zunia.vn

Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z

zunia.vn

» Tài Chính - Ngân Hàng

» Ngân hàng - Tín dụng

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

Báo xấu

56
lượt xem 4
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi tại các Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam. Mẫu dữ liệu được thu thập từ 25 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 (125 quan sát).

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

TẠP CHÍ KINH TẾ - CÔNG NGHIỆP Số 28 – Tháng 07/2021 NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP NGOÀI LÃI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Study on factors affecting non - interest income at Vietnam Joint Stock Commercial Banks 1 2 Nguyễn Tiến Hùng , Hà Nhật Quang 1,2 Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An, Long An, Việt Nam nguyen.hung@daihoclongan.edu.vn Tóm tắt — Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi tại các Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam. Mẫu dữ liệu được thu thập từ 25 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 (125 quan sát). Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi tại các Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam chịu tác động từ 6 yếu tố, đó là: (i) Tỷ suất sinh lời trên tài sản - ROA; (ii) Tỷ lệ tiền gửi trên tài sản - CORE; (iii) Tỷ lệ cho vay trên tài sản - LOAN; (iv) Tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập - COST; (v) Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu - ROE; và (vi) Logarit cơ số tự nhiên của tổng tài sản – LN(ASSET). Kết quả nghiên cứu này đã góp phần cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm trong việc phân tích, tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi tại các Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam. Abstract — The study was conducted with the goal of studying the factors affecting non-interest income at Vietnam Joint Stock Commercial Banks. Data samples are collected from 25 banks Vietnam Joint Stock Commercial Banks for the period of 2016 – 2020 (125 observed). The results of the study show that the model of factors affecting non-interest income in Vietnam Joint Stock Commercial Banks are affected by 6 factors: (i) Return on assets - ROA; (ii) Ratio of deposits on assets - CORE; (iii) Ratio of loans to assets - LOAN; (iv) Ratio of operating expenses to total income - COST; (v) Return on equity - ROE; and (vi) Natural base log of total assets - LN(ASSET). The results of this study have contributed to provide more empirical evidence in analyzing and finding out the factors that affect human resources at Vietnam Joint Stock Commercial Banks. Từ khóa — Thu nhập ngoài lãi, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam, non-interest income, Vietnam Joint Stock Commercial Banks. 1. Đặt vấn đề nghiên cứu Các Ngân hàng Thương mại (NHTM) Việt Nam cũng giống như các ngân hàng Mỹ trong nghiên cứu của Chiarozza & cộng sự (2008), các ngân hàng ở những nền kinh tế mới nổi trong nghiên cứu của Odesanmi & Wolfe (2007) thì tăng thu nhập ngoài lãi (TNNL) làm tăng hiệu quả kinh doanh ngân hàng. Đặc biệt, ngân hàng nên phát triển các hoạt động cung cấp dịch vụ ngoài tín dụng. Những năm gần đây, các ngân hàng đều đặt mục tiêu đa dạng hóa nguồn thu sang mảng thu phí và dịch vụ, giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn thu tín dụng. Các thu nhập từ các khoản phí và dịch vụ, hoạt động kinh doanh ngoại hối, các hoạt động đầu tư được gọi chung là “thu nhập ngoài lãi”. Chúng ta đều biết, việc huy động vốn trung và dài hạn của khách hàng trong tương lai sẽ chỉ qua con đường IPO (Initial Public Offering - phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng). Về lâu dài nguồn thu chính của các ngân hàng từ hoạt động tín dụng chỉ là tín dụng ngắn hạn và nếu như vậy thì thu nhập từ lãi của ngân hàng sẽ thu nhỏ lại và giảm đáng kể. Do đó, việc các ngân hàng định hướng chiến lược kinh doanh chuyển dần sang thu từ các dịch vụ là một điều tất yếu và phù hợp với xu thế của thị trường tài chính trên toàn cầu. Và tất nhiên, các ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP) Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Với lợi thế chiếm dụng vốn ít, rủi ro tương đối thấp, ít chịu ảnh hưởng của biến động kinh tế,… thu nhập ngoài lãi đang là trọng điểm chú ý của các ngân hàng TMCP Việt Nam. Hiện nay các NHTM thường quan tâm đến vấn đề: TNNL có quan hệ gì đến năng lực quản lý, chính 8
TẠP CHÍ KINH TẾ - CÔNG NGHIỆP Số 28 – Tháng 07/2021 sách phát triển của ngân hàng? Những ngân hàng lớn khi thực hiện cách chính sách nâng cao TNNL có những ưu thế gì? Những ngân hàng trung, nhỏ thì phải chú ý đến những vấn đề gì? Nghiên cứu này sẽ trả lời những câu hỏi trên thông qua việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến TNNL của các ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020, đồng thời phân tích sự khác biệt của các yếu tố này đối với ngân hàng lớn, trung và nhỏ, mang giá trị tham khảo cho các ngân hàng trong chiến lược phát triển lâu dài. 2. Cơ sở lý thuyết về thu nhập ngoài lãi 2.1. Khái niệm và các chiến lược thu nhập ngoài lãi hiện nay Thu nhập ngoài lãi là khoản thu nhập của NHTM được hình thành từ chênh lệch giữa các khoản thu do cung ứng các sản phẩm dịch vụ khác ngoài hoạt động tín dụng, thực hiện hoạt động kinh doanh, đầu tư và chi phí bỏ ra để thực hiện các sản phẩm dịch vụ cũng như các hoạt động kinh doanh, đầu tư. Tỷ lệ TNNL càng lớn thể hiện mức độ đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ khác ngoài tín dụng cũng như hiệu quả của các sản phẩm dịch vụ này. Nó cũng đồng nghĩa với việc phân tán rủi ro trong hoạt động kinh doanh giữa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng (Hoàng Ngọc Tiến & Võ Thị Hiền, 2010). Hiện nay có nhiều bằng chứng cho thấy các NHTM đang theo đuổi hai chiến lược ngân hàng khác nhau, trong đó TNNL càng đóng vai trò quan trọng. Nghiên cứu của DeYoung & Rice (2004) cho rằng hai chiến lược đó là: (i) Trong chiến lược đầu tiên thì các ngân hàng lớn tận dụng lợi thế về quy mô, tiếp thị, cổ phần hóa và phục vụ cho vay tiêu dùng. Mặc dù các ngân hàng này hoạt động với chi phí cao nhưng họ lại đưa ra mức lãi suất rất thấp bởi vì các sản phẩm của họ thuộc về tài chính và thị trường cạnh tranh. Phần lớn TNNL (phí dịch vụ) rất cần thiết cho mô hình này để có thể sinh lời; và (ii) Trong phần hai của chiến lược, các ngân hàng nhỏ hoạt động trên thị trường địa phương, họ tạo mối quan hệ với người gửi tiền và người đi vay. Họ làm tăng giá trị mối quan hệ với người gửi tiền thông qua tiếp xúc trực tiếp tại các văn phòng chi nhánh. Mặc dù các ngân hàng nhỏ hoạt động với chi phí đơn vị tương đối cao, họ có thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường với lãi suất cao (trả lãi suất thấp cho khách hàng gửi tiền và tính lãi suất cao người vay vốn mà họ có quyền lực). 2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi Dịch vụ ngân hàng: Mang lại lợi nhuận cho ngân hàng thông qua thu phí dịch vụ. Đây là nguồn thu ổn định và an toàn của ngân hàng. Đa dạng các loại hình dịch vụ giúp ngân hàng hạn chế rủi ro, đa dạng hóa nguồn thu. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc đa dạng và phát triển dịch vụ ngân hàng sẽ đem lại ưu thế vượt trội, nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng. Các hoạt động đầu tư: Trong thời đại ngày nay, các NHTM được các cơ quan chức năng của Chính phủ cấp phép hoạt động kinh doanh là để cung cấp các tiện ích và dịch vụ tài chính cho công chúng tại một khu vực địa lý nào đó. Bộ phận chủ yếu nhất nằm trong số những dịch vụ này là cấp các khoản tín dụng để hỗ trợ đầu tư phát triển kinh doanh, tiêu dùng cho nhiều chủ thể khác nhau trong khu vực nơi ngân hàng phục vụ. Những khoản cho vay có thể góp phần đem lại việc làm và thu nhập cho người dân, mặc dù trong số đó không phải ai cũng vay vốn trực tiếp của ngân hàng nhưng họ cũng là những người hưởng lợi gián tiếp từ hoạt động cho vay của ngân hàng. Các hoạt động khác: Kinh doanh ngoại tệ; Dịch vụ ngân hàng tại gia; Dịch vụ môi giới và đầu tư chứng khoán; Dịch vụ uỷ thác và tư vấn; Dịch vụ quản lý đầu tư; Các dịch vụ bảo hiểm và bảo lãnh. 2.3. Tổng quan các nghiên cứu trước có liên quan Nghiên cứu của Abedifar & cộng sự (2014) với mục tiêu là phân tích ảnh hưởng của TNNL đến cho vay của ngân hàng, dữ liệu được sử dụng là 7,578 NHTM tại Mỹ trong thời gian 2003 9
TẠP CHÍ KINH TẾ - CÔNG NGHIỆP Số 28 – Tháng 07/2021 - 2010. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy: (i) Ngân hàng có tổng tài sản trên 100 triệu USD thì TNNL ảnh hưởng đến rủi ro của khoản vay; (ii) Ngân hàng nhấn mạnh việc thực hiện tín dụng ủy thác và bảo hiểm nhân thọ có ít rủi ro; (iii) TNNL từ khoản vay càng lớn khi chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi và cho vay càng thấp; và (iv) Có ít bằng chứng cho thấy các chi phí tăng thêm trong cho vay và mở rộng quan hệ kinh doanh ảnh hưởng đến TNNL. Nghiên cứu của Nguyễn Minh Sáng & Nguyễn Thị Hạnh Hoa (2013) sử dụng mẫu nghiên cứu 29 NHTM Việt Nam trong khoảng thời gian từ 2006 - 2013. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (i) Vốn chủ sở hữu tác động cùng chiều với TNNL cho thấy ngân hàng nào gia tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu có sự tăng trưởng của TNNL; (ii) Lượng tiền gửi tăng sẽ tác động tích cực đến TNNL; (iii) Tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản tác động ngược chiều và phù hợp với thực trạng tại Việt Nam vì gia tăng cho vay sẽ giúp tăng thu nhập từ lãi, giảm khả tăng tạo TNNL cho ngân hàng vì đã dồn nguồn lực vào nghiệp vụ lãi suất truyền thống; và (iv) Quy mô tổng tài sản thực sự ảnh hưởng đến TNNL. Tuy nhiên, kết quả cũng cho thấy không phải ngân hàng nào có quy mô càng lớn thì tỷ lệ TNNL trên tổng tài sản cao. Nghiên cứu của DeYoung & Rice (2004) dùng số liệu từ năm 1989 - 2001 để đề xuất mô hình về quan hệ giữa TNNL và năng lực kinh doanh, môi trường kinh tế, công nghệ phát triển và lợi nhuận của ngân hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (i) Các ngân hàng lớn có TNNL cao hơn; (ii) Ngân hàng có năng lực quản lý tốt sẽ ít dựa vào TNNL; (iii) Những mối quan hệ của ngân hàng có xu hướng làm tăng TNNL; và (iv) Công nghệ hiện đại (giao dịch không bằng tiền mặt, quỹ đầu tư) liên quan đến việc tăng TNNL, trong khi đó những công nghệ khác (chứng khoán hóa nợ vay) sẽ làm giảm TNNL của ngân hàng. 3. Dữ liệu và mô hình nghiên cứu 3.1. Dữ liệu nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thứ cấp được công bố trên báo cáo tài chính (BCTC) đã được kiểm toán, báo cáo thường niên của 25 ngân hàng TMCP Việt Nam trong giai đoạn 2016 – 2020 (125 quan sát). Dữ liệu được thu thập trên trang Web của các NHTM, ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các chỉ số vĩ mô thu thập từ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Lý do chọn sử dụng dữ liệu trên báo cáo tài chính của các NHTM trong giai đoạn này là do hoạt động kinh doanh của các NHTM với hình thức sở hữu và quy mô khác nhau sẽ phản ánh một cách chân thực nhất xu hướng cũng như chiến lược kinh doanh trong bối cảnh kinh tế từng thời kỳ tại Việt Nam và đây cũng là điểm khác biệt so với các nghiên cứu trước đây. 3.2. Mô hình và đo lường các biến trong mô hình nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng với mô hình hồi quy đa biến và sự hỗ trợ từ phần mềm Stata 13.0. Sau khi khảo lược cơ sở lý thuyết liên quan, đo lường các biến, mô hình nghiên cứu sẽ được thiết lập. Dựa vào một số nghiên cứu thực nghiệm ở phần trên, nghiên cứu sử dụng mô hình tương tự như của DeYoung & Rice (2004); Abedifar & cộng sự (2014), mô hình nghiên cứu được đề xuất như sau: NII i,t = β0 + β1 ROAi,t + β2 COREi,t + β3 LOANi,t + β4 COSTi,t + β5 LTDi,t + β6 ROEi,t + β7 LN(ASSET)i,t + ε Các biến trong mô hình được đo lường như sau: 10
TẠP CHÍ KINH TẾ - CÔNG NGHIỆP Số 28 – Tháng 07/2021 Bảng 1. Đo lường các biến và giả thuyết nghiên cứu Kỳ vọng Tên Biến Định nghĩa Cách đo lường Nghiên cứu trước dấu BIẾN PHỤ THUỘC Tỷ lệ thu nhập ngoài Tổng thu nhập ngoài DeYoung & Rice (2004); NII lãi trên tổng tài sản. lãi/ Tổng tài sản Stiroh (2004). BIẾN ĐỘC LẬP Nguyễn Minh Sáng & Nguyễn Tỷ suất sinh lời trên Lợi nhuận sau thuế/ ROA Thị Hạnh Hoa (2013); Abedifar + tổng tài sản Tổng tài sản & cộng sự (2014) Tỷ lệ tiền gửi trên Vốn huy động/ Tổng CORE DeYoung & Rice (2004) + tổng tài sản tài sản Tỷ lệ cho vay trên Dư nợ cho vay/ Tổng LOAN DeYoung & Rice (2004) +/- tổng tài sản tài sản Tỷ lệ chi phí hoạt Chi phí hoạt động/ COST động trên tổng thu DeYoung & Rice (2004) +/- Tổng thu nhập nhập Dư nợ cho vay trên Dư nợ cho vay/ Tổng DeYoung & Rice (2004); LTD +/- vốn huy động vốn huy động Abedifar & cộng sự (2014) Tỷ suất sinh lời trên Lợi nhuận sau thuế/ ROE DeYoung & Rice (2004) +/- vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu Logarit tự nhiên tổng Logarit tự nhiên tổng LN(ASET) DeYoung & Rice (2004) + tài sản tài sản Nguồn: Tổng hợp của tác giả 4. Kết quả nghiên cứu 4.1. Kiểm định tương quan và đa cộng tuyến Bảng 2 thể hiện ma trận tương quan giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc. Kết quả cho thấy hệ số tương quan lớn nhất có giá trị là 0.7243 được thể hiện qua biến LTD và LOAN, điều này cho biết có hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình. Để loại bỏ hiện tượng đa cộng tuyến có nhiều cách, tuy nhiên trong nghiên cứu này tác giả loại bỏ biến LTD ra khỏi mô hình nghiên cứu (Neter & cộng sự, 1990). Bảng 2. Ma trận tương quan giữa các biến độc lập được sử dụng trong nghiên cứu Tên Biến (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (1) ROA 1.0000 (2) CORE 0.0810 1.0000 (3) LOAN 0.3300 0.5714 1.0000 (4) COST -0.4871 0.0659 -0.2396 1.0000 (5) LTD 0.3472 -0.1419 0.7243 -0.3367 1.0000 (6) ROE 0.5729 0.1636 0.1580 -0.4128 0.0518 1.0000 (7) LN(ASSET) -0.1870 0.0758 0.0241 -0.2205 -0.0628 0.4778 1.0000 Nguồn: Kết quả phân tích từ phần mềm Stata 13.0 Sau khi loại bỏ biến LTD ra khỏi mô hình nghiên cứu, ta thấy hệ số tương quan cao nhất là 0.5714 và nhỏ hơn 0.7, cho biết có hiện tượng đa cộng tuyến nhưng không đáng kể trong mô hình ước lượng. Bên cạnh đó, Bảng 3 cũng trình bày chỉ số nhân tố phóng đại phương sai VIF - Chỉ số quan trọng trong việc nhận biết khả năng xuất hiện đa cộng tuyến trong mô hình. Chỉ số VIF có giá trị cao nhất là 3.88 và nhỏ hơn 5, kết quả này cho thấy hiện tượng đa cộng tuyến là không đáng kể trong mô hình (Gujarati, 2009). 11
TẠP CHÍ KINH TẾ - CÔNG NGHIỆP Số 28 – Tháng 07/2021 Bảng 3. Bảng chỉ số nhân tố phóng đại phương sai VIF của mẫu nghiên cứu Chỉ Tiêu VIF SQRT VIF Tolerance R – Squared NII 1.24 1.11 0.8069 0.1931 ROA 3.74 1.93 0.2673 0.7327 CORE 1.79 1.34 0.5600 0.4400 LOAN 1.97 1.40 0.5080 0.4920 COST 1.73 1.31 0.5796 0.4204 ROE 3.88 1.97 0.2575 0.7425 LN(ASSET) 2.78 1.67 0.3592 0.6408 Nguồn: Kết quả phân tích từ phần mềm Stata 13 4.2. Kết quả hồi quy và mô hình tối ưu Sau khi lần lượt chạy mô hình Pooled OLS, Fem và Rem thì câu hỏi đặt ra là mô hình nào là mô hình tối ưu? Sự phù hợp của ước lượng tác động ngẫu nhiên và tác động cố định được kiểm chứng trên cơ sở so sánh với ước lượng thô. Kiểm định Hausman sẽ được sử dụng để lựa chọn phương pháp ước lượng phù hợp giữa hai phương pháp ước lượng tác động cố định và tác động ngẫu nhiên (Gujarati, 2009). Giả thuyết H0 cho rằng không có sự tương quan giữa sai số đặc trưng giữa các đối tượng với các biến giải thích Xit trong mô hình. Ước lượng Rem là hợp lý theo giả thuyết H0 nhưng lại không phù hợp ở giả thuyết thay thế. Ước lượng Fem là hợp lý cho cả giả thuyết H0 và giả thuyết thay thế. Tuy nhiên, trong trường hợp giả thuyết H0 bị bác bỏ thì ước lượng tác động cố định là phù hợp hơn so với ước lượng tác động ngẫu nhiên. Ngược lại, chưa có đủ bằng chứng để bác bỏ H0 nghĩa là không bác bỏ được sự tương quan giữa sai số và các biến giải thích thì ước lượng tác động cố định không còn phù hợp và ước lượng ngẫu nhiên sẽ ưu tiên được sử dụng (Baltagi, 2008). Bảng 4. So sánh các mô hình Pooled OLS, Fem và Rem Mô hình Mô hình Mô hình Dấu kì Pooled OLS Fem Rem Các biến vọng Coef Pr>|t| Coef Pr>|t| Coef Pr>|z| ROA + 0.1419 0.018** -0.0770 0.348 0.0837 0.192 CORE + 0.0098 0.025** 0.0028 0.634 0.1121 0.015** LOAN +/- -0.0091 0.028** -0.0009 0.897 -0.0061 0.243 COST +/- -0.0213 0.008* -0.0273 0.003* -0.0236 0.005* ROE +/- -0.0194 0.000* -0.0076 0.310 -0.0192 0.001* LN(ASSET) + 0.0018 0.001* -0.0030 0.034** 0.008 0.293 _CONS 0.0032 0.772 0.0669 0.003 0.0145 0.290 R-Squared 19.30 28.24 21.41 F-Statstic/Wald chi2 4.70 6.17 27.29 Prob>F/chi2 0.000 0.000 0.000 Ghi chú: *, **, *** có ý nghĩa thống kê lần lượt là 1%, 5% và 10% Nguồn: Kết quả tổng hợp của tác giả Trong 3 mô hình trên, mô hình Pooled OLS được xem là tối ưu nhất trong việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi tại các ngân hàng TMCP Việt Nam vì nó ít biến nên thuận tiện cho người sử dụng mà vẫn đảm bảo Prob>F/chi2 rất thấp (bằng 0) và hệ số F- Statstic thấp nhất trong 3 mô hình (4.70). Bảng 5. Kiểm định F và kiểm định Hausman A. Kiểm định F Thống kê F 5.99 Prob.F(25, 125) 0.0871 B. Kiểm định Hausman Chi-Squared 12.49 Prob.Chi-Squared 0.0518 Nguồn: Kết quả từ phần mềm Stata 13.0 Bảng 5-A trình bày kiểm định F cho việc lựa chọn giữa mô hình Pooled OLS với mô hình Fem. Kết quả kiểm định cho thấy, giá trị F là 5.99 với P-value = 0.0871 > 5%. Nên ta chấp nhận 12
TẠP CHÍ KINH TẾ - CÔNG NGHIỆP Số 28 – Tháng 07/2021 giả thuyết Ho (Ho: Chọn mô hình hồi quy Pooled OLS). Nói cách khác phương pháp ước lượng Pooled OLS sẽ tốt hơn so với Fem cho mô hình ước lượng. Bảng 5-B trình bày kiểm định Hausman cho việc lựa chọn giữa mô hình Fem với mô hình Rem. Kết quả kiểm định cho thấy giá trị P-value = 0.0518 > 5%. Nên ta chấp nhận giả thuyết Ho (Ho: Chọn mô hình Fem). Nói cách khác phương pháp ước lượng Fem sẽ tốt hơn so với Rem cho mô hình ước lượng. Từ kết quả kiểm định F và kiểm định Hausman, tác giả sẽ chọn mô hình Pooled OLS để phân tích kết quả. Mô hình nghiên cứu tối ưu về các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi tại các ngân hàng TMCP Việt Nam như sau: NII = 0.0032 + 0.1419 ROA + 0.0098 CORE - 0.0091 LOAN - 0.0213 COST - 0.0194 ROE + 0.0018 LN(ASSET) 5. Khuyến nghị chính sách Thứ nhất, quan tâm hơn nữa mối quan hệ thân thiết với khách hàng gửi tiền để bán chéo sản phẩm, nhất là nhóm khách hàng bình thường, vốn chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu khách hàng của ngân hàng. Để thực hiện được điều này, các ngân hàng một mặt cần đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng, thường xuyên đưa ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn để thu hút khách hàng, mặt khác phải huấn luyện nhân viên nâng cao ý thức khi giao tiếp với khách hàng, tiếp đón khách hàng nhiệt tình, xử lý yêu cầu của khách nhanh gọn để tạo ấn tượng tốt với khách, đồng thời phải nắm rõ đặc điểm dịch vụ của ngân hàng mình để chủ động chào mời khách hàng sử dụng thêm các sản phẩm khác. Thứ hai, định hướng phát triển mảng dịch vụ ngân hàng, hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hoá các sản phẩm cung cấp cho khách hàng. Từ đó thay đổi cơ cấu thu nhập theo hướng giảm dần tỷ trọng thu nhập từ lãi vay, gia tăng các nguồn thu nhập phí. Hiện nay, các loại sản phẩm ngân hàng như thẻ tín dụng, ngân hàng điện tử tuy đã được các ngân hàng đẩy mạnh phát triển nhưng mới chỉ khai thác được phần nhỏ và chủ yếu tập trung ở đô thị. Trong khi đó, ngân hàng điện tử giúp các ngân hàng đa dạng hóa và đưa ra những sản phẩm và dịch vụ phù hợp riêng cho từng nhóm khách hàng liên quan đến ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, đầu tư,… Ngân hàng điện tử còn giúp ngân hàng tăng doanh thu và giảm chi phí. Khách hàng có thể tự tạo giao dịch và kết nối với ngân hàng mà không cần nhờ đến nhân viên ngân hàng suốt 24 giờ trong cả bảy ngày trong tuần. Nhờ đó, ngân hàng có thể giảm bớt chi phí mở phòng giao dịch, nhân lực. Ngoài ra, các sản phẩm phái sinh hiện nay tuy đã được dùng rất phổ biến trên thế giới nhưng vẫn còn khá xa lạ tại Việt Nam. Thứ ba, gia tăng đối tượng khách hàng cá nhân, với thị trường rộng lớn và những khoản vay ít rủi ro và dễ thu hồi nợ cùng với đó là việc gia tăng được các khoản thu phí khi bán kèm các sản phẩm dịch vụ khác. Khi nền kinh tế chưa lấy lại đà phục hồi, các ngân hàng vẫn còn e dè trong việc tăng trưởng tín dụng cho khối doanh nghiệp, cộng với tình hình nợ xấu vẫn còn là mối quan tâm lớn thì việc chuyển hướng sang đối tượng khách hàng cá nhân là phù hợp. Thêm vào đó, với định hướng phát triển hoạt động bán lẻ của các ngân hàng, đối tượng khách hàng này cũng là nguồn khách hàng tiềm năng và dễ mời chào để các ngân hàng bán chéo thêm sản phẩm dịch vụ khác. Thứ tư, việc tăng quy mô vốn chủ sở hữu sẽ có lợi cho hoạt động ngân hàng, tạo lợi thế cạnh tranh và khả năng khai thác các hoạt động tạo TNNL. Ngược lại, ngân hàng cần có giải pháp để quản lý tốt chi phí hoạt động. Bên cạnh đó, khoản huy động vốn từ tiền gửi khách hàng không phải lúc nào cũng có chi phí thấp, do áp lực cạnh tranh buộc các ngân hàng phải tăng chi phí cho việc huy động vốn tiền gửi, giảm lãi suất cho vay. Thứ năm, kết quả nghiên cứu cho thấy quy mô ngân hàng có tác động cùng chiều với TNNL tại các ngân hàng TMCP Việt Nam, quy mô của ngân hàng càng tăng thì dự phòng rủi ro tín 13
TẠP CHÍ KINH TẾ - CÔNG NGHIỆP Số 28 – Tháng 07/2021 dụng của ngân hàng càng tăng. Tuy hiện tại các ngân hàng TMCP đang chịu áp lực từ phía NHNN trong việc tăng quy mô về tổng tài sản cũng như vốn điều lệ để đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh, thế nhưng khi mở rộng quy mô ngân hàng cần cân nhắc chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực về số lượng và trình độ tương xứng, khả năng quản lý rủi ro tốt, tránh tình trạng càng mở rộng quy mô, rủi ro càng nhiều và vượt khỏi tầm kiểm soát của ban lãnh đạo ngân hàng. Nếu tăng trưởng quy mô một cách ồ ạt thiếu sự kiểm soát sẽ dễ dẫn đến những rủi ro tín dụng gia tăng, buộc ngân hàng phải trích lập dự phòng nhiều hơn, làm ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của ngân hàng. Trong một nền kinh tế năng động, đang trên đà phát triển ở nhịp độ cao với lợi thế dân số đông, nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng hiện đại là rất lớn. Doanh số và lợi nhuận của hoạt động dịch vụ sẽ dần chiếm tỷ trọng đáng kể và trở nên quan trọng trong kinh doanh của các NHTM Việt Nam trong tương lai không xa. Vì vậy, phát triển TNNL là một hướng đi bền vững, lâu dài cho các NHTM Việt Nam hiện nay. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Abedifar, P., Molyneux, P., & Tarazi, A. (2014). Non-Interest Income Activities and Bank Lending. [2] Baltagi, B. (2008). Econometric analysis of panel data. John Wiley & Sons. [3] Chiorazzo, V., Milani, C., & Salvini, F. (2008). Income diversification and bank performance: Evidence from Italian banks. Journal of financial services research, 33(3), 181-203. [4] DeYoung, R., & Rice, T. (2004). Noninterest income and financial performance at US commercial banks. Financial Review, 39(1), 101-127. [5] Gujarati, D. N. (2009). Basic econometrics. Tata McGraw-Hill Education. [6] Hoang Ngoc Tien and Vo Thi Hien (2010). Discuss methods of calculating non-credit income ratio of commercial banks. Journal of Banking Technology, 48.36-39 (in Vietnamese). [7] Nguyen Thi Hanh Hoa and Nguyen Minh Sang (2013). Empirical analysis of factors affecting non- interest income of the Vietnamese commercial banking system. State Bank of Vietnam, No. 22, p.27-34 (in Vietnamese). [8] Neter, J., Wasserman, W., & Kutner, M. H. (1990). Applied statistical models. Richard D. Irwin, Inc., Burr Ridge, IL. [9] Odesanmi, S., & Wolfe, S. (2007). Revenue diversification and insolvency risk: Evidence from banks in emerging economies. Social Science Research Network, 34(12), 1-240. [10] Stiroh, K. J. (2004). Diversification in banking: Is noninterest income the answer?. Journal of money, Credit and Banking, 853-882. Ngày nhận: 01/06/2021 Ngày duyệt đăng: 28/06/2021 14

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

THÔNG TIN

TRỢ GIÚP

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.