BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
LƯƠNG THỊ THU
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ
RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA
LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
HÀ NỘI, 2024
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
LƯƠNG THỊ THU
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ
RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA
Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng
Mã số : 8340201
LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN QUỲNH ANH
HÀ NỘI, 2024
i
LỜI CẢM ƠN
Trước tiên, Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu cùng Quý thầy
trường Đại học Điện Lực đã tạo điều kiện truyền đạt những kiến thức, kinh
nghiệm quý báu giúp tôi thể lĩnh hội tự tin để làm tốt hơn trong công việc
hoàn thành được đề tài nghiên cứu này. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân
thành lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Nguyễn Quỳnh Anh, người đã tận tình hướng
dẫn, chỉ bảo, giúp đỡ trong suốt quá trình nghiên cứu, nhờ sự hướng dẫn của
tôi mới khả ng tổng hợp kiến thc thực tiễn và làm việc một cách khoa
học để có thể hoàn thành luận văn này.
Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo cùng các đồng nghiệp tại Ngân
hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Đống Đa đã nhiệt tình giúp đỡ,
tạo điều kiện thuận lợi để tôi có thể hoàn thành luận văn này.
Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới những người thân trong gia
đình, cũng như các bạn học viên lớp Cao học TCNH - Khóa CH10 đã luôn khuyến
khích, quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, động viên tôi trong suốt quá trình học tập
và nghiên cứu.
Mặc đã nhiều cố gắng song do hạn chế về thời gian và kiến thức hiểu
biết còn chưa sâu rộng nên luận văn chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Với
tinh thần cầu thị, tôi rất mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của các Quý thầy
và các chuyên gia trong lĩnh vực để luận văn được hoàn thiện hơn.
Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn!
Hà Ni, ngày 15 tháng 3 năm 2024
Hc viên nghiên cu
Lương Thị Thu Hà
ii
LỜI CAM ĐOAN
Tác giả cam đoan đã sử dụng các tài liệu tham khảo của các tác giả, các nhà
khoa học các luận văn được trích dẫn trong phụ lục “Tài liệu tham khảo” cho
việc nghiên cứu và viết luận văn của mình.
Tác giả cam đoan về các số liệu và kết quả tính toán được trình bày trong
luận văn hoàn toàn do tác giả tự tìm hiểu thực hiện trong quá trình nghiên
cứu viết luận văn của mình, không sao chép và chưa được sử dụng cho đề tài
luận văn nào.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Hà Ni, ngày 15 tháng 3 năm 2024
Hc viên nghiên cu
Lương Thị Thu Hà
iii
MC LC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ....................................................................... vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU ......................................................................... vii
DANH MỤC HÌNH VẼ .............................................................................. vii
MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1
1. Lý do chọn đề tài ....................................................................................... 1
2. Tổng quan nghiên cứu ............................................................................... 2
3. Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu ............................................. 5
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................. 6
5. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................... 6
6. Đóng góp và ý nghĩa thực tiễn của Đề tài nghiên cứu .............................. 6
7. Cấu trúc luận văn ....................................................................................... 7
CHƯƠNG 1. SỞ LUẬN VQUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .......................................................... 8
1.1. Ngân hàng thương mại ........................................................................... 8
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của các ngân hàng thương mại ........ 8
1.1.2. Khái niệm về ngân hàng thương mại .................................................. 9
1.1.3. Ngân hàng thương mại cổ phần ........................................................ 11
1.2. Rủi ro hoạt động ................................................................................... 11
1.2.1. Định nghĩa ......................................................................................... 11
1.2.2. Phân loại ............................................................................................ 12
1.2.3. Ảnh hưởng của rủi ro hoạt động đến ngân hàng thương mại ........... 15
1.2.4. Hậu quả của rủi ro hoạt động ............................................................ 16
1.2.5. Mối quan hệ giữa rủi ro hoạt động với các loại rủi ro khác .............. 18
1.3. Quản trị rủi ro hoạt động ...................................................................... 20
1.3.1. Khái niệm và tầm quan trọng của công tác quản trị rủi ro hoạt động 20
1.3.2. Nguyên tắc quản trị rủi ro hoạt động ................................................ 20
1.3.3. Mục tiêu xây dựng công tác quản trị rủi ro hoạt động trong ngân hàng
thương mại ................................................................................................... 22