PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI (Heterocedasticity - HET)

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
555
lượt xem
69
download

PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI (Heterocedasticity - HET)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HET ? Hậu quả của việc bỏ qua HET, Kiểm định HET, Các thủ tục ước lượng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI (Heterocedasticity - HET)

  1. ên Khóa 2007 – 2008 NOÄI DUNG PHÖÔNG SAI CUÛA 1. HET ? SAI SOÁ THAY ÑOÅI 2. Haäu quaû cuûa vieäc boû qua HET 3. Kieåm ñònh HET (Heterocedasticity - HET) 4. Caùc thuû tuïc öôùc löôïng CAO HAØO THI 1 2
  2. ên Khóa 2007 – 2008 HET ? HET ? Giaû thieát : Phöông sai cuûa sai soá khoâng ñoåi Var(εi) = E[(εi- µ)2] = E(εi2) = σ2=const →Vi phaïm giaû thieát: Var(εi) = σi2 ≠ const Phöông sai cuûa sai soá thay ñoåi Phöông sai Phöông sai khoâng ñoåi thay ñoåi 3 4
  3. ên Khóa 2007 – 2008 HET ? HET ? u2 u2 Phöông sai Phöông sai Phöông sai Phöông sai khoâng ñoåi thay ñoåi khoâng ñoåi thay ñoåi 5 6
  4. ên Khóa 2007 – 2008 HAÄU QUAÛ BOÛ QUA HET ? KIEÅM ÑÒNH HET ? 1. Caùc öôùc löôïng vaø döï baùo döïa treân caùc öôùc 1. Phöông phaùp ñoà thò: löôïng ñoù vaãn khoâng cheäch vaø nhaát quaùn. 2. Caùc öôùc löôïng OLS khoâng coøn BLUE vaø seõ khoâng hieäu quaû ⇒ Caùc döï baùo cuõng seõ Kyõ thuaät naøy chæ coù tính gôïi yù veà HET khoâng hieäu quaû. vaø khoâng thay theá ñöôïc kieåm ñònh 3. Phöông sai vaø ñoàng phöông sai öôùc löôïng chính thöùc cuûa caùc heä soá seõ cheäch vaø khoâng nhaát quaùn vaø do ñoù caùc kieåm ñònh giaû thuyeát (t & F) khoâng coøn hieäu löïc 7 8
  5. ên Khóa 2007 – 2008 KIEÅM ÑÒNH HET ? Yi = β1 + β2X2i + β3X3i + … βkXki + εi σi2 = E(εi2/Xi) 1. Kieåm ñònh nhaân töû Larrange (LM): ⇒ Hoài quy phuï Breusch – Pagan : Kieåm ñònh Breusch – Pagan (1979) σi2 = α1 + α2Z2i + α3Z3i + … αpZpi + νi Kieåm ñònh Glesjer (1969) Glesjer : Kieåm ñònh Harvey-Godfrey (1976-1978) σi = α1 + α2Z2i + α3Z3i + … αpZpi + νi Kieåm ñònh White Harvey-Godfrey : Ln(σi2)= α1 + α2Z2i + α3Z3i + … αpZpi + νi 9 10
  6. ên Khóa 2007 – 2008 KIEÅM ÑÒNH GIAÛ THUYEÁT CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HIEÄN H0 : α 2 = α 3 = … = α p = 0 Böôùc 1: Thöïc hieän hoài quy Yi = f(C,X) H1 : Coù ít nhaát 1 soá αj ≠ 0 (j = 2,p) PRF: Yi = β1 + β2X2i + β3X3i + … βkXki + εi Vì khoâng bieát σi neân söû duïng ei thay theá ˆ ˆ ˆ ˆ SRF : Yi = β1 + β 2 X 2i + β3 X 3i + ... + β k X ki + e i ⇒ Tính phaàn dö ei (=resid) 11 12
  7. ên Khóa 2007 – 2008 CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HIEÄN CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HIEÄN Böôùc 2: Thöïc hieän hoài quy phuï Böôùc 3: Kieåm ñònh giaû thuyeát: Breusch – Pagan : H0 : α 2 = α 3 = … = α p = 0 ei2 = α1 + α2Z2i + α3Z3i + … αpZpi + νi H1 : Coù ít nhaát 1 soá αj ≠ 0 (j = 2,p) Glesjer : ei = α1 + α2Z2i + α3Z3i + … αpZpi + νi Tính trò kieåm ñònh: χc2 = nR2 Harvey-Godfrey : Tính p-value hay χ2* = χ2p-1,α Ln(ei2)= α1 + α2Z2i + α3Z3i + … αpZpi + νi 13 14
  8. ên Khóa 2007 – 2008 CAÙC BÖÔÙC THÖÏC HIEÄN KIEÅM ÑÒNH WHITE Böôùc 4: Yi = β1 + β2X2i + β3X3i + εi σi2 = E(εi2/Xi) Neáu χc2 > χ2p-1,α ⇒ Baùc boû Ho ⇒ Hoài quy phuï Hay p-value < α ⇒ HET σi2 = α1 + α2X2i + α3X3i + α4X22i + α5X23i + α6X2i X3i + νI ⇒ Caùch thöïc hieän treân EVIEW 15 16
  9. ên Khóa 2007 – 2008 CAÙC THUÛ TUÏC ÖÔÙC LÖÔÏNG NG CAÙC THUÛ TUÏC ÖÔÙC LÖÔÏNG NG 1. Öôùc löôïng ma traän Ñoàng phöông sai 3. Bình Phöông Toái Thieåu Toång Quaùt nhaát quaùn cuûa HET (HCCM) Khaû Thi (FGLS) (Heteroscedasticity Consistent (Feasible Generalized Least Squares) Covariance Matrix Estimator) 2. Bình phöông toái thieåu toång quaùt hay bình phöông toái thieåu coù troïng soá 4. Phöông sai cuûa sai soá thay ñoåi vôùi tyû (GLS – WSL) soá bieát tröôùc (Weighted Least Squares) 17 18
  10. ên Khóa 2007 – 2008 GLS - WLS HET VÔÙI TYÛ SOÁ BIEÁT TRÖÔÙC 19 20
  11. ên Khóa 2007 – 2008 FGLS Tìm nhieàu caùch öôùc löôïng σi Baèng hoài quy phuï cuûa: Breusch – Pagan Glesjer Harvey-Godfrey White Thöïc hieän treân EVIEW 21
Đồng bộ tài khoản