Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:107

Thêm vào BST

Báo xấu

60
lượt xem 10
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm đề xuất giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của luận văn.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh

Giáo BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI PHẠM THỊ THU HÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á - CHI NHÁNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2020
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI PHẠM THỊ THU HÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á - CHI NHÁNH QUẢNG NINH CHUYÊN NGHÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 8340410 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THANH PHƯƠNG HÀ NỘI, NĂM 2020
i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn “Quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh” là trung thực và không có bất kỳ sự sao chép. Tất cả những sự giúp đỡ cho việc xây dựng cơ sở lý luận cho bài luận đều được trích dẫn đầy đủ và ghi rõ nguồn gốc rõ ràng và được phép công bố. Hà Nội, ngày… tháng …. năm 2020 Học viên thực hiện Phạm Thị Thu Hà
ii LỜI CÁM ƠN Em xin được bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến nhà trường, các thầy cô giáo của khoa Sau đại học, trường Đại học Thương Mại đã tận tình giảng dạy giúp đỡ, tạo điều kiện để em được học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. Em xin chân thành cám ơn giảng viên hướng dẫn, trường Đại học Thương mại, người đã hướng dẫn, chỉ bảo nhiệt tình cho em trong suốt quá trình hình thành, xây dựng và hoàn thành luận văn. Em xin chân thành cám ơn Ban lãnh đạo, các cán bộ phòng Tín dụng, các anh chị nhân viên trong Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh. Mặc dù đã nỗ lực rất nhiều nhưng luận văn không thể tránh khỏi những sai sót, rất mong cách thầy cô có những ý kiến đóng góp để luận văn được hoàn thiện hơn. Hà Nội, ngày … tháng …. năm 2020 Học viên thực hiện Phạm Thị Thu Hà
iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ......................................................................................................i LỜI CÁM ƠN ........................................................................................................... ii DANH MỤC BẢNG .................................................................................................vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ...................................................................... viii MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1 1. Lý do chọn đề tài .................................................................................................1 2. Tổng quan về tình hình nghiên cứu của đề tài ....................................................2 3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài .......................................................4 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu ...........................................................................4 5. Phương pháp nghiên cứu .....................................................................................4 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ............................................................5 7. Kết cấu của luận văn............................................................................................6 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .7 1.1. Cho vay khách hàng cá nhân và rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại ..............................................................................7 1.1.1. Cho vay khách hàng cá nhân .....................................................................7 1.1.2. Rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân .................................13 1.2. Phân định nội dung quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại.....................................................................................18 1.2.1. Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân ....18 1.2.2. Nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân ..19 1.2.3. Nội dung quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân......20 1.2.4. Quy trình quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân .....27 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại ...................................................37 1.3.1. Các yếu tố chủ quan .................................................................................37
iv 1.3.2. Các yếu tố khách quan .............................................................................38 Tiểu kết chương 1 ....................................................................................................42 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM Á - CHI NHÁNH QUẢNG NINH.........................................................................................43 2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh ................43 2.1.1 Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh ......................................................................................43 2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh 44 2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh ........................................................................................................45 2.2. Kết quả nghiên cứu thực trạng quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh năm 2017- 2018 .....................................................................................................................50 2.2.1. Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân và rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh .50 2.2.2. Quan điểm và chiến lược quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay của ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á và chi nhánh Quảng Ninh ............................52 2.2.2. Mô hình tổ chức quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á .......................................................................................................53 2.2.3. Quy trình quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Quảng Ninh ........................................58 2.3. Đánh giá chung về thực trạng quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Quảng Ninh giai đoạn 2017 – 2019 ...........................................................................................................71 2.3.1. Những kết quả đạt được ...........................................................................71 2.3.2. Những hạn chế tồn tại và nguyên nhân ...................................................72 Tiểu kết chương 2 ....................................................................................................78
v CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM Á – CHI NHÁNH QUẢNG NINH ..................................................79 3.1 Định hướng hoạt động kinh doanh và yêu cầu của Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Quảng Ninh đến năm 2025 ...............................................................79 3.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh củaNgân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Quảng Ninh .............................................................................................79 3.1.2 Yêu cầu đối với quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân củaNgân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Quảng Ninh ..................................80 3.2 Đề xuất giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Quảng Ninh đến năm 2025 .......................................................................................................................81 3.2.1. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định ................................................81 3.2.2. Tăng cường các kênh thông tin phục vụ công tác thẩm định ..................84 3.2.3 Nâng cao vai trò kiểm tra, kiểm soát nội bộ .............................................86 3.2.4. Nâng cao việc xử lý nợ quá hạn, nợ xấu, nợ khó đòi ..............................88 3.2.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ......................................................90 3.3 Một số kiến nghị nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Quảng Ninh........................92 3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước ..........................................................................92 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .......................................93 3.3.3. Kiến nghị với Hội Sở ...............................................................................94 Tiểu kết chương 3 ....................................................................................................95 KẾT LUẬN ..............................................................................................................96 TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................97
vi DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1. Một số tiêu thức phân đoạn thị trường khách hàng cá nhân ....................... 7 Bảng 1.2. Tỷ trọng các tiêu chí đánh giá trong mô hình điểm số tín dụng FICO ..... 32 Bảng 1.3. Tỷ trọng các tiêu chí đánh giá trong mô hình điểm số tín dụng Vantage Score .......................................................................................................................... 33 Bảng 2.1. Cơ cấu nguồn vốn theo đối tượng, thời gian của Nam Á Bank - Chi nhánh Quảng Ninh giai đoạn 2017 - 2019 ........................................................................... 46 Bảng 2.2. Cơ cấu dư nợ cho vay của Nam Á Bank - Chi nhánh Quảng Ninh giai đoạn 2017 - 2019 ....................................................................................................... 48 Bảng 2.3. Lợi nhuận và chỉ tiêu sinh lời của của Nam A Bank - Chi nhánh Quảng Ninh giai đoạn 2017 - 2019 ....................................................................................... 49 Bảng 2.4. Dư nợ tín dụng khách hàng cá nhân của Nam Á Bank - Chi nhánh Quảng Ninh giai đoạn 2017 - 2019 ....................................................................................... 50 Bảng 2.5. Cơ cấu dư nợ vay khách hàng cá nhân theo nhóm nợ của Nam Á Bank - Chi nhánh Quảng Ninh.............................................................................................. 51 Bảng 2.6. Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng tại Nam Á Bank. ................................ 58 Bảng 2.7. Các chỉ tiêu về nhân thân của KHCN tại Nam Á Bank ............................ 60 Bảng 2.8. Các chỉ tiêu về khả năng trả nợ của KHCN.............................................. 60 Bảng 2.9. Hệ thống ký hiệu XHTD cá nhân Nam Á Bank ....................................... 61 Bảng 2.10. Phân loại khách hàng theo xếp hạng tín dụng của Nam Á Bank - Chi nhánh Quảng Ninh .................................................................................................... 63 Bảng 2.11. Quy trình kiểm soát nghiệp vụ cho vay của Nam Á Bank - Chi nhánh Quảng Ninh ............................................................................................................... 64 Bảng 2.12. Dự phòng rủi ro phải trích tại Nam Á Bank - Chi nhánh Quảng Ninh giai đoạn 2017 - 2019 ....................................................................................................... 68 Bảng 2.13. Trích lập dự phòng rủi ro KHCN trong giai đoạn 2017-2019 của Nam Á Bank - Chi nhánh Quảng Ninh .................................................................................. 69
vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1. Quy trình quản lý rủi ro tín dụng ............................................................. 28 Sơ đồ 2.1. Cơ cấu bộ máy tổ chức ............................................................................ 44 Sơ đồ 2.2. Mô hình tổ chức quản lý rủi ro tín dụng của Nam Á Bank ..................... 54 Sơ đồ 2.3. Mô hình ba tuyến phòng thủ tại Nam Á Bank - Chi nhánh Quảng Ninh 54 Sơ đồ 2.4. Sơ đồ quản lý nợ có vấn đề ...................................................................... 70 Biểu đồ 2.1. Cơ cấu tín dụng của Nam Á Bank - Chi nhánh Quảng Ninh theo quy mô khoản vay giai đoạn 2017 - 2019 ........................................................................ 51
viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BGĐ Ban giám đốc BKS Ban kiểm soát CBQHKH Cán bộ quan hệ khách hàng CBTD Cán bộ tín dụng CVKH Chuyên viên khách hàng DPRR Dự phòng rủi ro GĐ Giám đốc HTKD Hỗ trợ kinh doanh KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân KTGD Kế toán giao dịch KU Khế ước NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà Nước NQH Nợ quá hạn QLRR Quản lý rủi ro RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TSĐB Tài sản đảm bảo
1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng với nền kinh tế thế giới đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tài chính yếu tố cả trực tiếp và gián tiếp, rủi ro ngân hàng lớn là yếu tố không thể tránh khỏi và có khả năng trở thành nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của các ngân hàng nói riêng, thị trường tài chính và nền kinh tế nói chung. Hoạt động cho vay là hoạt động quan trọng, cơ bản, mang lại phần lớn doanh thu và lợi nhuận trong tổng thu nhập của tổng mức rủi ro của hoạt động ngân hàng. Vấn đề rủi ro và quản lý rủi ro tín dụng của các NHTM tại Việt Nam trở nên bức thiết khi các con số về nợ xấu ngày càng tăng và khó kiểm soát. Quản lý rủi ro là cách thức tốt nhất mà tất cả các tổ chức tín dụng cần thực hiện để không bị mất vốn. Vì vậy, quản lý rủi ro tín dụng có hi ro trong hoạt động cấp tín dụng, hướng đến các chuẩn mực quốc tế trong quản lý rủi ro tín dụng nói chung và quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân nói riêng. Là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam và được Ngân hàng Nhà nước xếp vào nhóm hoạt động lành mạnh, Ngân hàng TMCP Nam Á đã có những tiến bộ bước đầu trong công tác quản lý rủi ro tín dụng, chủ động áp m kiểm soát và xử lý nợ có vấn đề. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ nợ xấu của Nam A Bank ở mức 1,67% (báo cáo thường niên năm 2019). Về cơ bản, Nam A Bank đã xử lý xong các vấn đề nợ xấu và chuyển sang giai đoạn phát triển bền vững, lành mạnh. Quảng Ninh là một tỉnh có nền kinh tế đang phát triển rất nhanh. Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh định hướng tập trung phát triển mảng ngân
2 hàng bán lẻ, tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân trên tổng cho vay tại Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh từ năm 2017 đến nay liên tục tăng và đạt 47,37% năm 2019 (báo cáo nội bộ Nam A Bank năm 2019). Do vậy, rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân luôn tiềm ẩn và có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, hậu quả là Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh phải gia tăng chi phí, chậm thu lãi, thậm chí là thất thoát vốn vay, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh chung của toàn ngân hàng. Chính vì vậy, yêu cầu cấp bách đặt ra là rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân phải được quản lý, kiểm soát một cách khoa học, đảm bảo hoạt động tín dụng trong phạm vi rủi ro chấp nhận được, giảm thiểu các tổn thất phát sinh từ rủi ro tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng và khả năng sinh lời. trình học tập, nghiên cứu trong quá trình làm việc Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh, tôi chọn đề tài nghiên cứu “Quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh” làm luận văn thạc sĩ của mình. 2. Tổng quan về tình hình nghiên cứu của đề tài Quản lý rủi ro tín dụng là một trong những bộ phận quan trọng của bất kỳ NHTM nào, do đó, đã có nhiều công trình nghiên cứu về đề tài này. Các công trình nghiên cứu đã phản ánh được cơ sở lý luận chung và nghiên cứu tại từng đơn vị cụ thể, cho thấy được những khía cạnh của tín dụng, rủi ro tín dụng và công tác quản lý quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân nói riêng. Luận văn thạc sĩ kinh tế: “Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam” của tác giả Nguyễn Thu Trang - Đại Học Thương mại, năm 2015 đã tổng hợp được các khái niệm, nội dung tổng quát về quản lý rủi ro tín dụng, thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Nam A Bank - Chi nhánh Quảng Ninh giai đoạn 2013-2015. Luận văn thạc sĩ kinh tế: “Quản lý rủi ro tín dụng đối với hoạt động cho vay
3 khách hàng cá nhân tại ACB chi nhánh Hà Nội” của tác giả Lê Bá Cường - Học viện Ngân hàng, năm 2016 đã đưa ra các vấn đề lý luận cơ bản về cho vay cá nhân, quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân, khái quát được những điểm mạnh và những điểm tồn tại của thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng ACB chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2016 - 2018. Luận án của Nguyễn Đức Tú (2012), Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân. Luận án đã làm rõ cơ sở lí luận về rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thuơng mại, sự cần thiết phải quản lý rủi ro tín dụng, nội dung quản lý rủi ro tín dụng bao gồm: nhận biết rủi ro tín dụng, đo lường rủi ro tín dụng, ứng phó rủi ro tín dụng và kiểm soát rủi ro tín dụng. Bên cạnh đó, tác giả cũng tìm hiểu kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng như: Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc, Ngân hàng Nova Scotia - Canada, Ngân hàng Citibankcủa Mỹ, Ngân hàng ING bank của Hà Lan và Ngân hàng KasiKom của Thái Lan. Qua tìm hiểu công tác quản lí rủi ro của các ngân hàng trên, tác giả đúc rút các bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng TMCP Việt Nam. Luận văn thạc sĩ Nguyễn Tuấn Khanh (2014), Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng. Trong phần lý luận của mình, tác giả đã đưa ra được những vấn đề cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng; những giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng. khảo các tài liệu là các quy trình, quy định, báo cáo của Ngân hàng TMCP Nam Á nh hướng phát triển cho đề tài của mình. Mỗi nghiên cứu ở một khía cạnh khác nhau, đã phản ánh cơ bản được ngành, lĩnh vực và đơn vị cụ thể mà mình nghiên cứu. Tuy nhiên, chưa có đề tài nào nghiên
4 cứu về mảng rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh giai đoạn 2017 - 2019, giai đoạn có nhiều thay đổi với ngành ngân hàng nói chung và Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh nói riêng. 3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài + Mục tiêu nghiên cứu: Đề tài đề xuất giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh. + Nhiệm vụ nghiên cứu: - Thứ nhất, hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của NHTM. - Thứ hai, phân tích và đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng các nhân tại Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh tồn tại và nguyên nhân. - Thứ ba, đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh. 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại nói chung, của Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh nói riêng. - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh. + Về thời gian: Số liệu được thu thập trong giai đoạn 2017 – 2019. + Về nội dung: Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh. Các giải pháp đến năm 2025. 5. Phương pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp thu thập dữ liệu Luận văn sử dụng dữ liệu thứ cấp bao gồm những vấn đề lý luận chung về rủi
5 ro tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng trong ngân hàng; sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh; cơ cấu tổ chức, đặc điểm hoạt động và kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh; quy trình cho vay và thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh… Những dữ liệu này được kế thừa từ các sách, giáo trình, công trình nghiên cứu khác đã được công bố, được trích từ website của Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh và được thu thập từ các báo cáo nội bộ của Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh. 5.2. Phương pháp phân tích dữ liệu - Phương pháp thống kê, tổng hợp và phân tích: từ các số liệu thu thập được, tác giả thống kê và tổng hợp thành các bảng biểu cụ thể, rõ ràng từ đó phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh. - tiêu, số liệu liên quan đến hoạt động quản lý rủi ro, hoạt động cho vay trong giai đoạn 2017-2019 của ngân hàng Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh. - trạng quản lý ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh. Luận văn đã mạnh dạn đưa ra những nhận định về thành công, hạn chế trong công tác quản lý ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh, đồng thời đánh giá các nguyên nhân dẫn đến những thành công và hạn chế nói trên. 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài - Về mặt lý luận: Nghiên cứu góp phần hoàn thiện lý luận về công tác quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân trong điều kiện nền kinh tế mở cửa, hội nhập hiện nay. - Về mặt thực tiễn: Đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh,
6 đề xuất những giải pháp chủ yếu mang tính hệ thống và khả thi nhằm nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh trong tương lai. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được chia thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh. Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của tại Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh.
7 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Cho vay khách hàng cá nhân và rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại 1.1.1. Cho vay khách hàng cá nhân 1.1.1.1. Khách hàng cá nhân và đặc điểm khách hàng cá nhân a) Khách hàng cá nhân Khách hàng của một doanh nghiệp là một tập hợp những cá nhân, nhóm người, doanh nghiệp... có nhu cầu sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp và mong muốn được thỏa mãn nhu cầu đó của mình. Khách hàng cá nhân của ngân hàng là “một tập hợp những cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ mà ngân hàng cung ứng và mong muốn được thỏa mãn nhu cầu đó của mình”. b) Đặc điểm khách hàng cá nhân Khách hàng cá nhân là tập hợp các cá nhân hay hộ gia đình có nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ của ngân hàng như: gửi tiền tiết kiệm, vay mua nhà, mua ôtô,…. Trong những năm gần đây nhóm khách hàng này trở thành mục tiêu định hướng phát triển của các NHTM Việt Nam song để có thể khai thác hết thị trường tiềm năng này không phải là một điều dễ dàng bởi số lượng khách hàng phân bổ rộng khắp, có sự khác nhau về tuổi tác, giới tính, thu nhập, lối sống, sở thích, cùng với nhu cầu hết sức đa dạng và phức tạp. Ngân hàng không thể đáp ứng hết tất cả các nhu cầu của khách hàng bởi vậy họ phải tìm ra đoạn thị trường phù hợp với mình. Hiện nay có rất nhiều phương thức phân đoạn thị trường cho nhóm khách hàng cá nhân và dưới đây là một số ví dụ điển hình. Bảng 1.1. Một số tiêu thức phân đoạn thị trường khách hàng cá nhân Thu nhập Độ tuổi Địa lý Quốc tịch Giới tính Cao Thanh thiếu niên Thành thị Người Việt Nam Nam Trung bình Trung niên Nông thôn Người nước ngoài Nữ Thấp Nghỉ hưu Miền núi (Nguồn: Dương Hữu Hạnh (2013), Quản lý rủi ro ngân hàng)
8 Có thể thấy tiêu thức Độ tuổi đang được sử dụng phổ biến trong phân đoạn thị trường khách hàng cá nhân hiện nay. Bởi độ tuổi của khách hàng cá nhân ảnh hưởng rất lớn đến kết cấu nhu cầu, sự thay đổi kết cấu nhu cầu sản phẩm dịch vụ và cả về cách thức sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng của khách hàng cá nhân. Chẳng hạn dựa vào mô hình trên, đối với lứa tuổi thanh thiếu niên đặc biệt là thanh niên thì nhu cầu đối với các sản phẩm dịch vụ cho vay (vay tiền du học, vay tiền đóng học,…) hay các sản phẩm dịch vụ thanh toán (thẻ ATM, chuyển tiền,…) là rất cao, hay với lứa tuổi thiếu niên dù họ chưa có được thu nhập cho bản thân nhưng ngân hàng cũng có thể khai thác thông qua tâm lý của các bậc phụ huynh bởi cuộc sống ngày càng phát triển, mức sống ngày càng gia tăng và việc quan tâm chăm sóc con cái ngày càng được các bậc phu huynh quan tâm và họ sẵn sàng chi trả cho những sản phẩm dịch vụ có lợi nhất cho con em của mình, chính vì vậy ngân hàng có thể coi đây là thị trường tiềm năng với các sản phẩm dịch vụ liên quan đến bảo hiểm và tích lũy. Song khi bước vào lứa tuổi trung niên thì nhu cầu về các sản phẩm dịch vụ cho vay có xu hướng giảm xuống và thay vào đó họ nghiêng về các sản phẩm dịch vụ tiết kiệm, bảo hiểm, đầu tư nhiều hơn. Bởi khi đó nhóm tuổi này đã có thu nhập ổn định, họ muốn có những hoạt động đầu tư lớn nhằm gia tăng thu nhập hay lại có xu hướng tiết kiệm nhằm hưởngtiền lãi khi trở nên già đi, hay giảm bớt gánh nặng chi trả khi có tình huống xấu như bệnh tật, tai nạn,.. thì họ tìm đến các sản phẩm liên quan đến bảo hiểm nhiều hơn. Nhìn nhận quan điểm này theo tiêu thức giới tính, có thể thấy xu hướng hiện nay của nền kinh tế là sự tăng lên nhanh chóng của lực lượng lao động nữ giới, họ ngày càng kiếm được thu nhập cao, có địa vị trong xã hội và là trụ cột trong gia đình, chính những yếu tố này đã ảnh hưởng không nhỏ đến cung cầu và cách thức sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng của khách hàng. Nếu những năm trở về trước sự bất bình đẳng giới tính giữa nam và nữ còn căng thẳng thì tiêu thức này ít được sử dụng, nhưng hiện tại với xu hướng thay đổi của xã hội về mọi mặt đặc biệt là sự nhìn nhận về những đóng góp của nữ giới đã buộc các nhà quản trị ngân hàng phải có sự thay đổi và tổ chức nghiên cứu nghiêm túc hơn đối với xu thế thay đổi này.
9 1.1.1.2. Khái niệm và đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân a) Cho vay khách hàng cá nhân của NHTM Theo khoản 16 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 thì: “Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định và trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc và lãi”. Hoạt động cho vay là một giao dịch dân sự giữa bên cho vay (ngân hàng và các định chế tài chính) và bên đi vay. Trong đó, bên cho vay chuyển giao quyền sử dụng tiền cho bên đi vay trong một thời gian nhất định. Khi đến hạn trả nợ, bên đi vay cam kết hoàn trả gốc và lãi cho bên cho vay theo các điều kiện đã thỏa thuận. Cho vay khách hàng cá nhân (KHCN) là một bộ phận của hoạt động cho vay trong kinh doanh ngân hàng, trong đó, khách hàng vay vốn là các cá nhân, hộ ục vụ mục đích mua nhà, xây sửa nhà, mua ô tô, mua trang thiết bị gia đình, thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định dựa trên nguyên tắc hoàn trả đúng thời hạn. b) Đặc điểmcho vay khách hàng cá nhân của NHTM Thứ nhất, hầu hết các khoản cho vay KHCN có quy mô nhỏ nhưng số lượng khoản vay lớn do đối tượng cho vay là các cá nhân, hộ gia đình có địa bàn sinh sống khá rộng, số lượng khách hàng lớn khiến cho ngân hàng khó có thể kiểm soát chặt chẽ từng khoản vay, điề hồi nợ. Thứ hai, cho vay KHCN có mức độ rủi ro lớn và được coi là tài sản rủi ro nhất trong danh mục tài sản của ngân hàng. Xuất phát từ bản thân khách hàng vay vốn cố tình sử dụng vốn sai mục đích, có thể có sự biến động về tình hình tài chính dẫn đến mất khả năng chi trả hay khách hàng cố tình không chịu trả nợ, hoặc do biến động về tình trạng sức khỏe, công việc... Thứ ba, quy mô các khoản vay thường nhỏ dẫn đến chi phí cho vay cao đồng thời rủi ro của các khoả ất cao. Do vậy, đây là hình thức cho vay với mức lãi suất cao nhất so với các khoản cho vay khác của ngân hàng thương mại (NHTM).
10 1.1.1.3. Vai trò của cho vay khách hàng cá nhân đối với ngân hàng thương mại + Đối với khách hàng Hoạt động cho vay của NHTM có các kỳ hạn khác nhau như ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Bên cạnh đó, lãi suấ ợc áp dụng linh hoạt theo hình thức cố định hay thả nổi. Vì thế khách hàng có thể lựa chọn kỳ hạn và lãi suấ ợp với mục tiêu kinh doanh của mình. Mặt khác, vay vốn ngân hàng giúp khách hàng tập trung được vốn kinh doanh đồng bộ, giảm chi phí huy động và chủ động trong việc hoàn trả gốc lãi theo thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng. Tín dụng ngân hàng giúp cho các cá nhân có nhu cầu mua sắm nhà cửa, xe cộ ạt được mục đích được dễ dàng hơn. Khi vốn tự có chưa đủ trang trải toàn bộ chi phí mua sắm thì vay vốn ngân hàng là giải pháp tốt nhất để có thể sở hữu nhà, xe cho riêng mình, giúp khách hàng sớm thực hiện được ước mơ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. + Đối với ngân hàng Ngân hàng muốn tồn tại và phát triển tốt, phải luôn nỗ lực tìm kiếm và huy động được những nguồn vốn trong xã hội, từ đó đẩy mạnh cho vay và đầu tư kiếm lời. Việc sử dụng vốn có hiệu quả hay không quyết định sự thành bại trong hoạt động của ngân hàng. Hoạt động cho vay nói chung và cho vay KHCN nói riêng chứa nhiều rủi ro tiềm ẩn, tuy nhiên lợi nhuận tỷ lệ thuận với mức độ rủi ro, ngân hàng thu được mức lợi suất cao hơn so với các hoạt động cho vay khác.