BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN NGÂN HÀ
NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI
CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
MÃ SỐ: 7340201
TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN NGÂN HÀ
NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI
CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
MÃ SỐ: 7340201
NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC
TS. LÊ HÀ DIỄM CHI
TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018
i
TÓM TẮT KHÓA LUẬN
Khóa luận phân tích các yếu tố tác động đến tỷ lệ nợ xấu (NPL) tại các ngân hàng
thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2007 – 2016. Phương pháp được sử dụng để
ước lượng là phương pháp Bình phương tối thiểu tổng quát (GLS) và Mômen tổng
quát (GMM). Kết quả nghiên cứu đã cho thấy cả yếu tố vi mô của ngân hàng và yếu
tố vĩ mô từ nền kinh tế đều có tác động đến tỷ lệ nợ xấu. Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu năm
trước và tỷ lệ lạm phát có tương quan dương với nợ xấu ở hiện tại. Trong khi đó, tỷ
lệ vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng GDP lại có tương quan âm đến nợ xấu.
Ngoài ra, mặc dù không có ý nghĩa thống kê nhưng các biến tỷ suất sinh lời và tăng
trưởng tín dụng có mối tương quan với nợ xấu đúng theo chiều của kỳ vọng.
Từ khóa: Nợ xấu, yếu tố vi mô, yếu tố vĩ mô, GLS, GMM.
ABSTRACT
The thesis investigates the determinants that effect the non – performing loan (NPL)
of Vietnam commercial banks in the period of 2007 – 2016. The estimating
methods using in this thesis are generalized least square (GLS) and generalized
method of moments (GMM). The thesis finds that both the bank specific and
macroeconomic determinants have profound impact on NPL. In particular, the
NPLs in the past and the inflation rate have the positive correlation with the NPL at
the present while the equity-to-asset ratio and the GDP growth are negatively
correlated with NPL. Besides, although the return on equity (ROE) and the credit
growth variables are correlated with NPL as the expected direction, their overall
explanatory power are found to be low.
Key words: Non – performing loan, micro determinants, macro determinants, GLS,
GMM.
ii
LỜI CAM ĐOAN
Khóa luận này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả, kết quả nghiên cứu là
trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trước đây hoặc các nội
dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn đầy đủ trong
khóa luận.
Tác giả
Nguyễn Ngân Hà
iii
LỜI CẢM ƠN
Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn TS. Lê Hà
Diễm Chi đã tận tình truyền đạt kiến thức và hỗ trợ em trong suốt thời gian hoàn
thành khóa luận.
Tiếp theo, em cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô Trường đại học Ngân hàng
Thành phố Hồ Chí Minh đã mở ra nhiều cơ hội để em hoàn thiện bản thân, đồng
thời tạo mọi điều kiện cho chúng em thực hiện đề tài này.
Sau cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè, những người thân yêu đã
luôn giúp đỡ và động viên em trong khoảng thời gian vừa qua.
Với sự cố gắng và mong muốn hoàn thành tốt bài khóa luận tốt nghiệp nhưng do
thời gian nghiên cứu có hạn nên bài viết không thể tránh khỏi những thiếu sót, em
rất mong nhận được những nhận xét và đóng góp của quý thầy cô để đề tài được
hoàn thiện và có giá trị thực tiễn cao hơn nữa.
Em xin chân thành cảm ơn!