Credit portfolios

Xem 1-20 trên 65 kết quả Credit portfolios
  • Like its sister book, Managing Financial Risk (which deals with market risk), this book evolved from a set of lecture notes. (My colleagues at Rutter Associates and I have been teaching classes on credit portfolio management to bankers and regulators for almost four years now.) When lecture notes get mature enough that they start curling up on the edges, the instructor is faced with a choice—either throw them out or turn them into a book. I chose the latter.

    pdf354p socolanong 19-04-2012 68 32   Download

  • The immediate reason for the creation of this book has been the advent of Basel II. This has forced many institutions with loan portfolios into building risk models, and, as a consequence, a need has arisen to have these models validated both internally and externally. What is surprising is that there is very little written that could guide consultants in carrying out these validations. This book aims to fill that gap.

    pdf217p vigro23 29-08-2012 59 29   Download

  • In the last decade rating-based models have become very popular in credit risk management. These systems use the rating of a company as the decisive variable to evaluate the default risk of a bond or loan. The popularity is due to the straightforwardness of the approach, and to the upcoming new capital accord (Basel II), which allows banks to base their capital requirements on internal as well as external rating systems.

    pdf256p tieungot 24-01-2013 70 29   Download

  • Forecasting credit portfolio risk poses a challenge for the banking industry. One important goal of modern credit portfolio models is the forecast of the future credit risk given the information which is available at the point of time the forecast is made. Thus, the discussion paper “Forecasting Credit Portfolio Risk“ proposes a dynamic concept for the forecast of the risk parameters default probabilities and default correlations.

    pdf38p enterroi 01-02-2013 15 7   Download

  • The issue of the equilibrium level of credit in the economy is addressed in the liter- ature from di®erent perspectives. Several papers use theoretical models to analyze the equilibrium level of credit over business cycles by identifying phases of credit rationing or credit booms (Kiyotaki and Moore, 1997; Azariadis and Smith, 1998; Lorenzoni, 2008). In the similar spirit, DSGE models have been used recently to analyze the asymmetry in the behavior of borrowers and lenders in reaction to structural, and in particular ¯nancial shocks (Iacoviello, 2005; Gerali et al., 2010)....

    pdf61p enterroi 01-02-2013 19 7   Download

  • The reverse is true of collection agencies, which provide information to the repositories, but do not use credit data to evaluate consumer creditworthiness, although they may use information in credit reports to locate debtors. Repositories also obtain information by requesting it from public records and government entities and when certain government entities report directly to the repositories, such as for delinquent child or family support payments, unpaid parking tickets, or overpayments of unemployment benefits.

    pdf44p enterroi 01-02-2013 25 5   Download

  • (BQ) Part 2 book "Corporate bond portfolio management" has contents: Introduction to corporate bond credit analysis, valuation of subordinated structures, early redemption features, credit risk and embedded options, a rating transition framework for corporate bond strategy,...and other contents.

    pdf165p bautroibinhyen21 14-03-2017 4 1   Download

  • In banking, especially in risk management, portfolio management, and structured finance, solid quantitative know-how becomes more and more important. We had a two-fold intention when writing this book: First, this book is designed to help mathematicians and physicists leaving the academic world and starting a profession as risk or portfolio managers to get quick access to the world of credit risk management. Second, our book is aimed at being helpful to risk managers looking for a more quantitative approach to credit risk. ...

    pdf285p vigro23 24-08-2012 107 51   Download

  • “Risk concentrations are arguably the single most important cause of major problems in banks”.1 On the one hand, dealing with concentration risk is important for the survival of individual banks; therefore, banks should be interested in a proper management of risk concentrations on their own. On the other hand, the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) has found that nine out of the thirteen analyzed banking crises were affected by risk concentrations,2 which shows that this issue is important for the stability of the whole banking system.

    pdf267p taurus23 25-09-2012 67 37   Download

  • In banking, especially in risk management, portfolio management, and structured finance, solid quantitative know-how becomes more and more important. We had a two-fold intention when writing this book: First, this book is designed to help mathematicians and physicists leaving the academic world and starting a profession as risk or portfolio managers to get quick access to the world of credit risk management. Second, our book is aimed at being helpful to risk managers looking for a more quantitative approach to credit risk....

    pdf285p conrepcon 13-04-2012 69 36   Download

  • The Complete Idiot’s Guide‚ to Personal Finance in Your 20s and 30s, Third Edition, clearly explains everything members of this age group need to know to get a handle on their pocketbook and their portfolio, from planning their personal finances to enhancing their current financial plan to getting better returns on their investments. This revised and updated third edition includes completely new materia

    pdf400p transang4 01-10-2012 48 17   Download

  • In banking, especially in risk management, portfolio management, and structured finance, solid quantitative know-how becomes more and more important. We had a two-fold intention when writing this book: First, this book is designed to help mathematicians and physicists leaving the academic world and starting a profession as risk or portfolio managers to get quick access to the world of credit risk management.

    pdf286p transang3 29-09-2012 36 11   Download

  • Wiley Tài chính series bao gồm các cuốn sách viết riêng cho các chuyên gia tài chính và đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân tinh vi và các cố vấn tài chính của họ. Chủ đề cuốn sách phạm vi quản lý danh mục thương mại điện tử, quản lý rủi ro, kỹ thuật tài chính, định giá, phân tích công cụ tài chính, cũng như nhiều hơn nữa.

    pdf36p banhbeo2 05-11-2011 29 9   Download

  • Đây là những gì họ gọi là "nhạy cảm đầu vào xếp hạng." Một nhược điểm của CreditModel là nó không thể cung cấp bất kỳ độ phân giải lớn hơn để tín dụng hơn 19 S & P xếp hạng. Rủi ro mặc định, Filter-S & P Giải pháp lọc mặc định là một mô hình lai có liên quan xác suất của mặc định yếu tố thông tin tín dụng

    pdf36p banhbeo2 05-11-2011 58 9   Download

  • Prebon Yamane năm 1998 và khảo sát Tuần Dẫn xuất của các đại lý sản phẩm phái sinh tín dụng đã cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về tổ chức phát hành cơ bản: tổ chức phát hành châu Á hầu như chỉ sovereigns

    pdf36p banhbeo2 05-11-2011 30 9   Download

  • In recent years, the credit derivatives market has become extremely active. Especially credit default swaps (CDSs) and collateralized debt obligations (CDOs) have contributed to what has been an amazing development. The most important benefit of credit derivatives is their ability to transfer the credit risk of an arbitrary number of obligors in a simple, efficient, and standardized way, giv-ing rise to a liquid market for credit risk that can be easily accessed by many market participants.

    pdf176p namde01 08-04-2013 30 9   Download

  • John Wiley & Sons Được thành lập vào năm 1807, John Wiley & Sons là công ty xuất bản lâu đời nhất độc lập tại Hoa Kỳ. Với các văn phòng tại Bắc Mỹ, Châu Âu, Úc, và châu Á, Wiley là trên toàn cầu cam kết phát triển và tiếp thị in ấn và các sản phẩm điện tử và dịch vụ cho kiến thức hiểu biết chuyên môn và khách hàng của chúng tôi.

    pdf36p banhbeo2 05-11-2011 28 8   Download

  • Tỷ lệ mặc định từ năm năm nghiên cứu gần đây nhất của Standard & Poor mặc định lịch sử được hiển thị trên báo cáo số điểm. (Các xác suất mặc định trong CreditModel lịch sử thực tế trung bình tích lũy tỷ lệ vỡ nợ Đánh nhau.)

    pdf36p banhbeo2 05-11-2011 36 8   Download

  • S & P Kỳ rằng "nghiên cứu mặc định của Standard & Poor đã tìm thấy một mối tương quan rõ ràng giữa các xếp hạng tín dụng và rủi ro mặc định: càng cao đánh giá, thấp hơn các xác suất mặc định "Ngoài ra các xác suất này mặc định ngụ ý, sản lượng CreditModel cũng chỉ ra ba yếu tố đầu vào có ảnh hưởng nhất trên điểm số tín dụng.

    pdf36p banhbeo2 05-11-2011 38 8   Download

  • Phương trình 4,15 là làm thế nào khí được đánh giá khi chúng ta đang sử dụng các tính lây lan ma trận (thông qua phương trình 4,11). Si là quan sát thị trường: Nếu Yi là sản lượng hàng năm hợp trên một trái phiếu zero-phiếu giảm giá rủi ro và Ri hợp tỷ lệ rủi ro miễn phí hàng năm

    pdf36p banhbeo2 05-11-2011 44 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản