Danh mục đầu tư chứng khoán tối ưu

Tối ưu hóa danh mục đầu tư dựa trên quá trình ước lượng ma trận hiệp phương sai (MTHPS) là một trong những cách tiếp cận mới. Trong bài viết này, tác giả đã tiến hành phân tích và đánh giá các phương pháp ước lượng MTHPS khác nhau nhằm đo lường mức độ hiệu quả của chúng trong hoạt động đầu tư.

11p viwalton 02-07-2024 13 2   Download

Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Lập mô hình tài chính" phần 2 gồm các nội dung chính sau: lập mô hình hoàn trả nợ vay; mô hình định giá chứng khoán; xây dựng danh mục đầu tư tối ưu. Mời các bạn cùng tham khảo!

72p khanhchi2560 17-05-2024 15 3   Download

Bài viết "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên thị trường chứng khoán quốc tế: Thực trạng và bài học cho Việt Nam" nghiên cứu thực trạng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực chứng khoán trên thế giới. Các nghiên cứu gần đây cho thấy AI ngày càng có tác động lớn đến hoạt động của con người trên tất cả các khía cạnh.

9p dathienlang1012 03-05-2024 11 5   Download

Bài viết này tiến hành xây dựng danh mục tối ưu cho thị trường chứng khoán Việt Nam theo cách tiếp cận mới, gồm hai giai đoạn. Đầu tiên, kỹ thuật phân cụm với chuỗi thời gian sẽ được thực hiện để phân cụm các cổ phiếu. Từ các cụm này, các cổ phiếu đại diện sẽ được chọn dựa trên chỉ số Sharpe.

12p viwolverine 11-07-2023 12 6   Download

p 01-01-1970   Download

Mục tiêu của đề tài là phân tích thực trạng rủi ro trong đầu tư chứng khoán trên TTCK Việt Nam giai đoạn 2008-2010; đo lường TSSL và rủi ro, thiết lập DMĐT tư sau đó đề xuất cách điều chỉnh cơ cấu danh mục để đạt danh mục tối ưu phù hợp khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư.

95p closefriend07 05-11-2021 29 4   Download

Mục tiêu của đề tài là tổng quan lý thuyết đầu tư tài chính hiện đại trong quản lý danh mục đầu tư; thực trạng trong đầu tư chứng khoán tại Việt Nam; các phương pháp đo lường rủi ro và tìm DMĐT tối ưu trên TTCK Việt Nam; giải pháp kiểm soát rủi ro và quản lý DMĐT hiệu quả cho nhà đầu tư trên TTCK Việt Nam.

118p thiennhaikhach09 13-08-2021 36 8   Download

Nghiên cứu này cung cấp bằng chứng về sự tồn tại hay không tồn tại các hiệu ứng mùa vụ tại thị trường chứng khoán các nước Đông Nam Á, các bất thường được nghiên cứu bao gồm: hiệu ứng ngày thứ Hai, hiệu ứng tháng Giêng và hiệu ứng ngày nghỉ; trong đó nghiên cứu xem xét sự tác động của các ngày nghỉ văn hóa và nhà nước đến thị trường chứng khoán các nước khu vực Đông Nam Á. Hiểu rõ thị trường giúp cho nhà đầu tư trong việc định giá, tối ưu hóa danh mục đầu tư và quản lý rủi ro.

81p sonhalenh01 06-06-2021 22 4   Download

Một phương pháp quản lý danh mục đầu tư tốt là bước đệm để nhà đầu tư có thể giảm tối đa rủi ro về tài chính cũng như đem về lợi nhuận tốt nhất. Do vậy sự ra đời của dịch vụ quản lý danh mục đầu tư là lựa chọn mà rất nhiều nhà kinh doanh đang hướng tới. Nội dung hữu ích này sẽ được trình bày chi tiết qua bài viết sau đây, mời các bạn cùng tham khảo.

5p lanqiren 18-05-2020 60 5   Download

Việc xác định chiến lược, mục tiêu và xây dựng danh mục đầu tư chỉ là bước đi đầu tiên của một nhà giao dịch. Thời gian trôi qua, bạn sẽ cần phải theo dõi hiệu suất của các khoản đầu tư này để xem cách chúng hoạt động cùng nhau trong danh mục đầu tư của bạn và giúp bạn tiến tới mục tiêu của mình. Nói chung, đầu tư hiệu quả có nghĩa là giá trị danh mục đầu tư của bạn đang tăng đều đặn, mặc dù có một vài cổ phiếu bị rớt giá.

6p lanwangji 27-02-2020 66 8   Download

Bài viết Xây dựng danh mục đầu tư chứng khoán tối ưu tại thị trường chứng khoán Việt Nam bao gồm những nội dung về xây dựng và lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu, xây dựng đường biên hiệu quả và lựa chọ danh mục đầu tư chứng khoán tối ưu tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

6p maiyeumaiyeu13 05-10-2016 268 40   Download

Bài giảng Phân tích lựa chọn danh mục nhằm trình bày các nội dung chính sau đây: nguyên tắc đầu tư, lựa chọn danh mục đầu tư tối ưu, quản lý danh mục đầu tư và đánh giá kết quả quản lý danh mục đầu tư đa hợp. Bài giảng trình bày khoa học giip1 sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

18p orange_12 05-06-2014 137 15   Download

Báo cáo nghiên cứu khoa học: Vận dụng mô hình CAPM để lựa chọn danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam giúp cho nhà đầu tư biết đầu tư vào những chứng khoản nào, việc kết hợp và đa dạng hóa danh mục ra sao để thành lập và lựa chọn danh mục tối ưu.

68p lexuanloi84 11-04-2013 268 18   Download

Tham khảo tài liệu 'giải bài toán markowitz: tối ưu hóa danh mục đầu tư chứng khoán bằng vba for excel', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

18p butmaulam 28-10-2013 468 46   Download

Quản lý Danh mục đầu tư là việc nhận tiền uỷ thác của khách hàng, xây dựng danh mục chứng khoán (mua, bán) với mục tiêu làm cho tài sản của khách hàng sinh lời tối ưu nhất. Theo quy định mới thì Quỹ Thành viên chỉ dành cho các nhà đầu tư là tổ chức. Vì vậy, nghiệp vụ này ra đời nhằm quản lý vốn uỷ thác của các nhà đầu tư là cá nhân trong và ngoài nước. Ngoài ra, các nhà đầu tư là tổ chức không muốn góp vốn lập quỹ thành viên vẫn có thể...

15p tab_12 29-07-2013 290 45   Download

Mục tiêu của bài toán Markowitz là tìm các tỉ trọng của các chứng khoán trong danh mục đầu tư sao cho giảm tới mức tối thiểu phương sai (rủi ro) của danh mục mà đạt được một mức thu nhập đã định.

0p daisy15 14-08-2010 637 267   Download

Bài giảng Quản lý danh mục đầu tư trình bày các kiến thức về danh mục đầu tư, xây dựng danh mục đầu tư tối ưu, quản trị rủi ro tập danh mục. Cùng tham khảo nhé.

0p trinhnk 17-07-2010 1191 359   Download

Vấn đề về vốn để khởi sự doanh nghiệp luôn là sự đau đầu của bất kỳ ai muốn bước chân vào thương trường. Bạn không có sẵn vốn để đầu tư vào những yếu tố như máy móc, thiết bị sản xuất, thiết bị văn phòng, tin học, viễn thông và các động sản khác hoặc để dành vốn vào mục đính kinh doanh khác. Cho thuê tài chính sẽ là một giải pháp tối ưu giúp bạn giải quyết những khó khăn đó. Tại sao Thuê tài chính nên phát triển? Ảnh hưởng không nhỏ tới vốn cho nền...

5p giomuaxuantoi 21-05-2010 636 188   Download

Đầu tư chứng khoán không chỉ cần có kiến thức mà điều quan trọng là cần nhạy bén và có khả năng phân tích. Một chiến lược đầu tư hợp lý cùng danh mục đầu tư cân đối sẽ tối ưu hoá hoạt động đầu tư của bạn. Khi chưa là chuyên gia, bạn cũng nên nghe lời khuyên của những nhà đầu tư đi trước, bởi có học hỏi và biết tiếp thu bạn mới có thể trở thành một nhà đầu tư lão luyện....

4p womanhood911_06 30-10-2009 306 127   Download