BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
----------
ĐẶNG HỮU THỦY
LẠM PHÁT VÀ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARIMA
ĐỂ DỰ BÁO LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ
TP. Hồ Chí Minh - Năm 2014
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
----------
ĐẶNG HỮU THỦY
LẠM PHÁT VÀ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARIMA
ĐỂ DỰ BÁO LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM
Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng
Mã số : 60340201
LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
GS.TS NGUYỄN THANH TUYỀN
TP. Hồ Chí Minh - Năm 2014
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế: “Lạm phát và ứng dụng mô hình
Arima để dự báo lạm phát ở Việt Nam” là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu khoa
học độc lập của riêng tôi. Các số liệu trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng,
được trích dẫn và có tính kế thừa, phát triển từ các tài liệu, tạp chí, các công trình nghiên
cứu đã được công bố. Các chiến lược và giải pháp nêu trong luận văn được rút ra từ
những cơ sở lý luận và quá trình nghiên cứu thực tiễn.
Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2014
Người cam đoan
MỤC LỤC
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục cụm từ viết tắt
Danh mục hình vẽ, bảng biểu
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài……………………………………………………………………..1
2. Mục tiêu nghiên cứu…………………………………………………………………1
3. Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………………….1
4. Phạm vi nghiên cứu…………………………………………………………………..1
5. Thời gian nghiên cứu ...…………………………………………………………….. 2
6. Nội dung nghiên cứu…………………………………………………………………2
CHƯƠNG 1: TỒNG QUAN VỀ LẠM PHÁT
1.1. Khái niệm về lạm phát………………………………………………………….. 3
1.2. Đo lường lạm phát………………………………………………………………..4
1.3. Phân loại lạm phát………………………………………………………………..7
1.3.1 Xét về mặt định lượng ................................................................................. 7
1.3.2 Xét về mặt định tính .................................................................................... 9
1.4. Nguyên nhân gây ra lạm phát …………………………………………………….10
1.5 Tác động của lạm phát đến nền kinh tế …………………………………………..12
1.5.1 Hiệu ứng tích cực .......................................................................................... 12
1.5.2 Hiệu ứng tiêu cực .......................................................................................... 13
1.6 Giới thiệu mô hình Arima……………………………………………………… 15
1.6.1. Hàm tự tương quan ACF .............................................................................. 15
1.6.2. Hàm tự tương quan từng phần PACF ........................................................... 16
1.6.3. Mô hình AR(p) ............................................................................................. 20
1.6.4. Mô hình MA(q) ............................................................................................ 20
1.6.5. Sai phân I(d) ................................................................................................. 21
1.6.6. Mô hình ARIMA .......................................................................................... 21
1.6.7. Các bước phát triển mô hình ARIMA .......................................................... 23
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LẠM PHÁT TẠI VIỆT NAM
2.1. Tình hình lạm phát ở Việt Nam từ năm 2008 tới 2013 …………………………..25
2.1.1. Năm 2008 ..................................................................................................... 25
2.1.2. Năm 2009 ..................................................................................................... 26
2.1.3. Năm 2010 -2011 ........................................................................................... 29
2.1.4. Năm 2012 ..................................................................................................... 35
2.1.5. Năm 2013 ..................................................................................................... 39
