Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Vận dụng mô hình CAMP trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành Ngân hàng niêm yết trên HOSE

Nghiên cứu 'Vận dụng mô hình CAMP trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành Ngân hàng niêm yết trên HOSE' tập trung vào việc sử dụng mô hình CAMP để đo lường rủi ro hệ thống các cổ phiếu ngành Ngân hàng giai đoạn 2009-2011. Một số kết quả cho thấy mô hình CAMP là một công cụ hiệu quả để đo lường rủi ro hệ thống các cổ phiếu ngành ngân hàng niêm yết trên HOSE.

Các nhà đầu tư, chuyên gia kinh tế và tài chính

Luận văn 'Vận dụng mô hình CAMP trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành Ngân hàng niêm yết trên HOSE' bắt đầu với một sơ lược về quan điểm về rủi ro trong đầu tư cổ phiếu và ứng dụng mô hình CAMP. Ngoại trừ khía cạnh tham khảo, luận văn có nhiệm vụ hệ thống hóa lý thuyết về rủi ro trong đầu tư cổ phiếu, xác định các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro hệ thống các cổ phiếu ngành ngân hàng giai đoạn 2009-2011, ước lượng và kiểm định các phiên bản khác nhau của mô hình CAMP. Luận văn tìm hiểu rằng rủi ro hệ thống các cổ phiếu ngành ngân hàng có liên quan đến các yếu tố như sự ảnh hưởng của các biến lợi nhuận, việc sử dụng các tính chỉ số và các tham số phân tán của mô hình CAMP. Kết quả luận văn cho thấy rằng mô hình CAMP có thể được sử dụng để đo lường rủi ro hệ thống các cổ phiếu ngành ngân hàng niêm yết trên HOSE. Ngoài ra, luận văn cũng thảo luận về những hạn chế và triển vọng của ứng dụng mô hình CAMP trong lĩnh vực đầu tư cổ phiếu. Tóm lại, luận văn này cung cấp một số thực trạng và kết quả cho việc sử dụng mô hình CAMP để đo lường rủi ro hệ thống các cổ phiếu ngành Ngân hàng niêm yết trên HOSE.