Đo lường rủi ro danh mục đầu tư

Giáo trình "Quản trị các tổ chức tài chính phi ngân hàng" nhằm trang bị cho người học các kỹ năng phân tích và ra quyết định về lựa chọn và tổ chức huy động vốn, ra quyết định xây dựng danh mục đầu tư, tổ chức đo lường và đánh giá kết quả hoạt động. Giáo trình có kết cấu gồm 5 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan quản trị các tổ chức tài chính phi ngân hàng; quản trị huy động vốn; quản trị sử dụng vốn;...

178p ryomaechizen 01-07-2022 15 1   Download

Giáo trình "Quản trị các tổ chức tài chính phi ngân hàng" nhằm trang bị cho người học các kỹ năng phân tích và ra quyết định về lựa chọn và tổ chức huy động vốn, ra quyết định xây dựng danh mục đầu tư, tổ chức đo lường và đánh giá kết quả hoạt động. Giáo trình có kết cấu gồm 5 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: đánh giá kết quả tài chính; quản trị rủi ro;... Mời các bạn cùng tham khảo!

146p ryomaechizen 01-07-2022 11 1   Download

Bài nghiên cứu này kiểm tra tính phù hợp và chính xác của SRM dựa trên ba hàm biến dạng phổ biến được sử dụng để định giá bảo hiểm, cụ thể là Dual Power, Proportional Hazard và Wang’s. Mặc dù lý thuyết biến dạng được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực bảo hiểm và có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng lý thuyết ít được chú ý để đo lường rủi ro của tài sản hoặc danh mục theo hiểu biết của tác giả.

10p vimichaeldell 04-12-2021 9 0   Download

Mục tiêu của đề tài là phân tích thực trạng rủi ro trong đầu tư chứng khoán trên TTCK Việt Nam giai đoạn 2008-2010; đo lường TSSL và rủi ro, thiết lập DMĐT tư sau đó đề xuất cách điều chỉnh cơ cấu danh mục để đạt danh mục tối ưu phù hợp khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư.

95p closefriend07 05-11-2021 17 1   Download

Bài viết trình bày việc xét một mô hình tối ưu danh mục đầu tư với độ đo rủi ro là giá trị rủi ro có điều kiện (CVaR). Trên thực tế khi tối ưu danh mục đầu tư thì số lượng tài sản cần có trong danh mục là ràng buộc rất quan trọng (về mặt toán học ta có thể gọi đây là các ràng buộc về lực lượng). Ràng buộc này giúp cho danh mục đầu tư được đa dạng và góp phần hạn chế rủi ro trong tương lai.

8p vijihyo2711 25-09-2021 8 0   Download

Luận văn nghiên cứu, xếp hạng các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến tài chính dự án; phân tích và phân loại nhóm nhân tố chính các yếu tố rủi ro ảnh hưởng lớn đến tài chính của dự án; phân tích các yếu tố rủi ro định lượng bằng mô phỏng Monte Carlo cho một dự án cụ thể và đánh giá mức độ ảnh hưởng tới tài chính của dự án thông qua các chỉ tiêu về suất thu lợi nội tại và giá trị hiện tại ròng.

150p beloveinhouse10 21-09-2021 2 1   Download

Mục tiêu của đề tài là xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến khả năng trả nợ của KHCN tại BIDV Nam Bình Dương. Trên cơ sở đó, đề tài đề xuất một số khuyến nghị thích hợp nhằm tăng khả năng đánh giá khả năng trả nợ KHCN tại BIDV Nam Bình Dương trong tương lai.

107p beloveinhouse09 18-09-2021 19 8   Download

Mục tiêu tổng quát của đề tài là đưa ra giải pháp hoàn thiện hệ thống đo lường theo mô hình Thẻ điểm cân bằng để ứng dụng vào việc đánh giá hiệu quả hoạt động tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Đồng Nai.

132p beloveinhouse08 15-09-2021 3 0   Download

Đề tài xây dựng mô hình nghiên cứu đặc trưng về các yếu tố ảnh hưởng đến Chất lượng DVTD của BIDV - Chi nhánh Sài Gòn; xác định các yếu tố ảnh hưởng đến Chất lượng DVTD của BIDV - Chi nhánh Sài Gòn; đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đối với Chất lượng DVTD của BIDV - Chi nhánh Sài Gòn; đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao Chất lượng DVTD của BIDV - Chi nhánh Sài Gòn.

130p beloveinhouse08 15-09-2021 8 5   Download

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là trên cơ sở đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại BIDV Bảo Lộc, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ này tại chi nhánh trong thời gian tới.

107p beloveinhouse08 15-09-2021 15 4   Download

Mục tiêu của đề tài là đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng bán lẻ tại BIDV Tuyên Quang. Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng bán lẻ tại BIDV Tuyên Quang. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

94p beloveinhouse07 12-09-2021 12 2   Download

Nghiên cứu này đã hệ thống hóa lý thuyết và trình bày các vấn đề căn bản liên quan đển rủi ro danh mục đầu tư, mô hình VaR cũng như đề xuất sử dụng phương pháp Stress Test để khắc phục một số hạn chế của mô hình VaR. Cơ sở lý thuyết đưa ra các bước thực hiện được trình bày cụ thể sẽ giúp những nghiên cứu kế thừa có thể áp dụng và phát triển. Ngoài ra, nghiên cứu đã áp dụng mô hình kiểm định VR để kiểm định tính phù hợp của mô hình VaR ước lượng.

89p beloveinhouse07 12-09-2021 28 3   Download

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là dự báo lại lưu lượng giao thông đầu năm 2015 ở hai dự án. Từ năm 2015 về sau, áp dụng tốc độ tăng trưởng lưu lượng giao thông theo nghiên cứu của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB-2008) và Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải (TEDI- 2008) để dự báo lưu lượng xe mỗi tuyến đường ở các năm tiếp theo.

100p beloveinhouse05 03-09-2021 17 2   Download

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, đánh giá về hoạt động cho vay đối với DNNVV của Chi nhánh Ngân hàng BIDV Bắc Ninh từ đó đề xuất một số giải pháp có căn cứ khoa học nhằm nâng cao chất lượng cho vay đối với loại hình doanh nghiệp này.

109p beloveinhouse04 01-09-2021 4 3   Download

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu chuẩn mực quốc tế về đo lường và tiêu chuẩn vốn Basel II, kinh nghiệm ứng dụng Basel II của các quốc gia trên thế giới; phân tích, đánh giá hệ thống quản lý rủi ro của BIDV, đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân, từ đó rút ra những tồn tại và nguyên nhân phát sinh rủi ro, đánh giá hệ thống khắc phục rủi ro và phòng ngừa rủi ro của BIDV.

171p beloveinhouse04 27-08-2021 12 0   Download

Đề tài này sẽ đề xuất một phương pháp hiệu quả để đo độ thanh khoản của các cổ phiếu niêm yết tại SGDCK TP.HCM, qua ñó giúp các nhà đầu tư xây dựng danh mục đầu tư với rủi ro thanh khoản thấp nhất. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung luận văn này.

167p ageofultron 19-08-2021 11 0   Download

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là Theo Quyết định số 1152/QĐ-CTUBND của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định thì mục tiêu chung của dự án là cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống cho người dân thành phố Quy Nhơn, phát triển cơ sở hạ tầng đô thị nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển của thành phố Quy Nhơn trong tương lai. Vốn đầu tư của dự án là 326.066 triệu đồng, trong đó vốn vay từ nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) chiếm 90% và nguồn vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước Tỉnh là 10%.

93p ganuongmuoimatong 12-08-2021 18 2   Download

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là dù báo cáo nghiên cứu khả thi của GS E&C và Hồ sơ đề xuất dự án Đường trên cao Nhiêu Lộc - Thị Nghè có nêu lên các thông số sơ cấp để tính toán, nhưng vẫn chưa đưa ra được hình thức đầu tư thích hợp, nên đề tài được nghiên cứu với mục tiêu đánh giá tính khả thi, tìm ra hình thức đầu tư thích hợp của Dự án Đường trên cao Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Qua đó, sẽ đưa ra những kiến nghị thích hợp đến chính quyền TP.HCM.

99p ganuongmuoimatong 12-08-2021 19 1   Download

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là thông qua thẩm định phân tích lợi ích - chi phí của dự án và phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu quả của dự án, tác giả mong muốn đánh giá hiệu quả tài chính của dự án với hai mô hình PPP theo đề xuất của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (PMUMT) và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA). Từ đó nêu lên những ƣu khuyết điểm của các mô hình PPP hiện hữu của dự án, tính khả thi của các mô hình này bằng cách phân tích lợi ích của nhà đầu tƣ trên cơ sở pháp luật đầu tƣ theo hình thức PPP hiện nay của Việt Nam.

86p ganuongmuoimatong 12-08-2021 18 3   Download

Mục tiêu của đề tài là tổng quan lý thuyết đầu tư tài chính hiện đại trong quản lý danh mục đầu tư; thực trạng trong đầu tư chứng khoán tại Việt Nam; các phương pháp đo lường rủi ro và tìm DMĐT tối ưu trên TTCK Việt Nam; giải pháp kiểm soát rủi ro và quản lý DMĐT hiệu quả cho nhà đầu tư trên TTCK Việt Nam.

118p thiennhaikhach09 13-08-2021 20 4   Download