Kiểm định mô hình VAR

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích mối quan hệ giữa vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tăng trưởng kinh tế (TTKT) tại Việt Nam thông qua dữ liệu chuỗi thời gian giai đoạn 2005-2020 theo quý, bằng cách ứng dụng mô hình tự hồi quy Vector (VAR) và kiểm định quan hệ nhân quả Granger, cùng với phân tích phản ứng đẩy và phân rã phương sai.

16p tueman05 24-07-2023 15 7   Download

Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính - Chương 4: Mô hình chuỗi thời gian đa biến. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: mô hình VAR; ước lượng và kiểm định; kiểm định nhân quả Granger; hàm phản ứng và phân rã phương sai; thực hành với Eviews;... Mời các bạn cùng tham khảo!

64p caongulam 10-11-2023 13 6   Download

Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Tác động của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế và lạm phát tại Việt Nam" trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về tác động của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế và lạm phát; Thực trạng tác động của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế và lạm phát tại Việt Nam giai đoạn 1995-2019; Kiểm định tác động của đầu đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế và lạm phát qua mô hình Var; Giải pháp về đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế và lạm phát.

243p visteveballmer 06-11-2021 73 28   Download

Nghiên cứu này đã hệ thống hóa lý thuyết và trình bày các vấn đề căn bản liên quan đển rủi ro danh mục đầu tư, mô hình VaR cũng như đề xuất sử dụng phương pháp Stress Test để khắc phục một số hạn chế của mô hình VaR. Cơ sở lý thuyết đưa ra các bước thực hiện được trình bày cụ thể sẽ giúp những nghiên cứu kế thừa có thể áp dụng và phát triển. Ngoài ra, nghiên cứu đã áp dụng mô hình kiểm định VR để kiểm định tính phù hợp của mô hình VaR ước lượng.

89p beloveinhouse07 12-09-2021 76 8   Download

Đề tài nghiên cứu bao gồm các nội dung chính sau: Giới thiệu tổng quan về đề tài; hệ thống tổng quan lại các nghiên cứu về lý thuyết, phương pháp định lượng, thực nghiệm và các thành tựu đã đạt được; hệ thống tổng quan sự phát triển của mô hình SVAR trong khuôn khổ kinh tế học thực; dựa vào phân tích tình hình kinh tế vĩ mô tại Việt Nam và các nghiên cứu ở phần tổng quan, áp dụng mô hình SVAR, xử lý dữ liệu và phân tích các kết quả thu được để đánh giá các yếu tố tác động đến lạm phát ở Việt Nam; tóm lại các thành tựu và từ kết quả phân tích trên đây đề xuất các khuyến nghị về mặt chính sác...

93p lovebychance08 10-08-2021 80 7   Download

Bài nghiên cứu này xem xét mối liên hệ giữa các biến số kinh tế vĩ mô và chỉ số chứng khoán Việt Nam giai đoạn từ tháng 1 năm 2006 đến tháng 06 năm 2012 bằng cách sử dụng mô hình vector tương quan tự hồi quy (VAR). Trong nghiên cứu này tác giả thực hiện kiểm định tính dừng dựa trên giản đồ tự tương quan, kiểm định nghiệm đơn vị, kiểm định đồng liên kết Johansen test, kiểm định nhân quả Granger, dự báo mô hình VAR, phân tích phản ứng xung lực, phân rã phương sai để phân tích.

88p lovebychance08 10-08-2021 37 6   Download

Luận văn có cấu trúc gồm 3 chương trình bày tổng quan về lý thuyết truyền dẫn tỷ giá hối đoái và lý thuyết về mô hình VAR; phân tích thực trạng biến động tỷ giá hối đoái, các chỉ số giá và lạm phát tại Việt Nam; phân tích thực nghiệm mức truyền dẫn tỷ giá hối đoái và các nhân tố ảnh hưởng đến lạm phát tại Việt Nam bằng mô hình định lượng.

88p thiennhaikhach09 13-08-2021 39 5   Download

Bài viết này tác giả dùng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm bằng việc sử dụng mô hình Var đệ quy để đo lường mức độ ảnh hưởng của tỷ giá hoái đối đến giá nhập khẩu và lạm phát ở Việt Nam, cụ thể như sau: Kiểm định mối quan hệ giữa ERPT và giá nhập khẩu, giá tiêu dùng nội địa; phân tích về mức độ và thời gian của việc đáp trả lại của giá nhập khẩu và giá tiêu dùng nội địa khi tỷ giá thay đổi ở Việt Nam; kiểm định những thay đổi của tỷ giá hoái đối từ ngắn hạn đến trung hạn có cùng chiều với những thay đổi giá cả hay không.

99p lovebychance08 10-08-2021 32 3   Download

Luận văn đã nghiên cứu giải thích sự chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hay có những thời điểm giá vàng trong nước đi ngược chiều lại với giá vàng thế giới; mở ra hướng nghiên cứu tiếp theo như mở rộng và kiểm định thêm các nhân tố khác tác động đến giá vàng, dự báo giá vàng, đo lường mức độ nhạy cảm của giá vàng đối với các cú sốc từ các biến kinh tế... Mời các bạn cùng tham khảo.

67p thiennhaikhach09 09-08-2021 26 7   Download

Mục tiêu của luận văn này là nghiên cứu mối quan hệ giữa TSSL và các nhân tố: thị trường, nhân tố quy mô công ty, nhân tố giá trị sổ sách trên giá trị thị trường và nhân tố rủi ro mất vốn tối đa trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

53p thiennhaikhach09 09-08-2021 19 5   Download

Nghiên cứu này phân tích mối liên hệ giữa phát triển tài chính theo chiều sâu và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1995 đến năm 2010. Kết quả khi sử dụng kiểm định nhân quả (Granger test) và kiểm định mô hình VAR (Vector Autoregression Model) cho thấy tồn tại mối quan hệ dài hạn giữa vốn khu vực tư, vốn khu vực công, lực lượng lao động, tỷ lệ tín dụng khu vực tư nhân/GDP, tỷ lệ M2/GDP và tăng trưởng kinh tế.

84p lovebychance08 02-08-2021 36 3   Download

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận về lạm phát và mô hình VAR; Chương 2 - Thực trạng lạm phát giai đoạn 1990 – 2012 và ứng dụng mô hình VAR kiểm định Lạm phát ở Việt Nam; Chương 3 - Một số gợi ý chính sách góp phần kiểm soát lạm phát ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

108p yeyiqian 21-07-2021 42 6   Download

Luận văn xây dựng mô hình nghiên cứu lạm phát gồm 5 biến: Tỷ giá, cung tiền M2, lãi suất, giá dầu thế giới, tốc độ tăng trưởng sản lượng công nghiệp trong giai đoạn tháng 11 năm 2001 đến tháng 7 năm 2012, dùng phương pháp ước lượng mô hình tự hồi quy vector (VAR) để xác định mức độ tác động của các nhân tố đến lạm phát ở nước ta.

50p thiennhaikhach04 22-07-2021 44 5   Download

Nghiên cứu này thực hiện đê kiêm tra môi quan hệ giữa cung tiên và lạm phát ở Việt Nam. cũng nhu các nhân tố chính quyết định lạm phát ở Việt Nam. Dữ liệu thứ cấp theo quý từ quý 1 năm 1996 đến quý 4 năm 2013 từ Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Nghiên cứu sử dụng mô hình Vector tụ hồi quy (VAR). Các biến được sử dụng trong mô hình là chi số giá tiêu dùng CPI, cung tiền mờ rộng M2, tý giá danh nghĩa so vói đồng đô la Mỳ, lâi suất cho vay kỳ hạn một năm, chi tiêu của Chính phủ.

70p sonhalenh07 26-06-2021 31 8   Download

Đề tài nghiên cứu sử dụng chuỗi dữ liệu trong giai đoạn 2002-2014 tại 6 nước ASEAN và dùng mô hình vector tự hồi quy (VAR)/ mô hình vector hiệu chỉnh sai số (VECM) để kiểm định mối quan hệ giữa ba biến nghiên cứu là đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư trong nước và tăng trưởng kinh tế.

82p sonhalenh08 23-05-2021 26 5   Download

Nghiên cứu tiến hành kiểm định mối quan hệ giữa xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam với dữ liệu chuỗi thời gian được thu thập theo tần suất quý của tăng trưởng kinh tế và giá trị xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn từ quý 1 năm 2002 đến quý 1 năm 2018. Mô hình tự hồi quy véc-tơ (VAR) được sử dụng trong phân tích.

5p hanh_tv12 15-02-2019 82 8   Download

Đề tài nhằm phân tích sự ảnh hưởng của số lượng dữ liệu quá khứ đến sự chính xác của mô hình VaR khi áp dụng mô hình này tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

126p thangnamvoiva30 02-11-2016 131 15   Download