BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
-----------------
PHẠM CÔNG MẠNH
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH THƯỚC ĐO THANH
KHOẢN- CHO VAY DÀI HẠN TRÊN TIẾT
KIỆM NGẮN HẠN - TẠI CÁC NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
TP. Hồ Chí Minh – Năm 2013
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
-----------------
PHẠM CÔNG MẠNH
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH THƯỚC ĐO THANH
KHOẢN- CHO VAY DÀI HẠN TRÊN TIẾT
KIỆM NGẮN HẠN - TẠI CÁC NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng
Mã số : 60340201
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS. TS. TRẦN HUY HOÀNG
TP. Hồ Chí Minh – Năm 2013
LỜI CAM ĐOAN
Nội dung và số liệu phân tích trong Luận văn này là kết quả nghiên cứu độc lập
của học viên và chưa được công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào.
Học viên
Phạm Công Mạnh
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THƯỚC ĐO THANH KHOẢN- CHO
VAY DÀI HẠN TRÊN TIẾT KIỆM NGẮN HẠN-TẠI NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI 4
1.1 Đánh giá khả năng thanh khoản của NHTM: ................................................... 4
1.1.1 Thanh khoản và khả năng thanh khoản: ..................................................... 4
1.1.2 Cung cầu về thanh khoản: .......................................................................... 7
1.1.3 Rủi ro thanh khoản trong NHTM: .............................................................. 7
1.1.4 Đánh giá khả năng thanh khoản: ................................................................ 9
1.2 Các chỉ tiêu và mô hình đánh giá thanh khoản NHTM: ................................. 10
1.2.1 Nhóm chỉ số để đánh giá khả năng thanh khoản: ..................................... 10
1.2.2 Mô hình đánh giá khả năng thanh khoản thông qua sự thay đổi tiền gửi: ...
........................................................................................................................... 11
1.3 Thước đo thanh khoản và mô hình kiểm định thực nghiệm về khả năng thanh
khoản của NHTM: ................................................................................................ 12
1.3.1 Giới thiệu thước đo thanh khoản LLSS ( tỉ lệ cho vay dài hạn trên tiết
kiệm ngắn hạn): ................................................................................................. 13
1.3.2 Mô hình đánh giá thanh khoản thông qua kiểm định mức độ phụ thuộc
giữa lợi nhuận ngân hàng vào tỉ lệ LLSS: ......................................................... 23
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH THƯỚC ĐO THANH
KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 24
2.1 Giới thiệu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam: .................................. 24
2.2 Đánh giá khả năng thanh khoản ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời
gian qua: ................................................................................................................ 28
2.2.1 Đánh giá về khả năng quản lý thanh khoản của các NHTM: ................... 28
2.2.2 Đánh giá về khả năng thanh khoản của NHTM: ...................................... 30
2.2.3 Sự thất bại của những công cụ phòng chống rủi ro thanh khoản của các
ngân hàng: ......................................................................................................... 36
2.3 Mô hình nghiên cứu thực nghiệm: .................................................................. 38
2.3.1 Xác định vấn đề nghiên cứu: .................................................................... 38
2.3.2 Mô hình nghiên cứu: ................................................................................ 39
2.3.3 Phương pháp nghiên cứu: ......................................................................... 39
2.4 Kết quả nghiên cứu: ........................................................................................ 41
2.4.1 Mối quan hệ giữa khả năng sinh lời và thanh khoản của ngân hàng: ..... 41
2.4.2 Kết luận nghiên cứu ................................................................................. 49
2.4.3 Hạn chế của mô hình ................................................................................ 49
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG MÔ HÌNH THƯỚC ĐO THANH
KHOẢN NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG THANH KHOẢN TẠI CÁC
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 51
3.1 Đối với ngân hàng thương mại: ...................................................................... 51
3.1.1 Thực hiện những vấn đề cấp bách nhằm giảm áp lực thanh khoản: ........ 51
3.1.2 Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và mô hình quản trị thanh khoản nội
bộ: ...................................................................................................................... 53
3.1.3 Xây dựng cơ chế chuyển vốn nội bộ phù hợp: ......................................... 58
3.1.4 Xây dựng kịch bản kế hoạch vốn khẩn cấp: ............................................. 59
3.1.5 Tuân thủ trích lập dự phòng: .................................................................... 60
3.1.6 Tăng cường liên kết hợp tác lẫn nhau giữa các NHTM và tăng cường công
tác dự báo các điều kiện kinh tế vĩ mô: ............................................................. 61
3.2 Đối với Ngân hàng nhà nước: ......................................................................... 62
3.2.1 Áp dụng một trần lãi suất cho thị trường liên ngân hàng: ........................ 62
3.2.2 Hỗ trợ thanh khoản cho các NHTM và sớm ban hành quy định tỷ lệ nắm
giữ trái phiếu chính phủ: ................................................................................... 62
3.2.3 Hạ mặt bằng lãi suất để kích thích tăng trưởng kinh tế, đây là giải pháp
tình thế để tạo thanh khoản cho ngân hàng: ...................................................... 63
3.2.4 Tái cơ cấu hệ thống NHTM với trọng tâm nâng cao năng lực thanh khoản:
........................................................................................................................... 64
