Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Mối quan hệ giữa cú sốc giá dầu và các yếu tố kinh tế vĩ mô

Luận văn thạc sĩ kinh tế này tập trung nghiên cứu mối quan hệ giữa cú sốc giá dầu và các yếu tố kinh tế vĩ mô tại Việt Nam, sử dụng dữ liệu từ năm 2002 đến 2015. Nghiên cứu sử dụng mô hình tự hồi quy véc tơ (VAR) để phân tích tác động của giá dầu thế giới đến các biến số kinh tế vĩ mô như chỉ số sản xuất công nghiệp, lạm phát, lãi suất và cung tiền. Ngoài ra, luận văn còn xem xét khả năng tác động bất đối xứng của giá dầu lên nền kinh tế Việt Nam thông qua việc sử dụng chuỗi giá dầu chuyển đổi.

Nghiên cứu này hướng đến việc cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách và các nhà nghiên cứu về tác động của giá dầu thế giới đến nền kinh tế Việt Nam, từ đó đưa ra các chính sách điều hành phù hợp và kịp thời.

Luận văn nghiên cứu về tác động của cú sốc giá dầu đến nền kinh tế Việt Nam, sử dụng mô hình VAR và dữ liệu từ 2002-2015. Kết quả chính bao gồm:

1. **Tác động đến lạm phát:** Giá dầu thế giới có tác động đáng kể đến lạm phát ở Việt Nam. Cú sốc giá dầu tạo ra áp lực lạm phát, và Ngân hàng Nhà nước đã sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát.

2. **Tác động đến lãi suất và cung tiền:** Giá dầu thế giới cũng tác động đến lãi suất và cung tiền. Ngân hàng Nhà nước có xu hướng giảm cung tiền và tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát khi đối mặt với cú sốc giá dầu.

3. **Tác động không rõ ràng đến sản xuất công nghiệp:** Nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng rõ ràng về tác động của giá dầu đến chỉ số sản lượng công nghiệp ở Việt Nam. Điều này có thể do các chính sách quản lý giá cả và can thiệp của Chính phủ.

4. **Phản ứng bất đối xứng của lạm phát:** Nghiên cứu tìm thấy bằng chứng về phản ứng bất đối xứng của lạm phát trước cú sốc giá dầu, sử dụng phương pháp của Mork (1989). Cả cú sốc giá dầu dương và âm đều có thể gây ra tác động tiêu cực đến lạm phát.

5. **Không ảnh hưởng đến giá dầu thế giới:** Các biến kinh tế vĩ mô của Việt Nam không ảnh hưởng đến sự biến động trong giá dầu thế giới.