Mô hình đo lường lãi suất

Bài giảng Quản trị ngân hàng - Chương 2: Quản trị rủi ro lãi suất, cung cấp cho người học những kiến thức như rủi ro lãi suất (Interest rate risk); xác định tài sản và nợ nhạy cảm lãi suất; Những tài sản không định giá lại; đo lường rủi ro lãi suất với Duration GAP/ Mô hình vòng đời;...Mời các bạn cùng tham khảo!

12p khanhchi2550 10-05-2024 20 3   Download

Đề tài áp dụng kiến thức kinh tế lượng và kết quả mô hình hồi quy để xem xét có tồn tại mối quan hệ dài hạn của các nhân tố vĩ mô như: Chỉ số giá tiêu dùng, lãi suất cơ bản, giá vàng, tỷ giá hối đoái (USD/VND), cung tiền với chỉ số giá cổ phiếu VN-Index của các cổ phiếu được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, bài khóa luận cũng muốn xem xét thị trường chứng khoán Việt Nam tuy còn non trẻ so với thị trường chứng khoán quốc tế nhưng có làm tốt vai trò phong vũ biểu của nền kinh tế nước ta hay không.

71p closefriend08 10-11-2021 53 13   Download

Đề tài tập trung nghiên cứu việc triển khai mô hình quản trị rủi ro lãi suất theo chuẩn mực quốc tế bằng việc ứng dụng các nguyên tắc quản trị, giám sát và các hướng dẫn về phương pháp đo lường rủi ro lãi suất do ủy ban Basel ban hành với hiệp ước được cập nhật gần nhất (Basel II).

117p closefriend07 05-11-2021 19 4   Download

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hiểu và phân biệt WSI và WSD, các phương pháp tiếp cận cho WSI và WSD. Tìm hiểu về mô hình chủ đề và các tiếp cận điển hình như HDP (mô hình Bayes phi tham số), LDA, CTM (mô hình Bayes có tham số). Tìm hiểu cách áp dụng các phương pháp HDP, LDA, CTM cho WSI .

89p tomjerry001 18-10-2021 40 4   Download

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là để truyền được nguồn năng lượng từ vũ trụ về trái đất, có nhiều phương pháp để thực hiện tùy thuộc và bán kính truyền dẫn, trường gần hay trường xa. Với trường xa, sử dụng công nghệ chùm laser công suất cao hoặc vi ba. Nhưng theo nghiên cứu của các nhà khoa học, sử dụng chùm laser đạt hiệu suất thấp hơn sử dụng chùm tia vi ba.

71p tomjerry001 18-10-2021 38 4   Download

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu định lượng tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thông qua các kênh truyền dẫn trung gian, bao gồm: Tiết kiệm, cán cân tài khoản vãng lai, sự hình thành tổng vốn cố định, lãi suất thực, lạm phát và độ mở thương mại trong thời gian từ năm 1996 đến năm 2011; xác định ngưỡng nợ và khoảng tin cậy của ngưỡng nợ ở Việt Nam trong giai đoạn 1996 – 2011.

45p thiennhaikhach10 11-08-2021 23 4   Download

Đề tài sẽ đi sâu phân tích về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam như là lạm phát, tỷ giá thực, sản lượng nhập khẩu, chênh lệch sản lượng, lãi suất danh nghĩa tác động như thế nào đối với tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng, từ đó phân tích về việc các ngân hàng sẽ gặp phải những rủi ro nào khi tình hình nợ xấu tăng lên như vậy.

76p thiennhaikhach09 09-08-2021 25 3   Download

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu các nhân tố tác động đến tính bất ổn tài chính. Trong đó bao hàm cả tầm quan trọng của việc xây dựng chỉ số làm công cụ đánh giá mức độ tự do hóa tài chính. Nghiên cứu các nhân tố tác động, tác giả sẽ xây dựng mô hình định lượng để đánh giá tác động của tự do hóa đến bất ổn tài chính ở Việt Nam.

64p thiennhaikhach07 01-08-2021 35 4   Download

Luận văn làm sáng tỏ một số vấn đề cơ bản về cơ sở lý luận về lãi suất, rủi ro lãi suất và các phương pháp đo lường rủi ro lãi suất. Luận văn nghiên cứu mô hình đã được áp dụng để đo lường rủi ro lãi suất, chỉ ra ưu, nhược điểm và khả năng ứng dụng vào thực tiễn ngân hàng thương mại Việt Nam của từng mô hình.

96p thiennhaikhach04 22-07-2021 40 5   Download

Luận văn xây dựng mô hình nghiên cứu lạm phát gồm 5 biến: Tỷ giá, cung tiền M2, lãi suất, giá dầu thế giới, tốc độ tăng trưởng sản lượng công nghiệp trong giai đoạn tháng 11 năm 2001 đến tháng 7 năm 2012, dùng phương pháp ước lượng mô hình tự hồi quy vector (VAR) để xác định mức độ tác động của các nhân tố đến lạm phát ở nước ta.

50p thiennhaikhach04 22-07-2021 42 5   Download

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu năng lượng mặt trời và các giải pháp sử dụng hiệu quả; cấu tạo và nguyên lý pin quang điện (PV); các loại hệ thống PV nối lưới và độc lập. Các thuật toán dò tìm điểm công suất cực đại cho hệ thống PV. Lý thuyết biến tần đa bậc, biến tần lai và kỹ thuật điều khiển PWM cho biến tần đa bậc lai. Lập giải thuật và mô phỏng mô hình bộ nghịch lưu lai 5 bậc đề xuất bằng phần mềm MATLAB.

146p khunglongboiboi 18-07-2021 110 27   Download

Nội dung nghiên cứu của luận văn là tìm hiểu năng lượng mặt trời và các giải pháp sử dụng hiệu quả; cấu tạo và nguyên lý pin quang điện (PV); các loại hệ thống PV nối lưới và độc lập. Các thuật toán dò tìm điểm công suất cực đại cho hệ thống PV. Lý thuyết biến tần đa bậc, biến tần lai và kỹ thuật điều khiển PWM cho biến tần đa bậc lai.

116p khunglongboiboi 18-07-2021 49 8   Download

Bài nghiên cứu này xem xét cơ chế truyền dân chính sách tiên tệ ở Việt Nam và sự tương tác giữa các biến vĩ mô trong đó có đề cập đến ảnh hưởng chính sách tiền tệ của Mỹ lên nền kinh tế Việt Nam. Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp mô hình vector hiệu chỉnh sai số (VECM) với các biến là giá dầu, lãi suất cơ bản Mỹ đại diện cho các cú sốc ngoại sinh, biến sản lượng công nghiệp, lạm phát, cung tiền, lãi suất, tỷ giá hối đoái danh nghĩa và giá chứng khoán đại diện cho nền kinh tế trong nước.

78p sonhalenh07 26-06-2021 38 8   Download

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về kênh truyền dẫn lãi suất ở Việt Nam. Bằng việc sử dụng mô hình ECM và FMOLS nhằm định lượng mức độ truyền dẫn giữa cặp lãi suất thị trường và lãi suất bán lẻ (cụ thể là giữa cặp lãi suất liên ngân hàng và lãi suất tiền gửi) và xem xét những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự truyền dẫn lãi suất này.

120p sonhalenh07 26-06-2021 29 5   Download

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống các cơ sở lý luận về lãi suất và rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của một NHTM, lý thuyết về các mô hình tài chính hiện đại trên thế giới dùng để đo lường rủi ro lãi suất, nghiên cứu thực trạng quản trị rủi ro lãi suất nhằm đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao khả năng phòng ngừa rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.

122p sonhalenh07 23-06-2021 38 6   Download

Luận văn tập trung nghiên cứu tác động do những bất ổn lãi suất và tỷ giá hối đoái gây ra cho tỷ suất sinh lợi cổ phiếu của các ngân hàng đang được niêm yết trên sàn giao dịch tập trung tại thị trường chứng khoán Việt Nam bằng cách sử dụng mô hình kinh tế lượng OLS và ARCH chạy kiểm định trên cơ sở dữ liệu quá khứ.

69p sonhalenh01 17-06-2021 33 5   Download

Luận văn áp dụng mô hình Chênh lệch thời lượng kết hợp cùng với các mô hình/công cụ tài chính hiện đại khác như mô hình Tối ưu hóa để hoàn thiện hơn nữa hoạt động đo lường và phòng ngừa rủi ro lãi suất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

124p sonhalenh01 06-06-2021 28 4   Download

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại Vietinbank – Chi nhánh Hội An, nhận biết và đo lường rủi ro lãi suất bằng mô hình tái định giá; từ đó đề ra một số biện pháp hạn chế rủi ro lãi suất đối với Chi nhánh.

105p elysale25 10-06-2021 40 6   Download

Đề tài tiến hành xây dựng một mô hình định lượng để xác định các tác động của cú sốc giá dầu đến các yếu tố kinh tế vĩ mô ở các nước châu Á Thái Bình Dương có tầm quan trọng ngày càng lớn trên thị trường thế giới và cũng là một điểm nóng trong thời gian quan cả về dầu mỏ lẫn chính trị. Từ đó cung cấp những cơ sở để đưa ra các chính sách phù hợp điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến lạm phát và tăng trưởng.

91p sonhalenh02 26-05-2021 40 6   Download

Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp bình phương bé nhất (OLS) và mô hình hiệu chỉnh sai số (ECM) để tính các giá trị lãi suất dự báo. Sau đó, dùng thống kê Theil, Diebold và Mariano (1995) để so sánh sai số chuẩn giữa kết quả dự báo với kết quả có được từ mô hình bước đi ngẫu nhiên (Random walk), qua đó tìm ra mô hình có khả năng dự báo lãi suất cho mỗi quốc gia.

73p sonhalenh02 26-05-2021 35 3   Download