BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN
HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Mã ngành: 9 34 02 01
TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
HÀ NỘI – 2020
CÔNG TRÌNH ĐƢỢC HOÀN THÀNH TẠI
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:
1. PGS.TS. KIỀU HỮU THIỆN
2. PGS.TS. NGUYỄN THỊ BẤT
Phản biện 1: ............................................................
Phản biện 2: ............................................................
Luận án được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp cơ sở vào hồi …… giờ ngày
…. tháng …. năm ….. tại Học viện Ngân hàng.
Có thể tìm hiểu luận án tại:
- Thư viện Học viện Ngân hàng
- Thư viện quốc gia
1
MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Tại Việt Nam, vấn đề hiệu quả HĐKD của các NHTM luôn nhận được sự quan tâm
nhất định từ các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và bản thân ngân hàng.
Trong thời gian qua đã có nhiều tác giả nghiên cứu về vấn đề này, tuy nhiên, các nghiên
cứu phần lớn chỉ sử dụng các chỉ tiêu tài chính đơn lẻ, chưa hệ thống hóa thành các nhóm
chỉ tiêu đo lường hiệu quả HĐKD của các NHTM. Bên cạnh đó, chưa có công trình
nghiên cứu nào kết hợp giữa tiếp cận truyền thống (thông qua phân tích các chỉ tiêu tài
chính) và tiếp cận hiện đại (cả DEA và SFA) để đo lường hiệu quả HĐKD của hệ thống
NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2013-2018 (giai đoạn đánh dấu sự phát triển của các ngân
hàng sau khủng hoảng năm 2012 và là giai đoạn tái cấu trúc quan trọng của hệ thống ngân
hàng Việt Nam) và sử dụng chính hiệu quả đã đo lường được để đưa vào mô hình phân
tích nhân tố, tìm ra các nhân tố ảnh hưởng quan trọng đến hiệu quả HĐKD của các
NHTMCP trong giai đoạn này.
Nhận thấy tính cấp thiết và khả năng ứng dụng vào thực tế các vấn đề về hiệu quả
HĐKD của ngân hàng, nghiên cứu sinh quyết định chọn đề tài: “Hiệu quả hoạt động kinh
doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu cho luận
án tiến sĩ. Tác giả hi vọng kết quả nghiên cứu của luận án sẽ mang lại những đóng góp nhất
định, cùng các nhà khoa học, các nhà quản lý và các nhà hoạch định chính sách tìm ra giải
pháp nâng cao hiệu quả HĐKD của các NHTMCP Việt Nam.
2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
Liên quan đến hiệu quả HĐKD của NHTM, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu
trong và ngoài nước về vấn đề này. Một số nghiên cứu đã sử dụng phương pháp truyền
thống thông qua các chỉ tiêu tài chính thông thường, một số nghiên cứu lại sử dụng phương
pháp hiện đại với các bộ biến đầu vào và đầu ra để đánh giá hiệu quả HĐKD của NHTM.
2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu thế giới
Các nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp phi tham số (DEA)
Trên thế giới, phương pháp phi tham số chủ yếu sử dụng k thuật phân tích bao dữ liệu
(DEA) và được áp dụng phổ biến để đánh giá hiệu quả HĐKD của các NHTM với các biến
đo lường khác nhau. Có nhiều nghiên cứu trên thế giới sử dụng mô hình DEA để đo lường
hiệu quả HĐKD của ngân hàng, có thể kể đến như: Fukuyama (1993); Brockett và cộng sự
(1997); Luc Laeven (1999); Per Nikolai D. Bukh và cộng sự (1995); Miller và Noulas
2
(1996); IhSan Isik & M. Kabir Hassan (2002); Olena Havrylchyk (2006); Chang-Sheng
Liao (2009); Piyush Kumar Singh & V.K. Gupta (2013); A.R. & Srinivasan, M.R. (2014).
Các nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp tham số (SFA)
Bên cạnh các nghiên cứu sử dụng phương pháp phi tham số DEA, phương pháp tham
số SFA c ng được sử dụng phổ biến trong việc đánh giá hiệu quả HĐKD của ngân hàng.
Trên thế giới, sử dụng phương pháp SFA để đo lường hiệu quả HĐKD của ngân hàng có thể
kể đến như: Nathan và Neave (1992); Miller và Noulas (1994); , Kwan và Eisenbeis
(1996); Fan và Shaffer (2004); iaoqing Fu và Shelagh Hefferman (2009).
Các nghiên cứu sử dụng kết hợp cả phƣơng pháp phi tham số (DEA) và phƣơng
pháp tham số (SFA)
Sử dụng kết hợp cả DEA và SFA có các nghiên cứu của: Ferrier và Lovel (1990);
Arunava Bhattacharyya và cộng sự (1997); Cevdet Denizer và cộng sự (2007).
Nghiên cứu về phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động kinh
doanh của ngân hàng
Nghiên cứu của Chang và Chiu (2006); Pasiouras và cộng sự (2007); Ji-Li Hu,
Chiang-Ping Chen và Yi-Yuan Su (2006); Gwahula Raphael (2013); Sehrish Gull và cộng
sự (2011); Samangi Bandaranayake và Bohhath Jayasinghe (2013).
2.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nƣớc
Nghiên cứu về hiệu quả HĐKD của ngân hàng theo phương pháp truyền thống chủ
yếu là các nghiên cứu trong nước. Đa phần các nghiên cứu này chỉ dừng lại ở việc sử dụng
phương pháp định tính - đo lường hiệu quả HĐKD ngân hàng thông qua các chỉ tiêu tài
chính và phi tài chính. Các nghiên cứu có thể kể đến như: Nghiên cứu tác giả Lê Thị Hương
(2002); Lê Dân (2004); Tạ Thị Kim Dung (2016).
Các nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp phi tham số (DEA)
Ở Việt Nam, các tác giả đã dần tiếp cận phương pháp hiện đại để đo lường hiệu quả
HĐKD của NHTM. Một số nghiên cứu đã được thực hiện như: Lê Phan Thị Diệu Thảo và
Nguy n Thị Ngọc Qu nh (2013); Phan Thị H ng Nga và Trần Phương Thanh (2017);
Nguy n Thị Hà Thanh và Lê Hoàng Việt (2018).
Các nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp tham số (SFA)
Ở Việt Nam, nghiên cứu sử dụng phương pháp SFA có nghiên cứu của Nguy n Thu
Nga (2018).
3
Các nghiên cứu sử dụng kết hợp cả phƣơng pháp phi tham số (DEA) và phƣơng
pháp tham số (SFA)
Ở Việt Nam, kết hợp cả 2 phương pháp nghiên cứu có các nghiên cứu của Nguy n
Việt Hùng (2008); Li u Thu Trúc và Nguy n Thành Danh (2012).
Nghiên cứu về phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động kinh
doanh của ngân hàng
Nghiên cứu của Nguy n Việt Hùng (2008); Nguy n Minh Sáng (2013); Trần Huy
Hoàng và Nguy n Hữu Huân (2016); Nguy n Thị Thu Thương (2017); Nguy n Thị M
Linh và Nguy n Thị Ngọc Hương (2015).
2.3 Khoảng trống nghiên cứu
Qua tổng quan các nghiên cứu liên quan đến đề tài của luận án, đặc biệt là các nghiên
cứu ở Việt Nam (Phụ lục 8), tác giả nhận thấy tồn tại một số khoảng trống nghiên cứu như
sau:
Thứ nhất, chưa có nghiên cứu toàn diện về hiệu quả HĐKD của hệ thống NHTPCP
Việt Nam
Các nghiên cứu về hiệu quả HĐKD của NHTM có phạm vi nghiên cứu khá đa dạng,
tập trung vào các đối tượng như: hệ thống NHTM Việt Nam, một nhóm ngân hàng đại diện,
các NHTM trong một tỉnh thành, các NHTMCP Việt Nam sau M&A hoặc một ngân hàng
cụ thể. Riêng cấp độ luận án, chỉ có nghiên cứu của Nguy n Thu Nga (2017) thực hiện đánh
giá hiệu quả HĐKD của nhóm NHTMCP. Tuy nhiên, tác giả chỉ tập trung nghiên cứu mối
quan hệ giữa rủi ro tín dụng với hiệu quả kinh doanh của các NHTMCP qua việc sử dụng
các chỉ tiêu tài chính và phương pháp SFA. Chưa đi sâu vào phân tích các nhân tố chính ảnh
hưởng đến hoạt động của các NHTMCP Việt Nam.
Thứ hai, có rất ít nghiên cứu về hiệu quả HĐKD của hệ thống NHTMCP Việt Nam
giai đoạn 2013-2018
Hiệu quả HĐKD của các NHTM luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của các nhà
nghiên cứu. Vì vậy, xuyên suốt giai đoạn từ năm 2002 đến nay, có nhiều nghiên cứu về vấn
đề này. Tuy nhiên, giai đoạn 2013-2018 không có nhiều nghiên cứu đánh giá hiệu quả
HĐKD của các NHTMCP Việt Nam. Các nghiên cứu nếu có chỉ tập trung đánh giá hiệu quả
HĐKD mà chưa đi vào phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả HĐKD của ngân
hàng. Trong khi đó, giai đoạn 2013 – 2018 đánh dấu sự phát triển của các ngân hàng sau
khủng hoảng năm 2012 và là giai đoạn tái cấu trúc quan trọng của hệ thống ngân hàng Việt
