BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
-----------------------------
PHẠM ĐOÀN THÚY VÂN
MỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ GIÁ HỐI
ĐOÁI VND/USD VÀ CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG
KHOÁN VN-INDEX
LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ
TP.HCM - Năm 2014
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
-----------------------------
PHẠM ĐOÀN THÚY VÂN
MỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ GIÁ HỐI
ĐOÁI VND/USD VÀ CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG
KHOÁN VN-INDEX
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Mã số: 60340201
LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ
Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. TRẦN NGỌC THƠ
TP.HCM - Năm 2014
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập
của tôi, dưới sự hướng dẫn của GS.TS. Trần Ngọc Thơ. Các thông tin, số
liệu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng, cụ thể. Kết quả
nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa từng được công bố trong
bất kỳ công trình nghiên cứu nào.
Tác giả
Phạm Đoàn Thúy Vân
MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
TÓM TẮT ....................................................................................................... 1
Chương 1 - GIỚI THIỆU .............................................................................. 2
1.1. Đặt vấn đế nghiên cứu ....................................................................... 2
1.2. Mục tiêu nghiên cứu .......................................................................... 4
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .................................................... 4
1.4. Phương pháp nghiên cứu .................................................................. 5
1.5. Ý nghĩa của đề tài .............................................................................. 5
1.6. Tổng quan các nội dung chính của luận văn .................................. 5
Chương 2 - TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY .............. 7
2.1. Cơ sở lý thuyết ................................................................................... 7
2.2. Các bằng chứng thực nghiệm ......................................................... 10
Chương 3 – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................................... 26
3.1. Phương pháp nghiên cứu ................................................................ 26
3.1.1. Kiểm định nghiệm đơn vị (kiểm định tính dừng của chuỗi dữ
liệu)..................................................................................................................... 26
3.1.2. Kiểm định đồng liên kết ............................................................... 30
3.1. 3. Kiểm định nhân quả Granger tuyến tính ................................... 31
3.2. Dữ liệu ............................................................................................... 32
Chương 4 - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ...................................................... 43
4.1. Thống kê mô tả ................................................................................ 43
4.2. Kết quả kiểm định tính dừng của tỷ giá hối đoái và giá chứng
khoán…….. ........................................................................................................... 46
4.2.1. Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị bằng phương pháp kiểm định
ADF .................................................................................................................... 46
4.2.2. Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị bằng phương pháp kiểm định
Phillips-Perron (PP) .......................................................................................... 47
4.2.3. Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị bằng phương pháp kiểm định
KPSS................................................................................................................... 48
4.3. Kết quả kiểm định đồng liên kết giữa tỷ giá và giá chứng
khoán…….. ........................................................................................................... 49
4.4. Kết quả kiểm định quan hệ nhân quả Granger tuyến tính ......... 50
Chương 5 - KẾT LUẬN ............................................................................... 52
5.1. Kết quả nghiên cứu chính ............................................................... 52
5.2. Kiến nghị .......................................................................................... 53
5.3. Hạn chế của đề tài ........................................................................... 56
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
