Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian: Phần 3 - Vũ Duy Thành

CTG dừng và không dừng<br /> <br /> Một số QTNN giản đơn<br /> <br /> KĐ nghiệm đơn vị<br /> <br /> Chuỗi KD<br /> <br /> ECM<br /> <br /> PHẦN 3<br /> CHUỖI THỜI GIAN DỪNG VÀ<br /> CHUỖI THỜI GIAN KHÔNG DỪNG<br /> Vũ Duy Thành<br /> thanhvu.mfe.neu@gmail.com<br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> <br /> Hà Nội, 2015<br /> <br /> Vũ Duy Thành<br /> CHUỖI THỜI GIAN DỪNG VÀ CHUỖI THỜI GIAN KHÔNG DỪNG<br /> <br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> 1<br /> <br /> CTG dừng và không dừng<br /> <br /> Một số QTNN giản đơn<br /> <br /> KĐ nghiệm đơn vị<br /> <br /> Chuỗi KD<br /> <br /> ECM<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> 1<br /> <br /> CHUỖI THỜI GIAN DỪNG VÀ KHÔNG DỪNG<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỘT SỐ QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN GIẢN ĐƠN<br /> <br /> 3<br /> <br /> KIỂM ĐỊNH NGHIỆM ĐƠN VỊ<br /> <br /> 4<br /> <br /> MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHUỖI THỜI GIAN KHÔNG DỪNG<br /> <br /> 5<br /> <br /> MÔ HÌNH HIỆU CHỈNH SAI SỐ - ECM<br /> <br /> Vũ Duy Thành<br /> CHUỖI THỜI GIAN DỪNG VÀ CHUỖI THỜI GIAN KHÔNG DỪNG<br /> <br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> 2<br /> <br /> CTG dừng và không dừng<br /> <br /> Một số QTNN giản đơn<br /> <br /> KĐ nghiệm đơn vị<br /> <br /> Chuỗi KD<br /> <br /> ECM<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> 1<br /> <br /> CHUỖI THỜI GIAN DỪNG VÀ KHÔNG DỪNG<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỘT SỐ QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN GIẢN ĐƠN<br /> <br /> 3<br /> <br /> KIỂM ĐỊNH NGHIỆM ĐƠN VỊ<br /> <br /> 4<br /> <br /> MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHUỖI THỜI GIAN KHÔNG DỪNG<br /> <br /> 5<br /> <br /> MÔ HÌNH HIỆU CHỈNH SAI SỐ - ECM<br /> <br /> Vũ Duy Thành<br /> CHUỖI THỜI GIAN DỪNG VÀ CHUỖI THỜI GIAN KHÔNG DỪNG<br /> <br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> 3<br /> <br /> CTG dừng và không dừng<br /> <br /> Một số QTNN giản đơn<br /> <br /> KĐ nghiệm đơn vị<br /> <br /> Chuỗi KD<br /> <br /> ECM<br /> <br /> Chuỗi thời gian dừng<br /> <br /> Khái niệm<br /> Chuỗi Yt được gọi là chuỗi thời gian dừng nếu kì vọng, phương<br /> sai và hiệp phương sai không đổi theo thời gian, nghĩa là:<br /> E (Yt ) = µ, ∀t<br /> var (Yt ) = E (Yt , µ)2 = σ 2 , ∀t<br /> γk = cov (Yt , Tt−k ) = E [(Yt − µ)(Yt−k − µ)], ∀t<br /> <br /> Vũ Duy Thành<br /> CHUỖI THỜI GIAN DỪNG VÀ CHUỖI THỜI GIAN KHÔNG DỪNG<br /> <br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> 4<br /> <br /> CTG dừng và không dừng<br /> <br /> Một số QTNN giản đơn<br /> <br /> KĐ nghiệm đơn vị<br /> <br /> Chuỗi KD<br /> <br /> ECM<br /> <br /> Chuỗi thời gian không dừng<br /> <br /> Khái niệm<br /> Chuỗi Yt được gọi là chuỗi thời gian không dừng nếu vi phạm ít<br /> nhất một trong ba điều kiện trong định nghĩa của chuỗi thời gian<br /> dừng.<br /> E (Yt ) = µ, ∀t<br /> var (Yt ) = E (Yt , µ)2 = σ 2 , ∀t<br /> γk = cov (Yt , Tt−k ) = E [(Yt − µ)(Yt−k − µ)], ∀t<br /> <br /> Vũ Duy Thành<br /> CHUỖI THỜI GIAN DỪNG VÀ CHUỖI THỜI GIAN KHÔNG DỪNG<br /> <br /> Khoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> 5<br /> <br />