1
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ....................................................................................................... 4
LỜI CÁM ƠN ............................................................................................................. 5
TÓM TẮT ................................................................................................................... 6
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT................................................................................... 7
DANH MỤC BẢNG ................................................................................................... 8
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ................ 10
1.1 Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................... 10
1.2 Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................... 12
1.2.1 Mục tiêu tổng quát: ............................................................................... 12
1.2.2 Mục tiêu cụ thể: .................................................................................... 12
1.3 Câu hỏi nghiên cứu ...................................................................................... 12
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................... 13
1.4.1 Đối tượng nghiên cứu ........................................................................... 13
1.4.2 Phạm vi nghiên cứu .............................................................................. 13
1.5 Phương pháp nghiên cứu ............................................................................. 13
1.5.1 Phương pháp chọn mẫu ........................................................................ 13
1.5.2 Phương pháp xử lý số liệu .................................................................... 13
1.6 Những đóng góp của đề tài .......................................................................... 14
1.7 Kết cấu của đề tài ......................................................................................... 14
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN
CỨU VỀ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH
HÀNG CÁ NHÂN .................................................................................................... 17
2.1 Tổng quan về cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại
17
2.1.1 Khái niệm cho vay ................................................................................... 17
2.1.2 Đặc điểm, phương thức cho vay khách hàng cá nhân .............................. 18
2.1.3 Rủi ro tín dụng trong cho vay .................................................................. 18
2.2 Khái niệm khả năng trả nợ vay ....................................................................... 19
2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân ..... 20
2.3.1 Các yếu tố liên quan đến khách hàng ....................................................... 20
2
2.3.1.1 Độ tuổi của khách hàng ..................................................................... 20
2.3.1.2 Giới tính ............................................................................................ 21
2.3.1.3 Tình trạng hôn nhân .......................................................................... 21
2.3.1.4 Đặc điểm nghề nghiệp ....................................................................... 22
2.3.2 Các yếu tố liên quan đến khoản vay ..................................................... 22
2.3.2.1 Số tiền vay vốn .................................................................................. 22
2.3.2.2 Lãi suất vay ....................................................................................... 23
2.3.2.3 Thời gian vay vốn ............................................................................. 23
2.3.2.4 Hình thức đảm bảo khoản vay .......................................................... 23
2.4 Các mô hình nghiên cứu trước đây ................................................................ 24
2.4.1 Mô hình định tính – Mô hình 5C ............................................................. 24
2.4.2 Mô hình điểm số tín dụng cá nhân của FICO ....................................... 25
2.4.3 Mô hình hồi quy Logistic...................................................................... 26
2.5 Một số công trình nghiên cứu trước đây: ................................................. 27
2.5.1 Nghiên cứu nước ngoài ............................................................................ 27
2.5.2 Nghiên cứu trong nước ......................................................................... 29
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU SỬ DỤNG ........... 32
3.1 Phương pháp nghiên cứu ................................................................................. 32
3.1.1 Diễn dịch các hệ số hồi quy của mô hình ................................................ 33
3.1.2 Kiểm định ý nghĩa của các hệ số .............................................................. 33
3.1.3 Độ phù hợp của mô hình .......................................................................... 33
3.1.4 Kiểm định độ phù hợp tổng quát .............................................................. 34
3.1.5 Các phương pháp đưa biến độc lập vào mô hình ..................................... 34
3.2 Các giả thuyết .................................................................................................. 36
3.3 Xác định các biến đưa vào mô hình ................................................................ 39
3.3.1 Xác định biến phụ thuộc .......................................................................... 39
3.3.2 Xác định biến độc lập và kỳ vọng về dấu của các βi ............................... 39
3.4 Dữ liệu nghiên cứu .......................................................................................... 42
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................................. 44
4.1 Thống kê mô tả mẫu ........................................................................................ 44
4.1.1 Thực trạng dư nợ khách hàng cá nhân tại BIDV Chi nhánh Bắc ĐăkLăk
........................................................................................................................... 44
4.1.2 Đặc điểm cá nhân ..................................................................................... 45
3
4.1.3 Đặc điểm khoản nợ vay ............................................................................ 48
4.1.4 Khả năng trả nợ khoản vay ...................................................................... 49
4.2 Kết quả hồi quy ............................................................................................... 49
4.2.1 Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến ....................................................... 49
4.2.2 Phân tích hồi quy Logistic ....................................................................... 51
4.2.3 Ý nghĩa của các kết quả ........................................................................... 56
4.2.3.1 Kiểm định ý nghĩa các hệ số hồi quy ................................................ 56
4.2.3.2 Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình .......................................... 57
4.2.3.3 Kiểm định độ phù hợp tổng quát ....................................................... 58
4.3 Vận dụng mô hình hồi quy Binary Logistic cho mục đích dự báo ................. 59
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ ..................................... 62
5.1 Tổng hợp kết luận chính.................................................................................. 62
5.2 Một số khuyến nghị ......................................................................................... 64
5.3 Một số hạn chế của nghiên cứu ....................................................................... 65
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................... 67
4
LỜI CAM ĐOAN
Tôi tên là Lê Thị Hồng Thương, sinh ngày 07 tháng 12 năm 1992 tại TP
Buôn Ma Thuột, hiện đang công tác tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt
Nam chi nhánh Bắc ĐăkLăk, là học viên cao học khóa 16 khu vực Tây Nguyên của
Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh.
Tôi xin cam đoan luận văn “Các nhân tố tác động đến khả năng trả nợ vay
của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
chi nhánh Bắc ĐăkLăk” là công trình nghiên cứu của tôi, được thực hiện trên cơ
sở nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Nguyễn
Trần Phúc, luận văn chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất cứ một
trường đại học nào.
Các thông tin, số liệu được sử dụng trong luận văn là trung thực, kết quả
nghiên cứu được trình bày trong luận văn chưa từng được công bố trong các công
trình nghiên cứu nào khác.
TP Buôn Ma Thuột, ngày ... tháng 03 năm 2017
Tác giả
Lê Thị Hồng Thương
5
LỜI CÁM ƠN
Tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến các Quý Thầy Cô trường Đại Học
Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh tham gia giảng dạy trong suốt khóa học, Ban
Giám hiệu nhà trường và Phòng Đào tạo đã giúp tôi trang bị kiến thức, tạo môi
trường điều kiện thuận lợi nhất trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn
này.
Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin được bày tỏ lời cám ơn tới
Tiến sĩ Nguyễn Trần Phúc đã luôn tận tình hướng dẫn cho tôi trong suốt thời gian
thực hiện nghiên cứu này.
Xin chân thành cám ơn Ban Lãnh đạo và các anh, chị đồng nghiệp Ngân
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc ĐăkLăk đã chia sẻ thông
tin, cung cấp cho tôi dữ liệu hữu ích phục vụ cho đề tài nghiên cứu.
Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình và những người bạn đã động viên,
hỗ trợ tôi rất nhiều trong suốt quá trình học tập, làm việc và hoàn thành luận văn.
