Bài giảng Dự báo trong kinh doanh (Business forecasting): Chương 2

Dự báo trong kinh doanh (Business Forecasting)

Khoa Kinh tế Phát triển 1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận Website: www.fde.ueh.edu.vn

Phùng Thanh Bình

QUY TRÌNH DỰ BÁO, KHẢO SÁT DỮ LIỆU VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH

1. Quy trình dự báo 2. Khảo sát dữ liệu chuỗi thời gian 3. Khảo sát dữ liệu bằng phân tích tự tương

quan

4. Lựa chọn mô hình dự báo 5. Ôn tập thống kê cơ bản

Phùng Thanh Bình

TÀI LIỆU THAM KHẢO

(cid:122) Nguyễn Trọng Hoài (2001): Mô hình hóa và Dự báo chuỗi thời gian trong kinh doanh & kinh tế, Chương 2.

(cid:122) J.Holton Wilson & Barry Keating, (2007),

Business Forecasting With Accompanying Excel- Based ForecastXTM Software, 5th Edition, Chapter 2.

Business Forecasting, 8th Edition, Chapter 2 & 3.

Phùng Thanh Bình

(cid:122) John E.Hanke & Dean W.Wichern, (2005),

QUY TRÌNH DỰ BÁO

Bước 1: Xác định rõ các mục tiêu Bước 2: Xác định dự báo cái gì Bước 3: Nhận dạng các khía cạnh thời gian Bước 4: Xem xét số liệu Bước 5: Lựa chọn mô hình Bước 6: Đánh giá mô hình Bước 7: Chuẩn bị dự báo Bước 8: Trình bày kết quả dự báo Bước 9: Theo dõi các kết quả

Phùng Thanh Bình

QUY TRÌNH DỰ BÁO

1. Xác định rõ các mục tiêu

(cid:122) Nói rõ các mục tiêu, kể cả dự báo sẽ được sử dụng như thế nào trong việc ra quyết định

thảo luận giữa những cá nhân liên quan trong việc chuẩn bị dự báo và những người sẽ sử dụng các kết quả.

Phùng Thanh Bình

(cid:122) Các mục tiêu và ứng dụng của dự báo nên được

QUY TRÌNH DỰ BÁO

2. Xác định dự báo cái gì

(cid:122) Dự báo doanh số: doanh số đơn vị hay bằng tiền; tổng doanh số, doanh số theo sản phẩm, hay doanh số theo vùng; doanh số nội địa hay xuất khẩu, hay cả hai

viện, số ngày nằm viện

(cid:122) Dự báo số bệnh nhân: số đăng ký khám, xuất

Phùng Thanh Bình

QUY TRÌNH DỰ BÁO

3. Nhận dạng các khía cạnh thời gian

hay ngày

(cid:122) Độ dài và giai đoạn của dự báo: năm, quý, tuần,

chọn phương pháp dự báo.

Phùng Thanh Bình

(cid:122) Mức độ khẩn cấp của dự báo: ảnh hưởng đến việc

QUY TRÌNH DỰ BÁO

4. Thu thập và xử lý số liệu

(cid:122) Số lượng và loại số liệu sẵn có: nội bộ hay bên ngoài; số liệu có ở dạng mong muốn hay không; giá trị hay đơn vị

(cid:122) Có thể có quá nhiều hoặc quá ít dữ liệu (cid:122) Có thể thiếu giá trị cần phải ước tính (cid:122) Có thể phải chuyển đổi đơn vị tính (cid:122) Có thể cần được xử lý trước (cid:122) Có thể thích hợp nhưng chỉ trong một vài giai đoạn lịch

sử nhất định

Phùng Thanh Bình

QUY TRÌNH DỰ BÁO

5. Lựa chọn mô hình

(cid:122) Bản chất (pattern) số liệu (xem Bảng 2.1) (cid:122) Số lượng số liệu quá khứ sẵn có (cid:122) Độ dài dự báo (cid:122) Chọn mô hình phù hợp với dữ liệu đã được thu thập sao

cho tối thiểu hóa “sai số” dự báo (cid:122) Mô hình đơn giản hay phức tạp? (cid:122) Ý kiến đánh giá, nhận xét rất cần thiết

Phùng Thanh Bình

QUY TRÌNH DỰ BÁO

6. Đánh giá mô hình

(cid:122) Kiểm định các mô hình trên chuỗi số liệu ta muốn dự

báo

(cid:122) Phân biệt độ phù hợp và độ chính xác (cid:122) Độ phù hợp: so với giá trị quá khứ (cid:122) Độ chính xác: so với giá trị dự báo (cid:122) Nếu mô hình được chọn trong bước 6 không đạt độ

chính xác chấp nhận được, quay lại bước 5 với một mô hình khác

Phùng Thanh Bình

QUY TRÌNH DỰ BÁO

7. Chuẩn bị dự báo

dự báo

(cid:122) Nếu có thể thì nên sử dụng hơn một phương pháp

(cid:122) Khi có nhiều phương pháp sử dụng thông tin khác nhau, thì việc kết hợp chúng lại sẽ cho kết quả tốt hơn so với chỉ dùng một phương pháp

Phùng Thanh Bình

QUY TRÌNH DỰ BÁO

8. Trình bày kết quả dự báo

đó để ra quyết định

(cid:122) Cả dạng viết và thuyết trình (cid:122) Trình bày kết quả dự báo cho những ai dựa vào

người có liên quan

Phùng Thanh Bình

(cid:122) Cần phải có sự giao tiếp thảo luận giữa những

QUY TRÌNH DỰ BÁO

9. Theo dõi kết quả dự báo

giá trị thực tế trong giai đọan dự báo

(cid:122) So sánh mức đô chính xác của giá trị dự báo và

so sánh này

(cid:122) Người làm dự báo cần rút ra các bài học từ việc

(cid:122) Tìm ra nguyên nhân của sự khác biệt

Phùng Thanh Bình

KHẢO SÁT DỮ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN

(cid:122) 4 tiêu chí có thể được áp dụng để xác định xem dữ liệu có hữu ích cho việc dự báo hay không: o Dữ liệu phải đáng tin cậy và chính xác o Dữ liệu phải phù hợp o Dữ liệu phải nhất quán o Dữ liệu phải đúng lúc

cấp và dữ liệu thứ cấp

Phùng Thanh Bình

(cid:122) Dữ liệu theo thời gian và dữ liệu chéo; dữ liệu sơ

KHẢO SÁT DỮ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN

(cid:122) Xu thế

o Thay đổi dài hạn trong chuỗi dữ liệu thời gian

• Xu thế tăng • Xu thế giảm • Chuỗi dừng

(cid:122) Mùa vụ

tại cùng thời điểm mỗi năm

o Thay đổi đều đặn trong chuỗi dữ liệu thời gian

Phùng Thanh Bình

KHẢO SÁT DỮ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN

(cid:122) Chu kỳ

o Xu hướng vận động lên xuống của dữ liệu quanh

một xú thế trong dài hạn

o Dao động chu kỳ kéo dài hơn và ít đều đặn hơn

dao động mùa vụ

o Thường được đề cập đến như các chu kỳ kinh

doanh

(cid:122) Ngẫu nhiên

o Thay đổi không phải do các yếu tố kể trên

Phùng Thanh Bình

KHẢO SÁT DỮ LIỆU BẰNG PHÂN TÍCH TỰ TƯƠNG QUAN

(Y)Y -

)Y -

k-t

∑ 1kt +==

r k

)Y - Y( t

∑

1t =

với k = 0, 1, 2, ... khi độ trễ tăng, hệ số tự tương quan giảm Ví dụ: 3.1 (file Table 3-1)

(cid:122) Tự tương quan là tương quan giữa một biến trễ một hoặc nhiều giai đoạn và chính biến đó

Phùng Thanh Bình

KHẢO SÁT DỮ LIỆU BẰNG PHÂN TÍCH TỰ TƯƠNG QUAN

(cid:122) Giản đồ tự tương quan hay hàm tự tương quan là một đồ thị biểu diễn quan hệ giữa các hệ số tự tương quan với độ trễ của một chuỗi thời gian

(cid:122) Các hệ số tự tương quan của các độ trễ khác nhau có

thể cung cấp các thông tin sau: (cid:122) Dữ liệu có ngẫu nhiên không? (cid:122) Dữ liệu có xu thế không? (cid:122) Dữ liệu có dừng không? (cid:122) Dữ liệu có yếu tố mùa vụ không?

Phùng Thanh Bình

KHẢO SÁT DỮ LIỆU BẰNG PHÂN TÍCH TỰ TƯƠNG QUAN

(cid:122) Kiểm định hệ số tự tương quan có khác 0 một cách có ý nghĩa hay không (dữ liệu có ngẫu nhiên không)? (cid:122) SE(rk) = sai số chuẩn của tự tương quan với độ trễ k

)

SE(r 1 =

o k = 1 =>

1 n

1-k

2 r i

∑

SE(r

)

o k ≠ 1 =>

1i = n

Phùng Thanh Bình

KHẢO SÁT DỮ LIỆU BẰNG PHÂN TÍCH TỰ TƯƠNG QUAN

k= t

0 ± t x SE(rk) với

k )

ρ - r SE(r k

(cid:122) Khoảng tin cậy

n(n

∑

2 r k kn −

1k =

Phùng Thanh Bình

(cid:122) Kiểm định chung (một nhóm các hệ số tương quan đầu tiên khác 0 một cách có ý nghĩa)

KHẢO SÁT DỮ LIỆU BẰNG PHÂN TÍCH TỰ TƯƠNG QUAN

o Ví dụ 3.2 (Hanke, 65) o Ví dụ 3.3 (Hanke, 66) (cid:122) Dữ liệu có xu thế không?

o Một chuỗi thời gian có xu thế (không dừng): các hệ số tự tương quan của các độ trễ đầu tiên lớn và sau đó giảm dần bằng 0 khi độ trễ tăng lên.

o Chuỗi dừng: hệ số tự tương quan giảm bằng 0 rất

nhanh (sau 2 hoặc 3 độ trễ)

o Phương pháp sai phân (ví dụ 3.4, Hanke, 68)

Phùng Thanh Bình

KHẢO SÁT DỮ LIỆU BẰNG PHÂN TÍCH TỰ TƯƠNG QUAN

(cid:122) Dữ liệu có yếu tố mùa vụ không?

số tự tương quan sẽ lặp lại tại độ trễ 4

o Nếu dữ liệu có yếu tố mùa vụ theo quý, một hệ

số tự tương quan sẽ lặp lại tại độ trễ 12, …

o Nếu dữ liệu có yếu tố mùa vụ theo tháng, một hệ

Phùng Thanh Bình

o Ví dụ 3.5 (file Table 3-5)

LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁO

(cid:122) Một số câu hỏi cần phải xem xét trước khi quyết định chọn phương pháp dự báo phù hợp nhất cho một vấn đề cụ thể: o Tại sao cần dự báo? o Ai sẽ sử dụng kết quả dự báo? o Đặc điểm của dữ liệu sẵn có là gì? o Thời đọan của dự báo là gì? o Đòi hỏi dữ liệu tối thiểu là bao nhiêu? o Mức độ chính xác bao nhiêu là vừa? o Chi phí để dự báo là bao nhiêu?

Phùng Thanh Bình

LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁO

(cid:122) Để chọn một phương pháp dự báo thích hợp, cần phải:

o Xác định bản chất của vấn đề dự báo o Bản chất của dữ liệu đang xem xét o Mô tả các khả năng và hạn chế của các phương pháp

dự báo tiềm năng

o Xây dựng các tiêu chí để ra quyết định lựa chọn o Một nhân tố chính ảnh hưởng đến việc lựa chọn mô hình dự báo là nhận dạng và hiểu được bản chất số liệu lịch sử

Phùng Thanh Bình

LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁO

(cid:122) Các phương pháp dự báo đối với dữ liệu dừng

o Được sử dụng khi:

• Môi trường của đối tượng dự báo không thay đổi • Thiếu dữ liệu • Thực hiện những điều chỉnh đơn giản có thể đạt

được sự ổn định

• Chuỗi dữ liệu có thể được chuyển đổi sang một dạng

ổn định

o Gồm có phương pháp dự báo thô, trung bình giản đơn,

trung bình trượt, ARMA

Phùng Thanh Bình

LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁO

(cid:122) Các phương pháp dự báo đối với dữ liệu xu thế

o Được sử dụng khi:

• Tăng năng suất hay công nghệ mới làm thay đổi lối

sống

• Dân số tăng làm tăng nhu cầu hàng hóa và dịch vụ • Lạm phát • Mức độ chấp nhận của thị trường gia tăng

o Gồm có phương pháp trung bình trượt, san mũ bậc 1 (Holt), hồi quy đơn, đường tăng trưởng, mô hình mũ, ARIMA

Phùng Thanh Bình

LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁO

(cid:122) Các phương pháp dự báo đối với dữ liệu mùa vụ

o Được sử dụng khi:

• Thời tiết ảnh hưởng đến biến đang xem xét • Niên lịch ảnh hưởng đến biến đang xem xét

Winter, hồi quy bội, và ARIMA

o Gồm có phương pháp phân tích, san mũ

Phùng Thanh Bình

LỰA CHỌN MÔ HÌNH DỰ BÁO

(cid:122) Các phương pháp dự báo đối với dữ liệu chu kỳ

o Được sử dụng khi:

• Chu kỳ kinh doanh ảnh hưởng đến biến đang

xem xét

• Dịch chuyển trong sở thích chung • Dịch chuyển trong dân số • Dịch chuyển trong chu kỳ vòng đời sản phẩm o Gồm có phương pháp phân tích, chỉ số kinh tế, mô

hình kinh tế lượng, hồi quy bội, và ARIMA

Phùng Thanh Bình

ÔN TẬP THỐNG KÊ CĂN BẢN

(cid:122) Mô tả dữ liệu bằng số

o Mô tả độ lớn chung của một biến sử dụng các thước đo mức độ tập trung: Trung bình, Trung bị, và mode • Xem c2t2.xls

Độ lệch chuẩn (nhắc lại bậc tự do) • Xem c2t3.xls

Phùng Thanh Bình

o Hai thước đo mức độ phân tán: Phương sai và

ÔN TẬP THỐNG KÊ CĂN BẢN

(cid:122) Mô tả dữ liệu bằng đồ thị o Đồ thị điểm (dot plot) o Đồ thị hộp (box plot) o Đồ thị tần suất (histogram) o Đồ thị phân tán (scatter diagrams), … o Đồ thị chuỗi thời gian (time series plot) thường được sử dụng nhất, và được biểu diễn bằng: • Hệ trục tọa độ đơn • Hệ trục tọa độ kép

Phùng Thanh Bình

ÔN TẬP THỐNG KÊ CĂN BẢN

(cid:122) Chỉ số

o Chỉ số đơn giản không trọng số

100

Y t Y 0

o Chỉ số gộp không trọng số đơn giản

, ti

i n

∑ ∑

Phùng Thanh Bình

ÔN TẬP THỐNG KÊ CĂN BẢN

(cid:122) Chỉ số

QP i ti ,

100

i 1 = n

1 =

o Chỉ số gộp có trọng số (Laspreyres)

∑ ∑

QP i i 0,

Phùng Thanh Bình

ÔN TẬP THỐNG KÊ CĂN BẢN

(cid:122) Chỉ số

QP T ti ,

100

i 1 = n

1 =

o Chỉ số gộp có trọng số (Paasche)

∑ ∑

QP T i 0,

Phùng Thanh Bình

ÔN TẬP THỐNG KÊ CĂN BẢN

(cid:122) Chuyển hóa dữ liệu

o San bằng chuỗi thời gian

(SMA)

• Phương pháp bình quân di động giản đơn

(CMA) (cid:131) Khoảng trượt L lẻ (cid:131) Khoảng trượt L chẵn

• Phương pháp bình quân di động trung tâm

Phùng Thanh Bình

ÔN TẬP THỐNG KÊ CĂN BẢN

(cid:122) Chuyển hóa dữ liệu

o Chuyển dữ liệu tháng, quý, nữa năm thành dữ liệu năm bằng cách nhân giá trị với tần suất (tháng x 12, quý x 4, nữa năm x 2)

o Chuyển đổi tần xuất dữ liệu

• Từ tần suất cao đến tần suất thấp:

Phùng Thanh Bình

(cid:131) Phương pháp gộp (cid:131) Phương pháp trung bình số học (cid:131) Phương pháp trung bình hình học

ÔN TẬP THỐNG KÊ CĂN BẢN

(cid:122) Chuyển hóa dữ liệu

o Chuyển đổi tần xuất dữ liệu

• Từ tần suất thấp đến tần suất cao:

(cid:131) Phương pháp lặp (cid:131) Phương pháp sai phâns

' ∆+

∆=∆'

=∆

( Y − II Y

' ∆+

' Y 1 ' Y 2 ' Y 3

Y I ' Y 1 ' Y 2

- Có 3 bước:

Phùng Thanh Bình

ÔN TẬP THỐNG KÊ CĂN BẢN

(cid:122) Chuyển hóa dữ liệu

Y =∆ t 2 Y ∆ t

1 − Y ∆−∆= t

Y t

1 −

o Phương pháp sai phân YY − t t

(cid:131) Sai phân bậc 1 (cid:198) hằng số: dữ liệu gốc có xu

hướng đường thẳng

(cid:131) Sai phân bậc 2 (cid:198) hằng số: dữ liệu gốc có xu

hướng đường cong

Phùng Thanh Bình

• Ý nghĩa:

ÔN TẬP THỐNG KÊ CĂN BẢN

(cid:122) Chuyển hóa dữ liệu o Phương pháp ln

eY 0=

Y t • Ý nghĩa:

(cid:131) R là tỷ lệ tăng trưởng mũ (không đổi cho mỗi

giai đoạn trong suốt thời kỳ nghiên cứu) (cid:131) Tùy vào t được tính theo tháng, quý hay năm

Phùng Thanh Bình

ÔN TẬP THỐNG KÊ CĂN BẢN

(cid:122) Phân phối xác suất

o Phân phối xác suất của một biến rời rạc

• Là liệt kê tất cả các giá trị có thể có của biến số đó, cùng với xác suất của mỗi giá trị đó

• E(X) = Σ[X × P(X)]

o Đối với một phân phối liên tục, thì xác suất để có một giá trị nhất định gần bằng 0. Một phân phối quan trọng trong trường hợp này là phân phối chuẩn

Phùng Thanh Bình

ÔN TẬP THỐNG KÊ CĂN BẢN

(cid:122) Phân phối xác suất

o Phân phối chuẩn của một biến ngẫu nhiên liên tục được định nghĩa với 2 đặc điểm: Trung bình và Độ lệch chuẩn của biến số đó • µ ± 1σ chiếm ~ 68% diện tích • µ ± 2σ chiếm ~ 95% diện tích • µ ± 3σ chiếm ~ 99% diện tích

o Phân phối chuẩn chuẩn tắc

Z =

µ - X σ

Phùng Thanh Bình

ÔN TẬP THỐNG KÊ CĂN BẢN

(cid:122) Phân phối mẫu

o Phân phối mẫu là tập hợp tất cả các giá trị có thể

có của một thống kê mẫu có thể được rút ra từ một tổng thể với một cỡ mẫu nhất định

o Theo định lý giới hạn trung tâm, khi cỡ mẫu càng lớn, thì phân phối mẫu của các trung bình mẫu sẽ tiến về phân phối chuẩn, và trung bình là µ và độ lệch chuẩn là:

σ n

Phùng Thanh Bình