1
GV: Th.S Traàn Kim Ngoïc
Ñaïi hoïc Coâng ngheä Saøi Goøn
Chöông 5
Hoài quy boäi
Moâ hình hoài quy boäi
Phöông phaùp bình phöông beù nhaát
Heä soá xaùc ñònh boäi
Caùc giaû ñònh cuûa moâ hình
Kieåm ñònh yù nghóa
Söû duïng phöông trình hoài quy öôùc löôïng
ñeå öôùc löôïng vaø döï baùo
Bieán ñoäc laäp ñònh tính
Phaân tích phaàn dö
2
GV: Th.S Traàn Kim Ngoïc
Ñaïi hoïc Coâng ngheä Saøi Goøn
Moâ hình hoài quy boäi
Moâ hình hoài quy boäi
y=
β
0+
β
1x1 +
β
2x2 + . . . +
β
pxp+
ε
Phöông trình hoài quy boäi
E(y) =
β
0+
β
1x1 +
β
2x2 + . . . +
β
pxp
Phöông trình hoài quy boäi öôùc löôïng
y= b0+ b1x1 + b2x2 + . . . + bpxp
^
3
GV: Th.S Traàn Kim Ngoïc
Ñaïi hoïc Coâng ngheä Saøi Goøn
Quy trình ước lượng
Mô hình hồi quy bội
E(y) =
β
0+
β
1x1 +
β
2x2 +. . .+
β
pxp+
ε
Phương trình hồi quy bội
E(y) =
β
0+
β
1x1 +
β
2x2 +. . .+
β
pxp
Các tham sốkhông biết là
β
0,
β
1,
β
2, . . . ,
β
p
Dữliệu mẫu:
x1x2. . . xpy
. . . .
. . . .
01122
ˆ...
p
p
y
bbxbx bx
=
++++
01122
ˆ...
p
p
y
bbxbx bx
=
++++
Phương trình hồi quy
bội ước lượng
Các sốthống kê mẫu là
b0, b1, b2, . . . , bp
b0, b1, b2, . . . , bp
đưa ra các ước lượng cho
β
0,
β
1,
β
2, . . . ,
β
p
4
GV: Th.S Traàn Kim Ngoïc
Ñaïi hoïc Coâng ngheä Saøi Goøn
Phöông phaùp bình phöông beù nhaát
Tieâu chuaån bình phöông beù nhaát
Tính toaùn giaù trò cuûa caùc heä soá
Caùc coâng thöùc tính caùc heä soá hoài quy b0, b1, b2, . . . bp
lieân quan ñeán vieäc söû duïng ñaïi soá ma traän. Chuùng ta seõ
döïa vaøo caùc goùi phaàn meàm maùy tính ñeå thöïc hieän caùc
tính toaùn.
Löu yù veà vieäc giaûi thích caùc heä soá
bi laø öôùc löôïng cuûa söï thay ñoåi trong ytöông öùng vôùi
moät ñôn vò thay ñoåi trong xikhi taát caû caùc bieán ñoäc laäp
khaùc ñöôïc giöõ khoâng thay ñoåi.
min ( i
yy
i
−
∑)2
min ( i
yy
i
−
∑)2
^
5
GV: Th.S Traàn Kim Ngoïc
Ñaïi hoïc Coâng ngheä Saøi Goøn
Heä soá xaùc ñònh boäi
Moái lieân heä giöõa SST, SSR, SSE
SST = SSR + SSE
Heä soá xaùc ñònh boäi
R 2= SSR/SST
Heä soá xaùc ñònh boäi ñieàu chænh
()()( )yy yy yy
iiii
−
∑
=
−
∑
+
−
∑
22 2
()()( )yy yy yy
iiii
−
∑
=
−
∑
+
−
∑
22 2
^^
RR
n
np
a
22
11 1
1
=− − −
−−
()
RR
n
np
a
22
11 1
1
=− − −
−−
()