BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ TÀI CHÍNH
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
------------------
NGUYỄN THÙY LINH
NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN
DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
Hà Nội, 2020
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
------------------
NGUYỄN THÙY LINH
NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN
DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Mã số : 9.34.02.01
Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS HÀ MINH SƠN
2. TS. LÊ THỊ THÙY VÂN
Hà Nội, 2020
i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu nêu
trong luận án là trung thực. Những kết luận khoa học của luận án chưa từng được
công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào.
Tác giả
Nguyễn Thùy Linh
ii
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................................. i
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .......................................................................................... v
DANH MỤC BẢNG BIỂU ........................................................................................... vii
DANH MỤC HÌNH VẼ ................................................................................................... x
LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................................................. 1
CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO
TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ..................................................... 16
1.1. Tổng quan về quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng thƣơng mại ............ 16
1.1.1. Rủi ro tín dụng .................................................................................................. 16
1.1.2. Quản trị rủi ro tín dụng ................................................................................... 19
1.2. Năng lực quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng thƣơng mại .................... 38
1.2.1. Khái niệm về năng lực quản trị rủi ro tín dụng ................................................. 38
1.2.2. Ý nghĩa của nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng của NHTM ................ 39
1.2.3. Nội dung năng lực quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại ......... 40
1.2.4. Một số tiêu chí phản ánh năng lực quản trị rủi ro tín dụng ............................... 54
1.3. Kinh nghiệm nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng của một số Ngân
hàng thƣơng mại và bài học cho Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kỹ thƣơng
Việt Nam. ................................................................................................................ 57
1.3.1. Kinh nghiệm nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng của Citibank ............. 57
1.3.2. Kinh nghiệm của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam ..... 61
1.3.3. Kinh nghiệm nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông
nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam ................................................................... 69
1.3.4. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương
Việt Nam ..................................................................................................................... 72
KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 ....................................................................................... 73
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƢƠNG VIỆT NAM ......... 74
2.1. Khái quát tình hình hoạt động và quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng
TMCP Kỹ thƣơng Việt Nam ................................................................................. 74
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương
Việt Nam ..................................................................................................................... 74
iii
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam ..... 76
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương
Việt Nam ..................................................................................................................... 77
2.2. Thực trạng năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thƣơng mại
cổ phần Kỹ thƣơng Việt Nam ............................................................................... 83
2.2.1. Thực trạng năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ
phần Kỹ thương Việt Nam thông qua các tiêu chí phản ánh năng lực QTRRTD ...... 83
2.2.2. Thực trạng năng lực quản trị rủi ro tín dụng theo các yếu tố cấu thành khung
năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam ........... 93
2.2.3. Sử dụng mô hình kinh tế lượng để nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của các yếu
tố cấu thành năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ
thương Việt Nam ....................................................................................................... 110
2.3. Đánh giá thực trạng năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng
TMCP Kỹ thƣơng Việt Nam ............................................................................... 129
2.3.1. Những kết quả đạt được .................................................................................. 129
2.3.2. Những hạn chế ................................................................................................ 132
2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế .................................................................... 136
KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 ..................................................................................... 138
CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO
TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƢƠNG
VIỆT NAM ................................................................................................................... 139
3.1. Định hƣớng nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng
thƣơng mại cổ phần Kỹ thƣơng Việt Nam đến 2030 ........................................ 139
3.1.1. Định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước đối với hoạt động của
ngân hàng Việt Nam đến năm 2030 ........................................................................ 139
3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ
phần Kỹ thương Việt Nam đến 2030 ...................................................................... 142
3.1.3. Định hướng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ
thương Việt Nam đến 2030 ...................................................................................... 144
3.1.4. Định hướng nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng
thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam đến 2030 ............................................. 146
3.2. Giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín tại Ngân hàng thƣơng
mại cổ phần Kỹ thƣơng Việt Nam ..................................................................... 147
3.2.1. Nâng cao năng lực quản trị điều hành phù hợp với thông lệ quốc tế và
chuẩn mực Basel II ................................................................................................... 147
