BÀI GIẢNG
KINH TẾ LƯỢNG
ECONOMETRICS
Lê Anh Đức
Khoa Toán kinh tế
ĐH Kinh tế Quốc dân
1
CHƯƠNG III: MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI
3.1. Mô hình hồi quy ba biến
3.2. Các giả thiết của mô hình
3.3. Ước lượng các tham số của mô hình hồi quy ba biến
3.4. Phương sai và độ lệch chuẩn của các ước lượng OLS
3.5. Mô hình hồi quy tuyến tính k biến - phương pháp ma
trận
3.6. Ước lượng của các tham số OLS
3.7. Ma trận hiệp phương sai của
2
ˆ
3.8. Các tính chất của ước lượng OLS
3.9. Ước lượng hợp lý tối đa
3.10. Hệ số xác định bội R2và hệ số xác định bội đã hiệu
chỉnh
3.11. Ma trận tương quan
3.12. Hệ số tương quan riêng phần
3.13. Kiểm định giả thiết và khoảng tin cậy của các hệ số
hồi quy riêng – kiểm định T
3.14. Kiểm định giả thiết R2= 0
3.15. Kiểm định có điều kiện ràng buộc – Kiểm định F
3.16. Dự báo
3.17. Thí dụ
3.18. Một số dạng của hàm hồi quy 3
2
R
3.1. Mô hình hồi quy ba biến
• Xét mô hình:
• Trong đó
Y là biến phụ thuộc
X2i X3i là hai biến độc lập
β1là hệ số chặn
β2, β3là các hệ số góc riêng phần (hệ số hồi quy riêng)
4
2 3 1 2 2 3 3
1 2 2 3 3
: ( / , )
: ( 1 )
i i i i
i i i i
PRF E Y X X X X
PRM Y X X U i N
• Ý nghĩa
Hệ số β1= E(Y/X2i = X3i = 0) là giá trị trung bình của Y
khi X2i = X3i = 0.
β2cho biết khi X2tăng một đơn vị thì trung bình của Y
thay đổi như thế nào trong điều kiện X3không thay đổi.
β3cho biết khi X3tăng một đơn vị thì trung bình của Y
thay đổi như thế nào trong điều kiện X2không thay đổi.
5
2
2
( / , )
E Y X X
X
2 3
3
3
( / , )
E Y X X
X