Các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên trong xác suất thống kê - 1

Chia sẻ: Le Nhu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

Thêm vào BST

Báo xấu

848
lượt xem 40
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên 1. Kỳ vọng toán Định nghĩa 1.1. Kỳ vọng toán hay giá trị trung bình của biến ngẫu nhiên X là một số thực, ký hiệu E(X) được xác định bởi. Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc, có phân phối xác suất P(X = xk) = pk thì. Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục với hàm mật độ thì. Số E(X) cho ta biết giá trị trung bình mà biến ngẫu nhiên X nhận.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên trong xác suất thống kê - 1

Các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên 1. Kỳ vọng toán Định nghĩa 1.1. Kỳ vọng toán hay giá trị trung bình của biến ngẫu nhiên X là một số thực, ký hiệu E(X) được xác định bởi Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc, có phân phối xác suất P(X = xk) = pk thì  Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục với hàm mật độ thì  Số E(X) cho ta biết giá trị trung bình mà biến ngẫu nhiên X nhận. E(X) tồn tại hữu hạn nếu hoặc . Trong trường hợp E(X) nhận giá trị vô hạn, ta nói biến ngẫu nhiên X không tồn tại kỳ vọng. Lưu ý rằng, thực chất E(X) chính là tích phân Lebesgue của biến ngẫu nhiên (hàm đo được) X theo độ đo xác suất P trên không gian mẫu , nghĩa là E(X )=
Việc xây dựng định nghĩa E(X) như trên có thể tìm đọc chẳng hạn trong [1]. Ví dụ 1.2. Cho không gian xác suất . Xét biến ngẫu nhiên hàm và chỉ tiêu IA trên tập A, nghĩa là Ta có P(IA = 1) = P(A) và P(IA = 0) = P( ) = 1 - P(A). Vậy E(IA) = 1.P(A) + 0.[1 – P(A)] = P(A) Ví dụ 1.3. Cho biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ Biết . Tìm EX. Giải. Có . Mặt khác, Từ đó suy ra Vậy
Tính chất 1.4. Nếu a, b là các hằng số thì E(aX + b) = aE(X) + b.  Nếu X là biến ngẫu nhiên rời rạc có phân phối xác suất P(X = xi) = pi thì  với mọi hàm thực g ta có Nếu X là biến ngẫu nhiên liên tục với hàm mật độ và g là hàm Borel  thì 2. Phương sai Định nghĩa 2.1. Phương sai của biến ngẫu nhiên X là một số thực không âm, ký hiệu D(X) được xác định bởi DX = E(X - E(X))2
Khai triển vế phải công thức trên ta có D(X) = . Phương sai của một biến ngẫu nhiên dùng để đặc trưng cho mức độ phân tán các giá trị của biến ngẫu nhiên đó xung quanh giá trị trung bình của nó. Đại lượng được gọi là độ lệch tiêu chuẩn của biến ngẫu nhiên X. Tính chất 2.2. Nếu C là hằng số thì D(C) = 0  Nếu a, b là các hằng số thì D(aX + b) = a2D(X).  Nếu D[g(X)] = 0 thì g(X) là hằng số.  Ví dụ 2.3. Cho biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ Xác định kỳ vọng và phương sai của biến ngẫu nhiên Y = 2X2. Giải. Ta có
Từ đó 3. Các số đặc trưng khác a. Mômen gốc và mômen trung tâm Định nghĩa 3.1. i) Mômen gốc bậc k ( của biến ngẫu nhiên X, ký hiệu mk được xác định bởi mk = E(Xk) . ii) Mômen trung tâm bậc k ( của biến ngẫu nhiên X, ký hiệu được xác định bởi = E(X - E(X))k Các định nghĩa này là sự khái quát trực tiếp của của các khái niệm E(X) và D(X). Ta thấy E(X) = m1 còn D(X) = . Lưu ý rằng, một số biến ngẫu nhiên có thể có