intTypePromotion=1
ADSENSE

Asset price volatility of listed companies in the Vietnam stock market

Chia sẻ: ViArtemis2711 ViArtemis2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

19
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

This study aims to measure the volatility in asset prices of listed companies in the Vietnam stock market. The authors use models such as AR, MA and ARIMA combined with ARCH and GARCH to estimate value at risk (VaR) and the results generate relatively accurate estimates.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Asset price volatility of listed companies in the Vietnam stock market

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2