Hiệu ứng momentum trên thị trường chứng khoán

Luận văn "Hiệu ứng Momentum thị trường chứng khoán Việt Nam" được hoàn thành với mục tiêu nhằm xác định sự xuất hiện của nhân tố momentum lên tỷ suất sinh lợi trên thị trường chứng khoán Việt Nam; đánh giá mức độ ảnh hưởng của nhân tố momentum lên tỷ suất sinh lợi trên thị trường chứng khoán Việt Nam; đề xuất các hàm ý chiến lược đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

104p sanhobien09 01-11-2024 6 3   Download

Mục tiêu chung của đề tài "Hiện tượng bất thường kỹ thuật trên thị trường chứng khoán Việt Nam" là cung cấp bằng chứng về bất thường kỹ thuật mà cụ thể là hiệu ứng momentum, các yếu tố tác động và nguồn gốc gây ra các hiệu ứng này trên TTCK Việt Nam.

194p unforgottennight06 13-10-2022 15 6   Download

Mục tiêu chung của đề tài "Hiện tượng bất thường kỹ thuật trên thị trường chứng khoán Việt Nam" là cung cấp bằng chứng về bất thường kỹ thuật mà cụ thể là hiệu ứng momentum, các yếu tố tác động và nguồn gốc gây ra các hiệu ứng này trên TTCK Việt Nam.

12p unforgottennight06 13-10-2022 13 4   Download

Nghiên cứu khảo sát hiệu ứng momentum ngắn hạn và ảnh hưởng của quy mô, giá trị, beta tới hiệu ứng này trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả cho thấy giá cổ phiếu có xu hướng đảo ngược trong tuần kế tiếp so với 4 tuần liền trước. Tuy nhiên trong nhiều tuần sau đó, xu hướng momentum trội hơn. Lợi nhuận của chiến lược momentum có tương quan âm với quy mô cổ phiếu. Mời các bạn tham khảo!

10p interstellar 22-09-2021 51 7   Download

Bài nghiên cứu này tìm hiểu tầm quan trọng của moment bậc cao trong sự thay đổi tỷ suất sinh lợi trung bình cổ phiếu của các công ty niêm yết trên HOSE. Kết quả của bài nghiên cứu bổ sung thêm các bằng chứng cho thấy một phần TSSL trung bình được giải thích bởi các yếu tố như co-skewness, co-kurtosis, quy mô, tỷ số giá trị sổ sách trên giá trị thị trường và hiệu ứng momentum.

71p thiennhaikhach07 01-08-2021 12 4   Download

Bài báo này xem xét vai trò của quy mô đối với hiệu ứng momentum trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam, giai đoạn từ tháng 01/2012 đến tháng 12/2017. Trong đó, nghiên cứu sử dụng nhiều phương pháp thiết kế danh mục và phương pháp kiểm định khác nhau để làm rõ mối quan hệ nêu trên. Với mẫu toàn bộ các cổ phiếu trên thị trường, kết quả không cung cấp bằng chứng thống nhất và có ý nghĩa thống kê mạnh về sự tồn tại của hiệu ứng momentum.

15p nhadamne 27-01-2020 83 5   Download