Xem 1-20 trên 119 kết quả Tài sản phi rủi ro
  • Chương 8 Xây dựng danh mục đầu tư tối ưu thuộc bài giảng các phương pháp định lượng trong quản trị tài chính, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: phân bổ tài sản giữa danh mục rủi ro và phi rủi ro, phân bổ tài sản với 2 tài sản rủi ro, danh mục rủi ro tối ưu với tài sản phi rủi ro, đa dạng hoá hiệu quả với nhiều tài sản rủi ro.

    pdf34p conchimnhai 01-07-2014 31 7   Download

  • 3/3/2012 Bài 09 Rủi ro và lợi nhuận Phân tích tài chính Học kỳ xuân MPP4- 2012 MPP4 Rủi ro và lợi nhuận 1 Khái niệm • • • • • • Lợi nhuận - Lợi nhuận kỳ vọng Rủi ro - Phương sai, độ lệch chuẩn Phần bù rủi ro - Hệ số Sharpe Kết hợp một tài sản phi rủi ro và một tài sản rủi ro Đường phân bổ vốn đầu tư Thái độ của nhà đầu tư đối với rủi ro 1 .0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 0.035 0.040 0.045 0.000 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 0.

    pdf10p gianghce 13-11-2012 37 11   Download

  • Bài 09 Rủi ro và lợi nhuận thuộc bài giảng Phân tích tài chính, sẽ giới thiệu đến người học kiến thức về Lợi nhuận - Lợi nhuận kỳ vọng; Rủi ro - Phương sai, độ lệch chuẩn; Phần bù rủi ro - Hệ số Sharpe; Kết hợp một tài sản phi rủi ro và một tài sản rủi ro; Đường phân bổ vốn đầu tư; Thái độ của nhà đầu tư đối với rủi.

    pdf10p luongmylm 26-03-2014 28 4   Download

  • Bài giảng Phân tích tài chính (2016) - Bài 6: Rủi ro và lợi nhuận. Nội dung chính trong chương này gồm: Lợi nhuận - Lợi nhuận kỳ vọng; rủi ro - phương sai; độ lệch chuẩn; phần bù rủi ro - hệ số Sharpe; kết hợp một tài sản phi rủi ro và một tài sản rủi ro; đường phân bổ vốn đầu tư; thái độ của nhà đầu tư đối với rủi ro.

    pdf20p estupendo2 10-08-2016 3 2   Download

  • Tài liệu "Lý thuyết danh mục đầu tư" có nội dung: Xác định đường tập hợp các cơ hội đầu tư vào các tài sản rủi ro, xây dựng danh mục đầu tư với N tài sản rủi ro và tài sản phi rủi ro.

    doc4p ziwan 10-03-2009 829 242   Download

  • Giả định của mô hình CAPM • • Các nhà đầu tư ghét rủi ro, ra quyết định dựa trên suất sinh lợi kỳ vọng và độ lệch chuẩn của suất sinh lợi . Thị trường hoàn hảo: vay và cho vay với lãi suất phi rủi ro, không có chi phí giao dịch, tất cả các tài sản đều có thể được chia nhỏ và mua bán trên thị trường, có thể bán khống, không có thuế, thông tin miễm phí

    pdf10p gianghce 13-11-2012 99 33   Download

  • Bài giảng Quản trị danh mục đầu tư - Chương 13: Rủi ro - lợi suất trang bị cho người học kiến thức về mức sinh lời của đầu tư, rủi ro và mức bù rủi ro, lạm phát và lợi suất thực, phân bổ tài sản giữa các danh mục tài sản rủi ro và phi rủi ro. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

    ppt35p nhihoangpham 12-01-2015 52 14   Download

  • Bài 7: Lý thuyết danh mục đầu tư. Nội dung chính trong bài giảng gồm: Lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro của một danh mục; phương sai (var), tích sai (cov), hệ số tương quan (ρ); danh mục đầu tư gồm hai tài sản rủi ro; đường tập hợp các cơ hội đầu tư (IOS); đa dạng hoá rủi ro; rủi ro đặc thù, rủi ro hệ thống; đường biên hiệu qủa của các tài sản rủi ro; danh mục gồm tài sản phi rủi ro và nhiều tài sản rủi ro; danh mục tiếp xúc; danh mục đầu tư tối ưu.

    pdf20p estupendo2 10-08-2016 7 3   Download

  • Bài viết Xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán tối ưu tại thị trường chứng khoán Việt Nam bao gồm những nội dung về xây dựng và lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu, xây dựng đường biên hiệu quả và lựa chọ danh mục đầu tư chứng khoán tối ưu tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

    pdf6p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 5 2   Download

  • Trong nền kinh tế thị trường, các quy luật kinh tế đặc thù như quy luật giá trị, quy luật cung - cầu, quy luật cạnh tranh...ngày càng phát huy tác dụng. Những rủi ro trong sản xuất - kinh doanh của nền kinh tế trực tiếp hoặc gián tiếp tác động đến hiệu quả kinh doanh của các NHTM.

    doc16p cuulongvhit 17-09-2010 1520 1177   Download

  • Mục tiêu hoạt động của ngân hàng là đảm bảo sự chênh lệch lãi suất thực dương giữa lãi suất từ việc cho vay vốn và chi phí phát sinh từ việc huy động vốn. Như vậy có nghĩa là việc quản lý rủi ro lãi suất phải được thực hiện thường xuyên liên tục tại các ngân hàng thương mại để đo lường mức đọ ảnh hưởng của lãi suất đến tài sản nợ và tài sản có của ngân hàng thương mại....

    doc4p p5t_5prince 16-04-2011 538 269   Download

  • Nếu 2 sự đầu tư mô phỏng hoàn toàn giống nhau và có TSSL mong đợi khác nhau thì NĐT có thể thu 1 khoảng lợi phi rủi ro bằng cách mua sự đầu tư có TSSL cao và bán khống sự đầu tư có TSSL thấp. Xác định sự tồn tại của APT bằng cách so sánh cặp λ tìm được khi kết hợp CK A, B với tài sản phi rủi ro và cặp λ khi kết hợp CK B, C với tài sản phi rủi ro.

    ppt40p newmoon127 22-03-2011 299 140   Download

  • Rủi ro riêng lẻ - Stand-alone risk: rủi ro của bản thân dự án. Đo lường bằng sự không chắc chắn của suất sinh lời dự tính của dự án. Rủi ro công ty - Corporate risk: rủi ro của dự án đối với công ty khi xem xét trong tổng thể rủi ro các tài sản của công ty. Đo lường bằng sự không chắc chắn của thu nhập trong tương lai của công ty. Rủi ro thị trường - Market risk: rủi ro của dự án dưới góc độ của một nhà đầu tư đa dạng hoá. Đo lường...

    ppt35p ganglencung 21-10-2012 241 117   Download

  • Nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ dự án của ILO " Mở rộng chương trình Bảo Hiểm và tài chính vi mô ( TCVM) cho lao động nữ trong khu vực phi kết cấu". Phụ nữ nghèo đăc biệt dễ bị tác đọng bởi những rủi ro vì họ thiếu khả năng tài chính và thiếu các tài sản khác. Một sự cố nhỏ như ốm đâu cũng có thể gây tác động bất lợi đến cuộc sống của họ. Vì vậy mục đích của dự án tại Việt Nam là xác định và thử nghiệm những sản phẩm...

    pdf6p quochung 20-07-2009 342 109   Download

  • Hoạt động kinh doanh ngoại hối của NHTM gồm: Thứ nhất, mua và bán ngoại tệ cho khách hàng. Thông qua dịch vụ mua bán hộ, ngân hàng thu một khoản phí phổ biến ở dạng chênh lệch tỷ giá mua bán. Vì là mua bán hộ nên ngân hàng không phải bỏ vốn, không chịu rủi ro tỷ giá và không làm thay đổi kết cấu bảng cân đối tài sản nội bảng.

    doc4p p5t_5prince 22-09-2012 273 104   Download

  • Trung gian tài chính là các tổ chức chuyên nghiệp cung ứng các dịch vụ tài chính bằng cách huy động các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi dưới nhiều hình thức khác nhau rồi dùng các nguồn vốn này để đầu tư (chủ yếu là cho vay) nhằm mang lại lợi ích cho các bên tham gia giao dịch.

    ppt31p lehoailamgiang 11-11-2012 200 69   Download

  • Nhằm giúp bạn có thêm tài liệu tham khảo giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy. Dưới đây là Bài giảng Quản trị danh mục đầu tư - Chương 2: Lý thuyết danh mục đầu tư Markowitz trình bày các kiến thức về những giả định căn bản của lý thuyết DMĐT Markowitz, mối quan hệ giữa các khoản đầu tư, đường giới hạn hiệu quả và việc lựa chọn các danh mục đầu tư trên đó.

    ppt28p nhihoangpham 12-01-2015 74 22   Download

  • Rủi ro lãi suất là một trong những thách thức lớn nhất đối với hoạt động quản lý tài sản-nợ của ngân hàng. Khi lãi suất thay đổi: Nguồn thu chính từ danh mục cho vay và đầu tư cũng như chi phí đối với tiền gửi và các nguồn vay đều bị tác động. Ảnh hưởng đến giá trị thị trường của tài sản ....

    pdf24p luckystar_1201 01-11-2013 87 18   Download

  • Đề tài Mô hình CAPM - Mô hình Fama - French nêu mô hình định giá tài sản vốn CAPM, CAPM – nới lỏng các giả định, mô hình Fama - French. Nền tảng lý thuyết của thị trường vốn, giả định lý thuyết thị trường vốn, tài sản phi rủi ro.

    pdf45p xuanlan_12 28-04-2014 33 12   Download

  • Nội dung chính của đề tài Kiệt quệ tài chính và quản trị rủi ro doanh nghiệp - Lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm nêu các nghiên cứu liên quan, khuân khổ mô hình, phương pháp nghiên cứu và kết quả hồi quy. Phòng ngừa rủi ro có thể dẫn đến tối đa hóa giá trị công ty bằng việc giới hạn các khoản tổn thất vô ích của việc phá sản.

    pdf26p xuanlan_12 28-04-2014 30 6   Download

Đồng bộ tài khoản