Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 3: Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng

Chia sẻ: HidetoshiDekisugi HidetoshiDekisugi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

Thêm vào BST

Báo xấu

49
lượt xem 6
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 3: Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: rủi ro và quản trị rủi ro; quản trị rủi ro danh mục tín dụng; quản trị rủi ro hoạt động; quản trị rủi ro khác;... Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị ngân hàng nâng cao - Chương 3: Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng

KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG BỘ MÔN NGÂN HÀNG – CHỨNG KHOÁN 1 QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG NÂNG CAO Giảng viên: TS. Phùng Việt Hà 9/13/2021
Chương 3: QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG 2 3.1. Tổng quan về rủi ro và quản trị rủi ro 3.1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại rủi ro 3.1.2. Mô hình quản trị rủi ro 3.1.3. Nội dung quản trị rủi ro 3.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro 3.2. Quản trị rủi ro danh mục tín dụng 3.2.1. Rủi ro tín dụng &quản trị rủi ro tín dụng 3.2.2. Cơ sở lý thuyết về danh mục tín dụng 3.2.3. Mô hình lượng hóa rủi ro danh mục 3.2.4. Kỹ thuật kiểm soát và phòng ngừa rủi ro danh mục 3.3. Quản trị rủi ro hoạt động 3.3.1. Khái niệm, đặc điểm và nguyên nhân 3.3.2. Cấu trúc rủi ro hoạt động 3.3.3. Nhận dạng và đo lường rủi ro 3.3.4. Kỹ thuật kiểm soát rủi ro hoạt động 3.4. Quản trị rủi ro khác 3.4.1 Quản trị rủi ro thị trường 3.4.2. Quản trị rủi ro thanh khoản 9/13/2021
3 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM 9/13/2021
RỦI RO VÀ ĐẶC ĐIẺM CỦA RỦI RO 4 Rủi ro là những biến cố không mong đợi, khi xảy ra dẫn đến sự tổn thất về tài sản của Ngân hàng, giảm sút lợi nhuận thực tế so với dự kiến; hoặc NH phải bỏ ra thêm một khoản chi phí để có thể hoàn thành được một nghiệp vụ tài chính nhất định.  Rủi ro và lợi nhuận là hai đại lượng đồng biến  Rủi ro là biến cố không mong đợi, không lường trước được, do đó không thể loại trừ; có thể hạn chế sự xuất hiện của chúng cũng như tổn thất mà chúng gây nên. 9/13/2021
ẢNH HƯỞNG CỦA RỦI RO ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM VÀ NỀN KINH TẾ- XÃ HỘI 5  Rủi ro gây tổn thất về tài sản của Ngân hàng  Rủi ro làm giảm uy tín, sự tín nhiệm của khách hàng và có thể dẫn đến đánh mất thương hiệu của NHTM  Rủi ro khiến NHTM thua lỗ, phá sản-> ảnh hưởng đến người gửi tiền; các DN không thể được đáp ứng nhu cầu vốn-> suy thoái kinh tế  Sự phá sản của một NH sẽ dẫn đến sự hoảng loạn và sự sụp đổ của hệ thống NHTM 9/13/2021
PHÂN LOẠI RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM 6  Tiếp cận theo chủ thẻ, khách thể tạo RR , RR bao gồm: Rủi ro thị trường, Rủi ro hoạt động - RR thị trường là khả năng gây ra các tổn thất cho danh mục đầu tư và suy giảm giá trị ròng của NH do biến động của biến số thị trường - RR hoạt động là nguy cơ thiệt hại phát sinh do yếu tố con người, công nghệ hoặc những sự cố có tính khách quan 9/13/2021
PHÂN LOẠI RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM 7  Tiếp cận theo tính chất của nghiệp vụ, RR bao gồm: - Rủi ro lãi suất - Rủi ro thanh khoản - Rủi ro tín dụng - Rủi ro hối đoái  Theo quy mô tác động RR bao gồm: rủi ro đơn lẻ và rủi ro danh mục 9/13/2021
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO 8 MÔ HÌNH QUẢN TRỊ RR THEO CHỨC NĂNG • Đặc điểm • Hạn chế MÔ HÌNH QUẢN TRỊ RR THEO QUY TRÌNH • Đặc điểm • Hạn chế 9/13/2021
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO THEO KHUYẾN NGHỊ CỦA BASEL II 9  Tách bạch bộ phận kinh doanh và bộ phận tham gia giám sát rủi ro, bộ phận ra quyết định cũng như quy định rạch ròi trách nhiemj của các bộ phận tham gia  Nâng cao năng lực đội ngũ  Xây dựng hệ thống quản lý và cập nhật thông tin hiệu quả để đảm bảo duy trì thực hiện tốt công tác nhận dạng, đo lường và kiểm soát rủi ro hiệu quả. 9/13/2021
NỘI DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO 10 NHẬN DẠNG RỦI RO TÀI TRỢ PHÂN TÍCH RỦI RO RỦI RO KIỂM SOÁT ĐO LƯỜNG RỦI RO RỦI RO 9/13/2021
NHẬN DẠNG RỦI RO 11 Nhận dạng rủi ro là quá trình liên tục có hệ thống. Nhận dạng rủi ro bao gồm các công việc theo dõi, xem xét, nghiên cứu môi trường hoạt động của NHTM nhằm thống kê được tất cả các rủi ro; không chỉ các loại rủi ro đã và đang xảy ra, mà còn dự báo những dạng rủi ro mới có thể xuất hiện đối với ngân hàng. 9/13/2021
PHÂN TÍCH RỦI RO 12 Là việc xác định được những nguyên nhân gây ra rủi ro. Phân tích rủi ro nhằm tìm ra biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa rủi ro 9/13/2021
ĐO LƯỜNG RỦI RO 13 Tần suất xuất hiện rủi ro và biên độ rủi ro (thể hiện mức độ nghiêm trọng của tổn thất) Các phương pháp kiểm soát rủi ro:  Né tránh rủi ro  Ngăn ngừa tổn thất  Giảm thiểu tổn thất  Chuyển giao rủi ro  Đa dạng rủi ro  Quản trị thông tin 9/13/2021
TÀI TRỢ RỦI RO 14 1. Khi rủi ro xảy ra, cần theo dõi, xác định chính xác những tổn thất về tài sản, về nguồn nhân lực, giá trị pháp lý 2. Lựa chọn phương pháp tài trợ rủi ro thích hợp. 9/13/2021
Nội dung QTRR theo chức năng 15 1. Thiết lập khẩu vị rủi ro, xây dựng chính sách tín dụng, quy trình tín dụng 2. Tổ chức bộ máy quản trị rủi ro, mô hình đánh giá độc lập và kiểm soát tuân thủ 3. Theo dõi rủi ro, cảnh báo sớm. 4. Giám sát, kiểm soát nội bộ 5. Xử lý rủi ro 9/13/2021
3 TUYẾN PHÒNG THỦ QTRR THEO KHUYẾN NGHỊ CỦA BASEL 16 TUYẾN PHÒNG TUYẾN PHÒNG TUYẾN PHÒNG THỦ I THỦ II THỦ III KHỐI KINH KHỐI QTRR KIỂM TOÁN, KIỂM DOANH SOÁT NỘI BỘ • NV: Kiểm soát sự • Trực thuộc Ban • NV: Tự đánh giá rủi tuân thủ, QTRRHĐ, kiểm soát, không ro và kiểm soát tính Pháp chế trực thuộc Ban điều hiệu quả của đơn vị • ND: độc lập đánh hành • ND:Xác đinh, đánh giá và kiểm soát, • NV: Giám sát tuân giá, ngăn ngừa, báo Thiết lập khẩu vụ thủ tuyến phòng thủ cáo, theo dõi rủi ro rủi ro, ban hành quy 1, 2 trình TD, theo dõi và cảnh báo sớm, QT Dmuc TD… 9/13/2021
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG QTRR 17 NHÓM YẾU TỐ THUỘC VỀ NHTM • Chiến lược và chính sách QTRR • Mô hình tổ chức QTRR • Hệ thống thông tin, chất lượng thông tin phân tích • Chất lượng nguồn nhân lực • … NHÓM YẾU TỐ THUỘC VỀ MÔI TRƯỜNG • Môi trường chính trị, pháp luật • Môi trường kinh tế vĩ mô 9/13/2021
QUẢN TRỊ RỦI RO DANH MỤC TÍN DỤNG 18 Theo điều 3, thông tư 02/2013 ngày 21/01/2013 “Rủi ro tín dụng là tổn thất có khả năng xảy ra đối với nợ của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình theo cam kết” 9/13/2021
RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 19 Theo điều 3, thông tư 02/2013 ngày 21/01/2013 “Rủi ro tín dụng là tổn thất có khả năng xảy ra đối với nợ của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình theo cam kết” 9/13/2021
CÁC CẤP ĐỘ CỦA RỦI RO TÍN DỤNG 20 RỦI RO ĐỌNG VỐN RỦI RO MẤT VỐN 9/13/2021