BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
------------------
TRẦN TRUNG DŨNG
QUẢN LÝ RỦI RO ĐẠO ĐỨC
TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
HÀ NỘI - 2018
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
------------------
TRẦN TRUNG DŨNG
QUẢN LÝ RỦI RO ĐẠO ĐỨC
TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng
Mã số : 9.34.02.01
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS ĐỖ THỊ PHI HOÀI
2. TS. NGUYỄN CHÍ TRANG
HÀ NỘI - 2018
i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan bản luận án này là công trình
nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các tài liệu, kết quả
trình bày trong luận án là trung thực có nguồn gốc rõ ràng.
Tác giả
Trần Trung Dũng
ii
MỤC LỤC
Trang
Lời cam đoan .................................................................................................................... i
Mục lục ............................................................................................................................ ii
Danh mục các chữ viết tắt ................................................................................................ v
Danh mục các bảng ......................................................................................................... vi
Danh mục các sơ đồ ....................................................................................................... vii
MỞ ĐẦU ......................................................................................................................... 1
Chương 1: QUẢN LÝ RỦI RO ĐẠO ĐỨC TRONG HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ............................................ 13
1.1. RỦI RO ĐẠO ĐỨC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .......................................................................... 13
1.1.1. Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại .................................... 13
1.1.2. Rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại................. 18
1.1.3. Rủi ro đạo đức trong hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng
thương mại ................................................................................................ 22
1.2. QUẢN LÝ RỦI RO ĐẠO ĐỨC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ................................................................. 30
1.2.1. Khái niệm quản lý rủi ro đạo đức ............................................................... 30
1.2.2. Chủ thể quản lý rủi ro đạo đức .................................................................... 30
1.2.3. Nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro đạo đức .......................................... 31
1.2.4. Quy trình và nội dung quản lý rủi ro đạo đức ............................................. 34
1.2.5. Công cụ quản lý rủi ro đạo đức ................................................................... 51
1.3. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUẢN LÝ RỦI RO ĐẠO ĐỨC
TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG - BÀI HỌC CHO VIỆT NAM ........... 54
1.3.1. Kinh nghiệm quốc tế ................................................................................... 54
1.3.2. Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng thương mại Việt Nam ..................... 70
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 .............................................................................................. 75
iii
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO ĐẠO ĐỨC TRONG
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
VIỆT NAM ................................................................................................................... 76
2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM .................................................................. 76
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống Ngân hàng thương mại
Việt Nam ................................................................................................... 76
2.1.2. Hệ thống tổ chức Ngân hàng thương mại Việt Nam .................................. 81
2.1.3. Thực trạng hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thương mại
Việt Nam ................................................................................................... 82
2.2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO ĐẠO ĐỨC TRONG HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ................. 90
2.2.1. Thực trạng rủi ro đạo đức trong hoạt động kinh doanh của các
Ngân hàng thương mại Việt Nam ............................................................. 90
2.2.2. Thực trạng quản lý rủi ro đạo đức trong hoạt động kinh doanh của
các Ngân hàng thương mại Việt Nam .................................................... 100
2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TRONG RỦI RO ĐẠO ĐỨC
TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ............................................................................. 121
2.3.1. Những kết quả đạt được ............................................................................ 121
2.3.2. Những hạn chế .......................................................................................... 122
2.3.3. Nguyên nhân ............................................................................................. 127
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ............................................................................................ 133
Chương 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO ĐẠO ĐỨC
TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
VIỆT NAM ................................................................................................................. 134
3.1. ĐỊNH HƯỚNG TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO ĐẠO ĐỨC
TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ............................................................................. 134
3.1.1. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức trong quản lý rủi ro đạo đức ....... 134
