Phân tích độ nhạy cảm rủi ro

Bài giảng "Lập và phân tích dự án" Chương 8: Rủi ro và bất định trong phân tích dự án, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về rủi ro và bất định; Phân tích độ nhạy (Sensitivity Analysis); Phân tích rủi ro (Risk Analysis); Mô phỏng theo MONTE - CARLO. Mời các bạn cùng tham khảo!

23p sanhobien72 22-07-2024 4 3   Download

Khóa luận tốt nghiệp Tài chính - Ngân hàng: Rủi ro lãi suất tại NHNo&PTNT quận Cái Răng giai đoạn 2008-2011 được thực hiện với mục tiêu nhằm Phân tích tình hình rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn quận Cái Răng thông qua việc phân tích mức độ biến động của tài sản, nguồn vốn nhạy cảm lãi suất qua 4 năm 2008–2011, từ đó đề ra một số biện pháp hạn chế rủi ro lãi suất. Mời các bạn cùng tham khảo!

91p tieusoha 06-06-2023 21 9   Download

Luận văn tập trung nghiên cứu những mục tiêu cơ bản sau: Làm rõ cơ sở lý thuyết có liên quan đến rủi ro lãi suất; nghiên cứu sự tồn tại rủi ro lãi suất thông qua việc ứng dụng kỹ thuật phân tích chênh lệch, tính khe hở nhạy cảm lãi suất bằng phân tích giá trị tài sản nợ nhạy cảm lãi suất, tài sản có nhạy cảm lãi suất của ngân hàng thương mại; ứng dụng kỹ thuật đo lường rủi ro lãi suất Ngân hàng thương mại Á Châu thông qua số liệu công khai của ngân hàng trong 2 năm.

221p closefriend07 05-11-2021 21 4   Download

Đề tài này hướng tới mục đích nhằm nhận biết rủi ro lãi suất qua bảng cân đối tài sản của Ngân hàng. Phân tích tình hình biến động của tài sản nhạy cảm và nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất tại VietinBank qua ba năm (2016 - 2018). Đo lường rủi ro lãi suất và mức tác động của sự thay đổi lãi suất đến thu nhập của VietinBank. Đưa ra một số biện pháp nhằm hạn chế rủi ro lãi suất cho VietinBank. Mời các bạn cùng tham khảo!

76p thegooddinosaur 03-09-2021 34 7   Download

Nội dung của luận án này trình bày khảo lược về nền tảng lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm liên quan đến độ nhạy cảm đối với rủi ro tỷ giá trên thế giới và tại Việt Nam; làm rõ việc lựa chọn sáu quốc gia Đông Nam Á trong mẫu cũng như các phương pháp ước lượng phù hợp áp dụng cho việc kiểm định độ nhạy cảm tỷ giá cấp độ thị trường, độ nhạy cảm tỷ giá cấp độ công ty, nhận diện yếu tố bất cấn xứng trong độ nhạy cảm tỷ giá, cũng như các nhân tố tác động đến độ nhạy cảm tỷ giá cấp độ công ty.

209p nguathienthan10 23-02-2021 72 17   Download

Nghiên cứu nhằm phân tích ảnh hưởng của độ nhạy cảm tỷ giá đến tỷ suất sinh lợi (TSSL) chứng khoán tại sáu quốc gia Đông Nam Á gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và VN từ năm 2009 đến 2014. Nghiên cứu sử dụng tỷ giá danh nghĩa và tỷ giá thực để đo lường biến động tỷ giá.

11p vihitachi2711 03-05-2019 42 2   Download

Nghiên cứu này khảo sát mức độ nhạy cảm rủi ro kiệt giá tài chính lên giá trị của 18 ngành nghề thuộc nhóm các công ty niêm yết ở VN. Giá trị ngành được đo lường thông qua chỉ số giá chứng khoán của ngành. Các công ty và phân loại ngành theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) trong thời gian từ tháng 1 năm 2009 đến tháng 7 năm 2014.

8p vihitachi2711 03-05-2019 34 5   Download

Bài giảng Đo lường độ nhạy cảm của công ty phi tài chính đối với rủi ro tài chính nhằm đo lường độ nhạy cảm đối với rủi ro tài chính được phản ánh trong các báo cáo tài chính, hiểu được các phương pháp đo lường rủi ro tài chính ngoại sinh và nội sinh và mô phỏng một qui trình đơn giản để tiến hành đo lường độ nhạy cảm của công ty.

13p fast_12 24-06-2014 161 18   Download

Đề tài thuyết trình: Phân tích báo cáo tài chính Vietcombank, Vietinbank nhằm giới thiệu chung về ngân hàng Vietcombank và Vietinbank, phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, phân tích CAMPLS, mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường.

38p little_12 16-06-2014 409 88   Download

Bài giảng Phân tích kinh tế dự án - Chương 8: Phân tích rủi ro và nhạy cảm trình bày sự cần thiết của phân tích nhạy cảm, phân tích độ nhạy, nhược điểm của phân tích độ nhạy, phân tích rủi ro. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Quản lý dự án.

18p elib_hce 17-05-2014 106 18   Download

Trong Chương 8 Phân tích rủi ro và nhạy cảm của Phân tích kinh tế dự án trình bày về sự cần thiết của phân tích nhạy cảm, phân tích độ nhạy, nhược điểm của phân tích độ nhạy, phân tích rủi ro.

18p top_12 18-04-2014 128 13   Download

Đất nước đang chuyển mình với những bước đi đúng hướng, những thành tựu mới trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Xu hướng toàn cầu hoá trên thế giới cùng với việc Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã mở ra nhiều cơ hội mới cho mọi nhà, mọi doanh nghiệp, mọi lĩnh vực trong đó không thể không nói tới ngân hàng - một lĩnh vực hết sức nhạy cảm ở Việt Nam....

97p insert_12 19-08-2013 110 23   Download

A. ĐẶT VẤN ĐỀ. Thị trường chứng khoán được coi là môi trường đầu tư kinh doanh phức tạp và nhạy cảm, số lượng người tham gia đông đảo, giá trị đầu tư lớn cùng với độ rủi ro cao, kéo theo sự cạnh tranh gay gắt trong các mối quan hệ lợi ích được thiết lập trên thị trường. Do vậy tranh chấp là hiện tượng tất yếu xảy ra. Tuy nhiên thời gian qua tranh chấp trên thị trường chứng khoán diễn ra ngày một phức tạp liên quan đến nhiều đối tượng khác nhau, như giữa các nhà...

17p tailieu060695 27-03-2013 115 18   Download

Phân tích theo chỉ tiêu CAMELS là một phương pháp hoặc một công cụ dùng để phân tích tình hình hoạt động và rủi ro của ngân hàng. Phân tích theo chỉ tiêu CAMELS dựa theo sáu yếu tố cơ bản được sử dụng để đánh giá hoạt động của một ngân hàng : đó là Mức độ an toàn vốn, Chất lượng tài sản có, Quản lý, Lợi nhuận, Thanh khoản và Mức độ nhạy cảm thị trường ( viết tắt bằng tiếng anh là CAMELS)....

19p tulip_12 14-01-2013 252 82   Download

Trong thời đại ngày nay, khi nền kinh tế đang mở cửa, ngày càng nhiều hoạt động diễn ra trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính... Thị trường tài chính ở Việt Nam vẫn còn hết sức mới mẻ, chưa phát huy hết hiệu quả hoạt động của mình. Do đó, việc đầu tư vào lĩnh vực tài chính chứa đựng nhiều nhạy cảm, rủi ro, đòi hỏi các nhà đầu tư phải cân nhắc, tính toán hết sức kỹ lưỡng. ...

38p vikkyls 08-12-2012 780 314   Download

PHÂN TÍCH RỦI RO CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ Nội dung cơ bản của chuyên đề Giải thích lý do vì sao phải phân tích độ nhạy cảm rủi ro từ khía cạnh một dự án riêng lẽ. Thực hiện phân tích độ nhạy đơn giản và hiểu rõ kết quả phân tích. Thấu hiểu vai trò của phân tích hòa vốn EBIT và hòa vốn NPV như là một chỉ dẫn về rủi ro dự án. Tính toán điểm hòa vốn và hiểu rằng sự thay đổi trong định phí, biến phí và giá bán tác động như thế nào...

0p muaythai9 15-11-2011 301 55   Download

1.2 Đặc điểm của cho vay tiêu dùng: - Quy mô của từng hợp đồng vay nhỏ, dẫn đến chi phí tổ chức cho vay cao, vì vậy lãi suất cho vay tiêu dùng thường cao hơn so với lãi suất của các loại cho vay trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp. - Lãi suất cho vay tiêu dùng cao vì có chi phí lớn nhất và rủi ro cao nhất trong danh mục cho vay của ngân hàng do cho vay tiêu dùng có tính nhạy cảm theo chu kì. Nó tăng lên trong thời kì...

9p ttcao4 30-07-2011 387 150   Download

5.1 Phân tích độ nhạy (Sensitivity Analysis) Định nghĩa: Phân tích độ nhạy là phân tích những ảnh hưởng của các yếu tố có tính bất định (VD: MARR, chi phí, thu nhập, tuổi thọ dự án,…) đến: · Độ đo hiệu quả kinh tế của các phương án so sánh, và Khả năng đảo lộn kết luận về các phương án so sánh, nghĩa là từ đáng · giá trở thành không đáng giá và ngược lại. Nói một cách khác, phân tích độ nhạy là xem xét mức độ “nhạy cảm” của các kết quả khi có sự thay đổi giá...

5p kim_ha_nul 07-09-2010 724 326   Download

Phân tích theo chỉ tiêu CAMELS là một phương pháp hoặc một công cụ dùng để phân tích tình hình hoạt động và rủi ro của một ngân hàng Phân tích theo chỉ tiêu CAMELS dựa trên 6 yếu tố cơ bản được sử dụng để đánh giá hoạt động của một ngân hàng, đó là : Mức độ an toàn vốn, Chất lượng tài sản có, Quản lý, Lợi nhuận, Thanh khoản và Mức độ nhạy cảm thị trường (viết tắt bằng tiếng Anh là CAMELS). Capital Adequacy (Mức độ an toàn vốn) Mức độ an toàn vốn thể hiện...

6p giomuaxuantoi 21-05-2010 1648 643   Download

Nội dung cơ bản của chuyên đề • Giải thích lý do vì sao phải phân tích độ nhạy cảm rủi ro từ khía cạnh một dự án riêng lẽ. • Thực hiện phân tích độ nhạy đơn giản và hiểu rõ kết quả phân tích. • Thấu hiểu vai trò của phân tích hòa vốn EBIT và hòa vốn NPV như là một chỉ dẫn về rủi ro dự án. • Tính toán điểm hòa vốn và hiểu rằng sự thay đổi trong định phí, biến phí và giá bán tác động như thế nào đến điểm hòa vốn....

21p thanh_trieu 24-12-2009 1351 698   Download