Rủi ro thanh khoản và bài học Việt Nam

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

0
1.483
lượt xem
632
download

Rủi ro thanh khoản và bài học Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

RRTK xảy ra khi cung về tiền ít hơn cầu về tiền, rủi ro thanh khoản liên quan đến khả năng chuyển các tài sản chính thành tiền một cách nhanh chóng mà không chịu thất thoát về giá cả. Hay nói một cách khác rủi ro thanh khoản là rủi ro khi ngân hàng không đủ tiền đáp ứng …

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Rủi ro thanh khoản và bài học Việt Nam

  1. TỔNG QUAN VỀ RỦI RO THANH KHOẢN RRTK xảy ra khi cung về tiền  ít hơn cầu về tiền, rủi ro thanh  khoản liên quan đến khả  năng chuyển các tài sản  chính thành tiền một cách  nhanh chóng mà không chịu  thất thoát về giá cả. Hay nói  một cách khác rủi ro thanh  khoản là rủi ro khi ngân hàng  không đủ tiền đáp ứng các  khoản phải trả khi đến hạn  thanh toán, hoặc vì một biến  cố nào đó mà khách hàng rút  tiền ào ạt.     
  2. Rủi ro thanh khoản trên thế giới Nga Argentina Anh    
  3. RỦI RO THANH KHOẢN Ở ANH    
  4. THẢM HOẠ NORTHERN ROCK Northern Rock đưa ra dự báo lợi nhuận  trước thuế sẽ giảm so với dự kiến ban đầu. Báo Anh đưa ra nhiều thông tin giật  gân:Northern Rock đang khan hiếm tiền  mặt,Northern Rock đang ghánh hậu quả do  cho vay thế chấp tràn lan,… Trong 3 ngày 14,15 và 17/9/2007 khoảng  3tỷ Bảng Anh đã được rút ra.    
  5. THẢM HOẠ NORTHERN ROCK  Do được BOE hỗ trợ nên  Northern Rock không thiếu  tiền mặt song số người rút  tiền vẫn chưa giảm.  NHTW Anh đã phải ra tay  cứu giúp bằng cách “bơm”  một lượng tiền mặt không  nhỏ cho Northern Rock.  Chính phủ ANH có thể sẽ  mua lại Northern Rock để  rồi sẽ có phương án xủ lý  thích hợp khi tình hình trở lại  bình thường    
  6. NGUYÊN NHÂN Khủng hoảng tín dụng  cho vay thế chấp nhà  với đối tượng thu nhập  thấp. Công tác PR của  Northern Rock quá yếu. Thiếu kinh nghiệm  trong việc xử lý khủng  hoảng. Sự “thổi phồng” thông  tin của báo giới.    
  7. Rủi ro thanh khoản ở các NHTM Argentina  năm 2001 Điều gì đã xảy ra ???    
  8. Rủi ro thanh khoản ở Argentina • Năm 2000, Argentina thông báo kế hoạch cắt  giảm chi tiêu và tìm kiếm sự giúp đỡ từ IMF • Tháng 11/2001, người dân Argentina hoài nghi  đã rút 1,2 tỷ USD từ tài khoản ngân hàng • Tháng 12/2001, Chính Phủ ra hạn mức rút tiền  là 1000 USD/tháng. Thay các khoản tiền gửi  bằng trái phiếu chính phủ thời hạn 10 năm • Tháng 1/2002, thả nổi tiền, Peso mất giá 29%,  USD/peso = 1,4    
  9. Rủi ro thanh khoản ở Argentina • Tháng 2/2002, USD/peso=2,6 người dân  Argentina rút 100 triệu USD khỏi ngân hàng  mỗi ngày. Chính Phủ phải ra hạn mức rút tiền  mới là 500 USD/tháng • Tháng 3/2002, tài sản ngân hàng được chuyển  đổi sang đồng Peso, các ngân hàng lỗ khoảng  10­20 tỷ USD. USD/peso=3,75, các ngân hàng  bắt đầu thiếu tiền mặt • Tháng 4/2002, các ngân hàng được yêu cầu  đóng cửa vô thời hạn    
  10. Tổn thất của các ngân hàng • HSBC cho biết cuộc khủng hoàng ở Argentina đã làm  mất 1,85 tỷ USD trong năm tài chính 2001. Michael  Smith – giám đốc HSBC tại Argentina : “điều này giống  như chết đi sống lại cả ngàn lần” • Scotia Bank dự định rút chi nhánh của họ tại Argentina  vì không chịu nổi rủi ro    
  11. Nguyên nhân   Không tin tưởng vào Chính Phủ  Không tin tưởng vào hệ thống ngân hàng  Đồng Peso mất giá  Sự can thiệp của Ngân hàng TW  Sự kéo dài kiểm soát ngoại tệ của Chính Phủ    
  12. Rủi ro thanh khoản ở các NHTM Nga năm  2004    
  13. Rủi ro thanh khoản ở Nga  7/2004, các ngân hàng đứng trước nguy cơ RRTK  rất lớn  9/7/2004, Guta Bank – đại gia trong ngành ngân  hàng Nga – thông báo tạm khóa các tài khoản  tiền gửi, đóng cửa 76 chi nhánh và ngừng hoạt  động hơn 400 máy ATM  10/7/2004, người dân đổ xô đi rút tiền ở các NH  khác do lo sợ bị rơi vào hoàn cảnh tương tự  16/7/2004, các NH từ chối cấp tín dụng cho nhau,  lãi suất tiền gửi tăng song khách hàng vẫn ồ ạt rút  tiền    
  14. Rủi ro thanh khoản ở Nga  17/7/2004, Alfa – đại gia thứ 4 trong ngàn Tài  chính quyết định áp dụng phạt 10% nếu rút tiền  trước hạn  18/7/2004, thống đốc NHTW Sergei Ignatiev  quyết định giảm tỷ lệ dự trữ tiền mặt từ 7%  xuống 3,5% để đáp ứng thanh khoản, áp dụng  nhiều biện pháp cứu Guta  20/7/2004, nhiều NH sụp đổ, Chính Phủ ra kế  hoạch để Vneshtorgbank mua lại Guta Bank  8/2004, Chính Phủ mua lại các ngân hàng lớn  với giá rẻ bất ngờ và tăng cường vai trò sở hữu  của Nhà nước vớI ngành ngân hàng    
  15. Nguyên Nhân • Theo c¸c chuyªn gia, khñng hoảng rÊt dÔ xảy ra bëi Nga cã qu¸ nhiÒu ng©n hµng, trong ®ã phÇn lín lµ TCTC nhá tån t¹i b»ng c¸c ho¹t ®éng bÊt hîp ph¸p. • C¸c ng©n hµng cã vèn së hữu qu¸ nhá bÐ, 90% ng©n hµng ë ®©y cã sè vèn d-íi 10 triÖu USD. • Ngoµi biÖn ph¸p giảm tû lÖ dù trữ tiÒn mÆt, c¬ quan quản lý   tµi chÝnh Nga ch-a ®-a  ra ®-îc biÖn ph¸p hiÖu quả nµo kh¸c
  16. Bài Học Rút Ra • VÊn ®Ò quản lý c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i? • VÊn ®Ò vèn chñ së hữu cña c¸c ng©n hµng th- ¬ng m¹i? • Những biÖn ph¸p cÇn thiÕt cÊp b¸ch cña ng©n hµng nhµ n-íc trong viÖc giải quyÕt khñng hoảng, tr¸nh l©y lan theo d©y chuyÒn?    
  17. ĐỐI VỚI TCTD BÀI HỌC QUẢN LÝ RRTK VỚI VN ĐỐI VỚI NHNN    
  18. ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC   .QUẢN LÝ NHỮNG THÔNG TIN MANG TÍNH CHẤT  NHẠY CẢM.   .QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH VÀ  SỰ TUÂN THỦ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG.  Thường xuyên thanh tra giám sát họat động của  TCTD,có khả năng cảnh báo sớm cho các TCTD  Ban hành các văn bản thống nhất về quản lý rủi ro  và có biện pháp chế tài nghiêm túc các TCTD không  tuân thủ các quy định này     
  19. • QUAN TÂM CHỈ ĐẠO,HỖ TRỢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ  RRTK CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG    +Phổ biến kinh nghiệm về QLRRTK của các  ngân hàng trong và ngoài nước    +Hỗ trợ các TCTD trong việc đào tạo,tập huấn  cho cán bộ nghiệp vụ    +Trong trường hợp có khủng hoảng xảy ra thì  NHNN cần có giải pháp cấp bách,tránh lây lan  dây chuyền.    
  20. ĐỐI VỚI NHTM  Tuân thủ các quy định chặt chẽ của NHNN  Tính toán chính xác nhu cầu, khả năng thanh toán  Tổ chức tốt việc quản lý khả năng thanh toán  Tăng cường trang bị các trang thiết bị hiện đại  phục vụ công tác thu thập và xử lý thông tin.  Phối hợp san sẻ thông tin, sử dụng các công cụ,  tiêu chí xác định và đo lường rủi ro một cách khoa  học   Giải quyết nhanh chóng, đúng hướng khi có rủi ro  xảy ra    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản