NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ộ
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
----------
NGUYỄN THỊ THU TRANG
KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG RỦI RO TÍN DỤNG
TRONG GIÁM SÁT NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
HÀ NỘI – 2021
NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ộ
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
----------
NGUYỄN THỊ THU TRANG
KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG RỦI RO TÍN DỤNG
TRONG GIÁM SÁT NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Mã số: 9.34.02.01
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: 1. TS. Nguyễn Phi Lân
2. TS. Phạm Vũ Thăng Long
HÀ NỘI – 2021
i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, dƣới sự hƣớng
dẫn của các nhà khoa học:
1. TS. Nguyễn Phi Lân
2. TS. Phạm Vũ Thăng Long
Các kết quả nghiên cứu đƣợc trình bày trong luận án là trung thực, khách
quan và chƣa từng đƣợc công bố ở bất kỳ nghiên cứu nào khác ngoài các bài
báo/bài viết hội thảo của tôi hoặc các bài báo/bài viết hội thảo của tôi và đồng tác
giả đƣợc nêu trong danh mục công trình khoa học có liên quan đến luận án. Các
thông tin, dữ liệu đƣợc sử dụng trong luận án đƣợc thu thập từ thực tế, có nguồn
gốc trích dẫn rõ ràng, đƣợc xử lý trung thực và khách quan.
Hà Nội, ngày tháng năm 2021
Tác giả luận án
Nguyễn Thị Thu Trang
ii
LỜI CẢM ƠN
NCS xin đƣợc cảm ơn Ban giám đốc Học viện Ngân hàng, Khoa Sau đại học
và các thầy/cô tham gia giảng dạy chƣơng trình nghiên cứu sinh đã tạo điều kiện để
NCS có thể học tập và nghiên cứu.
NCS xin cảm các chuyên gia đã tham gia phỏng vấn, các nhà nghiên cứu đã
góp ý và các đồng nghiệp đã hỗ trợ để tác giả hoàn thành luận án.
Lời cảm ơn sâu sắc nhất xin đƣợc trân trọng gửi tới TS. Nguyễn Phi Lân và
TS. Phạm Vũ Thăng Long đã nhiệt tình hƣớng dẫn, chỉ bảo và động viên NCS trong
suốt quá trình thực hiện luận án.
Cuối cùng, NCS xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè đã luôn đồng hành
và chia sẻ với tác giả trong quá trình nghiên cứu.
Trân trọng cảm ơn!
Tác giả
Nguyễn Thị Thu Trang
iii
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................. i
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT........................................................................ vii
DANH MỤC BẢNG ........................................................................................ x
DANH MỤC HÌNH ....................................................................................... xii
DANH MỤC PHỤ LỤC ............................................................................... xiii
LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................. 1
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG RỦI
RO TÍN DỤNG TRONG GIÁM SÁT NGÂN HÀNG ............................... 19
1.1 KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG TRONG GIÁM SÁT NGÂN HÀNG ............. 19
1.1.1 Giám sát ngân hàng ................................................................................ 19
1.1.2 Kiểm tra sức chịu đựng trong giám sát ngân hàng ................................ 26
1.1.3 Phân loại kiểm tra sức chịu đựng trong giám sát ngân hàng ................. 34
1.1.4 Mục tiêu thực hiện kiểm tra sức chịu đựng trong giám sát ngân hàng .. 40
1. 2. KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG GIÁM SÁT
NGÂN HÀNG ........................................................................................................... 45
1.2.1 Khái niệm kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng trong giám sát ngân hàng . 45
1.2.2 Đặc điểm của kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng trong giám sát
ngân hàng ...................................................................................................... 47
1.2.3. Điều kiện thực hiện kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng trong giám
sát ngân hàng ................................................................................................... 48
1.3 KHUNG THỰC HIỆN KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG RỦI RO TÍN DỤNG
TRONG GIÁM SÁT NGÂN HÀNG ........................................................................ 55
1.3.1 Xây dựng kịch bản kinh tế vĩ mô ........................................................... 56
1.3.2 Đo lƣờng tác động của các kịch bản tới rủi ro tín dụng ......................... 60
1.3.3 Đánh giá tác động tới ngân hàng ............................................................ 67
1.3.4. Phản ứng của cơ quan giám sát ............................................................. 70
