BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
LÊ THÁI TRIỆU LUÂN
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO
THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
TP. Hồ Chí Minh – Năm 2018
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
LÊ THÁI TRIỆU LUÂN
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO
THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM
CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
(NGÂN HÀNG)
MÃ SỐ : 80340201
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS. TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG
TP. Hồ Chí Minh – Năm 2018
LỜI CAM ĐOAN
Ti xin cam đoan đy l cng trnh nghin cu ca ring ti. Cc s liu, kt qu
nu trong lun vn l trung thc, c ngun gc r rng v cha tng đc ai cng
b trong bt k cng trnh nghin cu no khc.
TÁC GIẢ LUẬN VĂN
LÊ THÁI TRIỆU LUÂN
MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA
LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ
TÓM TẮT - ABSTRACT
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ...................................................................................... 1
1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ...................................................... 1
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU – CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ......................................... 3
1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................ 3
1.2.2. Câu hỏi nghiên cứu .............................................................................................. 4
1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .............................................................................. 4
1.4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU, PHẠM VI NGHIÊN CỨU ....................................... 4
1.5. KẾT CẤU LUẬN VĂN ............................................................................................. 5
1.6. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI ........................................................................................ 5
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ...................................................................................... 6
2.1. LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO THANH KHOẢN ........................................................... 6
2.1.1. Thanh khoản và rủi ro thanh khoản ..................................................................... 6
2.1.2. Nguyên nhân gây ra rủi ro thanh khoản .............................................................. 6
2.1.3. Đo lường khả năng thanh khoản ......................................................................... 9
2.1.4. Dự trữ thanh khoản ............................................................................................ 11
2.1.5. Những tác động của rủi ro thanh khoản ............................................................ 11
2.1.6. Các yếu tố ảnh hưởng rủi ro thanh khoản ......................................................... 13
2.2. LƯỢC KHẢO NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY ........................................................ 21
TÓM TẮT CHƯƠNG 2 .................................................................................................. 28
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................................................. 29
3.1. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ....................................................................................... 29
3.2. CÁC BIẾN NGHIÊN CỨU, CÁCH THỨC ĐO LƯỜNG ....................................... 30
3.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................................ 32
3.4. DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU ........................................................................................ 33
TÓM TẮT CHƯƠNG 3 .................................................................................................. 34
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................................. 35
4.1. THỐNG KÊ MÔ TẢ DỮ LIỆU ............................................................................... 35
4.2. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ............................. 37
4.2.1. Kết quả ước lượng ............................................................................................. 37
4.2.2. Kiểm định các giả định của mô hình hồi quy .................................................... 38
4.2.3. Khắc phục các vi phạm giả định hồi quy ........................................................... 43
4.3. THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................................... 45
TÓM TẮT CHƯƠNG 4 .................................................................................................. 48
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH ....................................................... 49
5.1. KẾT LUẬN ............................................................................................................... 49
5.2. GỢI Ý CHÍNH SÁCH HẠN CHẾ RỦI RO THANH KHOẢN CHO CÁC NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM ............................................................................... 50
5.2.1. Chính sách về quy mô ngân hàng và vốn chủ sở hữu ........................................ 50
5.2.2. Chính sách về nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh .................................. 51
5.2.3. Chính sách về các nguồn vốn huy động ............................................................. 51
5.2.4. Chính sách về nợ xấu ......................................................................................... 53
5.3. HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TRONG TƯƠNG LAI ... 53
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC