổi thời gian 3. Dữ liệu bảng Nguyen Duy Tam - 4 nguyenduytam@ueh.edu.vn 2
10/8/2013 Tạo biến cho workfile Tạo biến Nhập liệu cho biến Các loại biến: • Biến định lượng: Scale • Biến phân loại: Categories/Classification 1. Tạo biến bằng thanh menu Quick 2. Tạo biến bằng button lệnh Genr trên workfile 3. Tạo biến bằng câu lệnh Genr hoặc series Nguyen Duy Tam - 5 nguyenduytam@ueh.edu.vn Thao tác với dữ liệu Mở 1 biến (Series) Mở nhóm biến (Group) • Mở bằng thanh menu • Mở bằng thanh menu • Mở bằng double click • Mở bằng double click mouse on variable mouse on variable • Mở bằng lệnh Show • Mở bằng lệnh Show Nguyen Duy Tam - 6 nguyenduytam@ueh.edu.vn 3
10/8/2013 Lọc dữ liệu và hiệu chỉnh mẫu Loại bỏ Outlier Hiệu chỉnh mẫu • Ý nghĩa: • Ý nghĩa: • Công cụ: • Công cụ: 1. Lựa chọn quan sát 2. Lựa chọn quan sát thỏa điều kiện Nguyen Duy Tam - 7 nguyenduytam@ueh.edu.vn Trình bày dữ liệu Trình bày dữ liệu: Series Trình bày dữ liệu: Group Nguyen Duy Tam - 8 nguyenduytam@ueh.edu.vn 4
10/8/2013 Trình bày dữ liệu Phương pháp đồ thị: series Phương pháp đồ thị: group Nguyen Duy Tam - 9 nguyenduytam@ueh.edu.vn Trình bày dữ liệu PP chỉ số: Series PP chỉ số: Group • Thống kê mẫu • Thống kê mẫu chung • Thống kê phân loại • Thống kê mẫu riêng Nguyen Duy Tam - 10 nguyenduytam@ueh.edu.vn 5
10/8/2013 Kiểm định Quy trình kiểm định • B1: Đặt hai giả thiết thống kê: H0 và H1 (quy tắt đặt giả thiết???) • B2: Tìm giá trị tới hạn • B3: Xác định miền bác bỏ H0 • B4: Ra quyết định (Nguyên tắt ra quyết định) Nguyen Duy Tam - 11 nguyenduytam@ueh.edu.vn Kiểm định trung bình Kiểm định trung bình: Series Kiểm định trung bình: Group • Kiểm định tính phân phối • Kiểm định trung bình nhiều chuẩn của biến biến scale • Kiểm định trung bình 1 mẫu • Kiểm định trung bình phân loại Nguyen Duy Tam - 12 nguyenduytam@ueh.edu.vn 6
10/8/2013 Phân tích và kiểm định tương quan Ma trận tương quan Kiểm định tương quan • Ý nghĩa chỉ số tương quan r • Mục đích • Đặc điểm r • Các giả thiết • Nhược điểm r • Kiểm định tương quan Nguyen Duy Tam - 13 nguyenduytam@ueh.edu.vn TƯƠNG QUAN – HỒI QUY đơn biến 1. Giới thiệu hồi quy 2. Ý nghĩa hồi quy 3. Giới thiệu hồi quy đơn biến 4. Giả thiết của hồi quy đơn biến 5. Phương pháp ước lượng mô hình hồi quy đơn biến 6. Kiểm định đơn biến 7. Dự báo Nguyen Duy Tam - 14 nguyenduytam@ueh.edu.vn 7
10/8/2013 HỒI QUY Giới thiệu về hồi quy Ý nghĩa và đặc điểm của hồi quy • Ý nghĩa: Nghiên cứu tác độn của XiY • Hồi quy tổng thể (PRF) • Y =  0 +  1X1 + 2X2+…+ i • Đặc điểm: hồi quy tuyến • Hồi quy mẫu (SRF) tính • Y =  0 +  1X1 + 2X2+…+ ei Nguyen Duy Tam - 15 nguyenduytam@ueh.edu.vn HỒI QUY ĐƠN • Y = 0 + 1X1 + i • Định nghĩa biến: • Y: Dependent variable • X1: independent variable • X2: independent variable • i: independent variable • Y^ = 0 + 1X1 : Forecast • Y & Xi : Random Nguyen Duy Tam - nguyenduytam@ueh.edu.vn 16 8
10/8/2013 Các giả thuyết của mô hình hồi quy 1. Xi là biến độc lập, được xác định trước 2. E(ei) = 0:  Y^ = 0 + 1X1 gần Y 3. Cov(Xi,ei)=0 4. Cov(ei,ej)=0 5. 2=const 6. ei ~ N( 2) Assumption/Hypothesis Nguyen Duy Tam - 17 nguyenduytam@ueh.edu.vn 1. Phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) (tt) CHITIEU vs. THUNHAP 200 SRF2 180 SRF1 160 140 SRF3 CHITIEU 120 100 80 60 40 40 80 120 160 200 240 280 THUNHAP Nguyen Duy Tam - 18 nguyenduytam@ueh.edu.vn 9
10/8/2013 Phương pháp ước lượng hàm hồi quy đơn Đường hồi quy ước lượng Phương pháp ước lượng • ei= (Y-Y^)  min • ei2= (Y-Y^)2  min Nguyen Duy Tam - 19 nguyenduytam@ueh.edu.vn Ước lượng hàm hồi quy trên Eviews • C1: Quick/… • C2: Click mouse:… • C3: Lệnh: … Nguyen Duy Tam - 20 nguyenduytam@ueh.edu.vn 10
10/8/2013 Bảng kết quả của hàm hồi quy Nguyen Duy Tam - 21 nguyenduytam@ueh.edu.vn Kiểm định Ý nghĩa của 1 Nguyen Duy Tam - 22 nguyenduytam@ueh.edu.vn 11
10/8/2013 Kiểm định Ý nghĩa của R2 Nguyen Duy Tam - 23 nguyenduytam@ueh.edu.vn Lựa chọn dạng hàm hồi quy đơn Dạng hàm tuyến tính Dạng hàm phi tuyến 90 90 80 80 70 70 Y Y 60 60 50 50 40 40 0 20 40 60 80 100 120 0 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 24,000 X1 X2 Nguyen Duy Tam - 24 nguyenduytam@ueh.edu.vn 12
10/8/2013 Các dạng hàm thông dụng Dạng hàm tuyến tính Dạng hàm Power 90 90 80 80 70 70 Y Y 60 60 50 50 40 40 0 20 40 60 80 100 120 0 20 40 60 80 100 120 X1 X1 Nguyen Duy Tam - 25 nguyenduytam@ueh.edu.vn Các dạng hàm thông dụng Dạng hàm Logarithmic Dạng hàm nghịch đảo 90 90 80 80 70 70 Y Y 60 60 50 50 40 40 0 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 24,000 0 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000 24,000 X2 X2 Nguyen Duy Tam - 26 nguyenduytam@ueh.edu.vn 13
10/8/2013 Các dạng hàm thông dụng Dạng hàm bậc 2: Dạng hàm bậc 3 90 90 80 80 70 70 Y Y 60 60 50 50 40 40 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 X3 X3 Nguyen Duy Tam - 27 nguyenduytam@ueh.edu.vn Một số dạng hàm thông dụng • Lin – Log • Log - Log • Log - Lin Nguyen Duy Tam - 28 nguyenduytam@ueh.edu.vn 14
10/8/2013 Hàm hồi quy chuổi thời gian • Dạng hàm: y = 0 + 1X1 + i • Time series • Biến t (time) • Câu lệnh Nguyen Duy Tam - 29 nguyenduytam@ueh.edu.vn HỒI QUY ĐA BIẾN 1. Giới thiệu 2. Các giả thiết của mô hình 3. Phương pháp ước lượng và kiểm định mô hình 4. Quy trình xây dựng mô hình hồi quy đa biến 5. Trình bày kết quả nghiên cứu hồi quy Nguyen Duy Tam - 30 nguyenduytam@ueh.edu.vn 15
10/8/2013 Giới thiệu mô hình và các giả thiết • Các giả thiết của hồi quy đơn và, • Cov(Xi,Xj) =0 Nguyen Duy Tam - 31 nguyenduytam@ueh.edu.vn 1. Mô hình hồi quy 3 biến • Sơ đồ các biến độc lập tác động vào biến phụ thuộc Nguyen Duy Tam - 32 nguyenduytam@ueh.edu.vn 16
10/8/2013 Bảng kết quả Nguyen Duy Tam - 33 nguyenduytam@ueh.edu.vn Kỹ thuật LS trên EVIEWS • Menu Quick/… • Click mouse:… • Lệnh: LS Nguyen Duy Tam - 34 nguyenduytam@ueh.edu.vn 17
10/8/2013 Kiểm định i 1. Kiểm định hệ số I 2. Kiểm định biến thừa 3. Kiểm định biến thiếu 4. Kiểm định WALD  Mô hình đã ok về các Xi??? Nguyen Duy Tam - 35 nguyenduytam@ueh.edu.vn Kiểm định hệ số R2 • Hệ số R2 • Hệ số adjusted R2 Nguyen Duy Tam - 36 nguyenduytam@ueh.edu.vn 18
10/8/2013 Lựa chọn mô hình • Adjusted R2 • Hệ số AIC • Hệ số Schwarz Nguyen Duy Tam - 37 nguyenduytam@ueh.edu.vn So sánh mô hình về { nghĩa Hồi quy đơn Hồi quy đa biến • Phương trình: • Phương trình: • Hệ số  I: • Hệ số  I: • Hệ số giải thích R2 • Hệ số giải thích R2 • So sánh độ mạnh tác động của các Xi  Y Nguyen Duy Tam - 38 nguyenduytam@ueh.edu.vn 19
10/8/2013 Trình bày kết quả mô hình Biến số Mô hình A Mô hình B Mô hình …. c X1 X2 …. Adjusted R2 ACI Schwarz Ra quyết định Không chọn??? Chọn ??? Không chọn ??? Nguyen Duy Tam - 39 nguyenduytam@ueh.edu.vn Kết luận về mô hình Mô hình Kỳ vọng ban đầu Phù hợp kỳ vọng Ghi chú/giải thích C X1 X2 … Xk Adjusted R2 Nguyen Duy Tam - 40 nguyenduytam@ueh.edu.vn 20