TÓM TẮT LUẬN VĂN
Tiêu đề: Các yếu tố ảnh hưởng tới tỷ lệ an toàn vốn của các Ngân hàng
thương mại cổ phần Việt Nam.
Tóm tắt:
Luận văn được thực hiện theo phương pháp định tính, phương pháp định
lượng và phương pháp thống kê mô tả. Đối với phương pháp định tính được sử
dụng để nghiên cứu cơ sở lý thuyết về CAR, các yếu tố ảnh hưởng tới CAR và cơ
sở để lựa chọn các biến cho mô hình nghiên cứu định lượng. Dữ liệu nghiên cứu
được thu thập từ báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất 22 NH TMCP Việt Nam trong
vòng 11 năm từ 2012 - 2022 đối với các biến nội tại và từ Việt Nam Indicator năm
2023 tại website của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) đối với các biến vĩ mô.
Tác giả sử dụng phần mềm Eviews 12 thực hiện hồi quy mô hình dữ liệu
bảng bằng các phương pháp Ordinary Least Square (Pooled OLS), Fix Effect
Model (FEM) và Random Effect model (REM). Sau khi lựa chọn được mô hình,
tác giả thực hiện kiểm định các khuyết tật cho thấy trong mô hình có hiện tượng
tự tương quan và phương sai sai số thay đổi. Để khắc phục, tác giả sử dụng phương
pháp ước lượng điều chỉnh sai số chuẩn (Robust Standard Errors). Kết quả cuối
cùng được lấy theo kết quả hồi quy bằng phương pháp Robust.
Kết quả nghiên cứu cho thấy có 04 biến nội tại có ảnh hưởng tới hệ số an
toàn vốn của Ngân hàng và có ý nghĩa thống kê từ 1% - 10% bao gồm: quy mô
ngân hàng, tỷ suất sinh lời, tỷ lệ thanh khoản và tỷ lệ đòn bẩy ngân hàng. Đối với
các biến vĩ mô có 01 biến có ảnh hưởng tới CAR là tốc độ tăng trưởng GDP với
mức ý nghĩa 10%.
Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng
cao hệ số CAR tại các Ngân hàng Việt Nam.
Từ khóa: Tỷ lệ an toàn vốn, biến nội tại, biến vĩ mô, phương pháp hồi quy.
