BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH
VÕ THỊ TUYẾT TRINH
HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH
VÕ THỊ TUYẾT TRINH
HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng
Mã ngành: 60.34.02.01
Người hướng dẫn khoa học: TS.Lê Hồ An Châu
TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017
Tóm tắt
Trong nghiên cứu này, tác giả đo lường hiệu quả hoạt động của 28 ngân hàng thương
mại tại Việt Nam dựa trên cách tiếp cận chỉ số Malmquist. Phương pháp này bổ sung
cho các thước đo truyền thống phổ biến hiện tại như ROA và ROE. Kết quả nghiên
cứu cho thấy hiệu quả kỹ thuật bình quân của các NHTM trong giai đoạn 2011-2016
đạt 0,885. Hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng thời kỳ 2011-2016 giảm. Tiếp
đến, nghiên cứu đo lường các nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động thông qua mô
hình hồi quy Tobit. Kết quả ước lượng cho thấy các yếu tố quy mô, rủi ro tín dụng, sở
hữu nhà nước, chu kì kinh tế và mua bán sáp nhập có ảnh hưởng có ý nghĩa đến hiệu
quả hoạt động ngân hàng.
Lời cam đoan
Luận văn này chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất cứ một trường đại
học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả, kết quả nghiên cứu
là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trước đây hoặc các nội
dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn đầy đủ trong
luận văn.
Lời cám ơn
Tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới TS.Lê Hồ An Châu - hướng dẫn khoa học, các thầy
cô giáo tại trường Đại học Ngân hàng TP.HCM là những người đã giúp đỡ, ủng hộ tôi
trong suốt thời gian thực hiện luận văn.
Mục lục
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ........................................................................... 1
1.1. Bối cảnh nghiên cứu và tính cấp thiết của đề tài: .............................................. 1
1.2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu ......................................................................... 2
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ..................................................................... 3
1.4. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................... 3
1.5. Những đóng góp của đề tài ................................................................................ 3
1.6. Kết cấu của đề tài ............................................................................................... 3
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU THỰC
NGHIỆM VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ... 4
2.1 Cơ sở lý thuyết về hiệu quả hoạt động của ngân hàng ...................................... 4
2.1.1 Khái niệm hiệu quả của ngân hàng thương mại ............................................. 4
2.1.2 Các phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại .. 5
2.1.2.1 Phương pháp đánh giá truyền thống: ........................................................... 5
2.1.2.2 Phương pháp phân tích hiệu quả biên: cách tiếp cận tham số (SFA) và phi
tham số (DEA) ......................................................................................................... 9
2.2 Các nghiên cứu về hiệu quả hoạt động và các yếu tố tác động đến hiệu quả
hoạt động của NHTM ................................................................................................ 10
Chương 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU .................................. 17
3.1 Dữ liệu nghiên cứu ........................................................................................... 17
3.2 Phương pháp nghiên cứu ................................................................................. 17
3.2.1 Đo lường hiệu quả hoạt động bằng DEA ................................................... 17
3.2.2 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các NHTM
Việt Nam bằng hồi quy Tobit ................................................................................ 23
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .................................. 29
4.1 Khái quát chung về tình hình hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại
Việt Nam .................................................................................................................... 29
4.2 Phân tích thực nghiệm các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các
NHTM Việt Nam ....................................................................................................... 35
4.2.1 Đo lường hiệu quả hoạt động bằng DEA ................................................... 35
4.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam 42
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH ......................................... 47
5.1 Kết luận ............................................................................................................ 47
5.2 Hàm ý chính sách ............................................................................................. 47
5.2.1 Gợi ý đối với các ngân hàng thương mại ................................................... 47
5.2.2 Gợi ý chính sách đối với Ngân hàng Nhà nước ......................................... 49
5.3 Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo .......................................... 51
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................. 1
Danh mục chữ viết tắt
Viết tắt
Viết đầy đủ
AE
Hiệu quả phân bổ
ASSET
Quy mô
CRS
Hiệu quả không đổi theo quy mô
DEA
Phương pháp phân tích bao dữ liệu
DMU
Đơn vị ra quyết định
EE
Hiệu quả kinh tế tổng hợp
EFCH
Thay đổi hiệu quả kỹ thuật
FOREIGN
Sở hữu nước ngoài
GDPGR
Tốc độ tăng trưởng GDP thực
GOVERNMENT
Sở hữu nhà nước
M&A
Mua bán và sáp nhập
NHTM
Ngân hàng thương mại
PECH
Thay đổi hiệu quả kỹ thuật thuần
Efficiency
Hiệu quả hoạt động của ngân hàng
PPF
Đường giới hạn khả năng sản xuất
RISK
Rủi ro tín dụng
SECH
Thay đổi hiệu quả quy mô
TCTD
Tổ chức tín dụng
TE
Hiệu quả kỹ thuật
TECHCH
Thay đổi công nghệ
TFPCH
Thay đổi năng suất nhân tố tổng hợp
VRS
Hiệu quả thay đổi theo quy mô
