Rủi ro thanh khoản và bài học Việt Nam

TỔNG QUAN VỀ RỦI RO THANH KHOẢN
RRTK xảy ra khi cung về tiền 
ít hơn cầu về tiền, rủi ro thanh 
khoản liên quan đến khả 
năng chuyển các tài sản 
chính thành tiền một cách 
nhanh chóng mà không chịu 
thất thoát về giá cả. Hay nói 
một cách khác rủi ro thanh 
khoản là rủi ro khi ngân hàng 
không đủ tiền đáp ứng các 
khoản phải trả khi đến hạn 
thanh toán, hoặc vì một biến 
cố nào đó mà khách hàng rút 
tiền ào ạt. 
   
 Rủi ro thanh khoản trên thế giới




Nga
Argentina
Anh


   
RỦI RO THANH KHOẢN Ở ANH




   
 THẢM HOẠ NORTHERN ROCK


Northern Rock đưa ra dự báo lợi nhuận 
trước thuế sẽ giảm so với dự kiến ban đầu.
Báo Anh đưa ra nhiều thông tin giật 
gân:Northern Rock đang khan hiếm tiền 
mặt,Northern Rock đang ghánh hậu quả do 
cho vay thế chấp tràn lan,…
Trong 3 ngày 14,15 và 17/9/2007 khoảng 
3tỷ Bảng Anh đã được rút ra.


   
 THẢM HOẠ NORTHERN ROCK

 Do được BOE hỗ trợ nên 
Northern Rock không thiếu 
tiền mặt song số người rút 
tiền vẫn chưa giảm.
 NHTW Anh đã phải ra tay 
cứu giúp bằng cách “bơm” 
một lượng tiền mặt không 
nhỏ cho Northern Rock.
 Chính phủ ANH có thể sẽ 
mua lại Northern Rock để 
rồi sẽ có phương án xủ lý 
thích hợp khi tình hình trở lại 
bình thường
   
 NGUYÊN NHÂN
Khủng hoảng tín dụng 
cho vay thế chấp nhà 
với đối tượng thu nhập 
thấp.
Công tác PR của 
Northern Rock quá yếu.
Thiếu kinh nghiệm 
trong việc xử lý khủng 
hoảng.
Sự “thổi phồng” thông 
tin của báo giới.
   
Rủi ro thanh khoản ở các NHTM Argentina 
năm 2001




Điều gì đã xảy ra ???
   
Rủi ro thanh khoản ở Argentina

• Năm 2000, Argentina thông báo kế hoạch cắt 
giảm chi tiêu và tìm kiếm sự giúp đỡ từ IMF
• Tháng 11/2001, người dân Argentina hoài nghi 
đã rút 1,2 tỷ USD từ tài khoản ngân hàng
• Tháng 12/2001, Chính Phủ ra hạn mức rút tiền 
là 1000 USD/tháng. Thay các khoản tiền gửi 
bằng trái phiếu chính phủ thời hạn 10 năm
• Tháng 1/2002, thả nổi tiền, Peso mất giá 29%, 
USD/peso = 1,4

   
Rủi ro thanh khoản ở Argentina

• Tháng 2/2002, USD/peso=2,6 người dân 
Argentina rút 100 triệu USD khỏi ngân hàng 
mỗi ngày. Chính Phủ phải ra hạn mức rút tiền 
mới là 500 USD/tháng
• Tháng 3/2002, tài sản ngân hàng được chuyển 
đổi sang đồng Peso, các ngân hàng lỗ khoảng 
10­20 tỷ USD. USD/peso=3,75, các ngân hàng 
bắt đầu thiếu tiền mặt
• Tháng 4/2002, các ngân hàng được yêu cầu 
đóng cửa vô thời hạn
   
 Tổn thất của các ngân hàng
• HSBC cho biết cuộc khủng hoàng ở Argentina đã làm 
mất 1,85 tỷ USD trong năm tài chính 2001. Michael 
Smith – giám đốc HSBC tại Argentina : “điều này giống 
như chết đi sống lại cả ngàn lần”
• Scotia Bank dự định rút chi nhánh của họ tại Argentina 
vì không chịu nổi rủi ro




   
Nguyên nhân 
 Không tin tưởng vào Chính Phủ
 Không tin tưởng vào hệ thống ngân hàng
 Đồng Peso mất giá
 Sự can thiệp của Ngân hàng TW
 Sự kéo dài kiểm soát ngoại tệ của Chính Phủ




   
Rủi ro thanh khoản ở các NHTM Nga năm 
2004




   
 Rủi ro thanh khoản ở Nga
 7/2004, các ngân hàng đứng trước nguy cơ RRTK 
rất lớn
 9/7/2004, Guta Bank – đại gia trong ngành ngân 
hàng Nga – thông báo tạm khóa các tài khoản 
tiền gửi, đóng cửa 76 chi nhánh và ngừng hoạt 
động hơn 400 máy ATM
 10/7/2004, người dân đổ xô đi rút tiền ở các NH 
khác do lo sợ bị rơi vào hoàn cảnh tương tự
 16/7/2004, các NH từ chối cấp tín dụng cho nhau, 
lãi suất tiền gửi tăng song khách hàng vẫn ồ ạt rút 
tiền
   
Rủi ro thanh khoản ở Nga
 17/7/2004, Alfa – đại gia thứ 4 trong ngàn Tài 
chính quyết định áp dụng phạt 10% nếu rút tiền 
trước hạn
 18/7/2004, thống đốc NHTW Sergei Ignatiev 
quyết định giảm tỷ lệ dự trữ tiền mặt từ 7% 
xuống 3,5% để đáp ứng thanh khoản, áp dụng 
nhiều biện pháp cứu Guta
 20/7/2004, nhiều NH sụp đổ, Chính Phủ ra kế 
hoạch để Vneshtorgbank mua lại Guta Bank
 8/2004, Chính Phủ mua lại các ngân hàng lớn 
với giá rẻ bất ngờ và tăng cường vai trò sở hữu 
của Nhà nước vớI ngành ngân hàng
   
 Nguyên Nhân
• Theo c¸c chuyªn gia, khñng
hoảng rÊt dÔ xảy ra bëi Nga
cã qu¸ nhiÒu ng©n hµng, trong
®ã phÇn lín lµ TCTC nhá tån
t¹i b»ng c¸c ho¹t ®éng bÊt hîp
ph¸p.
• C¸c ng©n hµng cã vèn së hữu
qu¸ nhá bÐ, 90% ng©n hµng ë
®©y cã sè vèn d-íi 10 triÖu
USD.
• Ngoµi biÖn ph¸p giảm tû lÖ dù
trữ tiÒn mÆt, c¬ quan quản lý
 
tµi chÝnh Nga ch-a ®-a  ra ®-îc
biÖn ph¸p hiÖu quả nµo kh¸c
Bài Học Rút Ra
• VÊn ®Ò quản lý c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i?
• VÊn ®Ò vèn chñ së hữu cña c¸c ng©n hµng th-
¬ng m¹i?
• Những biÖn ph¸p cÇn thiÕt cÊp b¸ch cña ng©n
hµng nhµ n-íc trong viÖc giải quyÕt khñng
hoảng, tr¸nh l©y lan theo d©y chuyÒn?




   
 ĐỐI VỚI TCTD


BÀI HỌC
QUẢN LÝ
RRTK
VỚI
VN
ĐỐI VỚI NHNN


   
ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

  .QUẢN LÝ NHỮNG THÔNG TIN MANG TÍNH CHẤT 
NHẠY CẢM.
  .QUẢN LÝ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH VÀ 
SỰ TUÂN THỦ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG.
 Thường xuyên thanh tra giám sát họat động của 
TCTD,có khả năng cảnh báo sớm cho các TCTD
 Ban hành các văn bản thống nhất về quản lý rủi ro 
và có biện pháp chế tài nghiêm túc các TCTD không 
tuân thủ các quy định này 


   
 • QUAN TÂM CHỈ ĐẠO,HỖ TRỢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ 
RRTK CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
   +Phổ biến kinh nghiệm về QLRRTK của các 
ngân hàng trong và ngoài nước
   +Hỗ trợ các TCTD trong việc đào tạo,tập huấn 
cho cán bộ nghiệp vụ
   +Trong trường hợp có khủng hoảng xảy ra thì 
NHNN cần có giải pháp cấp bách,tránh lây lan 
dây chuyền.

   
 ĐỐI VỚI NHTM
 Tuân thủ các quy định chặt chẽ của NHNN
 Tính toán chính xác nhu cầu, khả năng thanh toán
 Tổ chức tốt việc quản lý khả năng thanh toán
 Tăng cường trang bị các trang thiết bị hiện đại 
phục vụ công tác thu thập và xử lý thông tin.
 Phối hợp san sẻ thông tin, sử dụng các công cụ, 
tiêu chí xác định và đo lường rủi ro một cách khoa 
học 
 Giải quyết nhanh chóng, đúng hướng khi có rủi ro 
xảy ra