BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
LƯU NHƯ LAN
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN
CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM
GIAI ĐOẠN 2009 – 2017
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
MÃ SỐ: 7340201
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
Th.S TRẦN VƯƠNG THỊNH
TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018
i
TÓM TẮT
Cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính năm 2008 đã có tác động nghiêm trọng đến hệ
thống ngân hàng. Kết quả là, sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008, các Ngân hàng
thương mại ngày càng nhấn mạnh tầm quan trọng của quản lý rủi ro thanh khoản trong
hoạt động kinh doanh, có thể thấy có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thanh
khoản. Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của
các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam, mô hình hồi quy tác động ngẫu nhiên (REM)
được áp dụng trong phân tích với số liệu gồm 225 quan sát từ 25 Ngân hàng thương
mại Việt Nam giai đoạn 2009 - 2017. Kết quả phân tích hồi quy dữ liệu bảng cho thấy
có mối quan hệ cùng chiều giữa tính thanh khoản của Ngân hàng và suất sinh lời trên
tổng tài sản, tỷ lệ lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp. Ngoài ra nghiên cứu cũng tìm thấy mối
quan hệ ngược chiều giữa tỷ lệ vốn chủ sở hữu, tỷ lệ tổng dư nợ cho vay trên tổng huy
động và tốc độ tăng trưởng GDP. Theo kết quả, quy mô ngân hàng và tỷ lệ nợ xấu có
tác động không ý nghĩa về mặt thống kê đến thanh khoản của ngân hàng. Do đó, việc
quản lý thanh khoản ngân hàng ở Việt Nam cần chú ý đến những yếu tố tác động này.
ii
ABSTRACT
The global economic and financial crisis in 2008 has had a tremendous effect the
banking system, raising key questions about liquidity risk. As a result, after global
financial crisis 2008, commercial banks increasingly emphasize the importance of
liquidity risk management in daily operations, in which several factors impacts on
liquidity. This paper is aimed to identify the key determinants of commercial banks’
liquidity in Vietnam, the random effect model (REM) is applied with data of 225
observations from 25 Vietnamese commercial banks in period 2009 to 2017. The
results of panel data regression analysis showed that there is a positive link between
banks’ liquidity and return on assets, inflation rate and unemployment rate. We have
found negative influence of the share of own capital on total assets, ratio of total loans
to total deposits and GDP growth rate. According to findings, size of banks and ratio of
non-performing loan to total volume of loans have a insignificant impact on banks’
liquidity. Therefore, managing bank liquidity in Vietnam needs to pay attention to
these characteristics.
iii
LỜI CAM ĐOAN
Tôi tên là Lưu Như Lan, sinh viên lớp HQ2 – GE01, niên khóa 2014-2018, mã số sinh
viên: 030630141250, Trường Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh.
Tôi cam đoan: “Luận văn này chưa từng được trình nộp để lấy học vị tại bất cứ một
trường đại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả dưới sư
hướng dẫn của giảng viên. Số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung
thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trước đây hoặc các nội dung do
người khác thưc hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn nguồn đầy đủ trong luận văn”.
TP. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng ……, năm 2018
Kí tên
Lưu Như Lan
iv
LỜI CÁM ƠN
Sau khi kết thúc 4 năm học tại trường Đại Học Ngân Hàng TP.HCM. Tôi đã lựa chọn
đề tài: “Phân tích các yếu tố tác động đến tính thanh khoản của các Ngân hàng thương
mại cổ phần Việt Nam trong giai đoạn 2009 – 2017” để làm luận văn tốt nghiệp.
Để luận văn này đạt kết quả tốt đẹp, tôi đã nhận được sự nhiệt tình giúp đỡ của các
thầy cô, các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Với lòng biết ơn chân thành nhất, cho phép
tôi được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý thầy cô, các tổ chức và các cá nhân đã
tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và thực hiện luận văn.
Đầu tiên, cho tôi xin được gửi lời cảm ơn tới các quý thầy cô Trường Đại Học Ngân
Hàng TP.HCM nói chung và các thầy cô trong Khoa Ngân Hàng nói riêng đã tạo điều
kiện cho tôi được thưc hiện khóa luận này. Những kiến thức mà thầy cô truyền đạt
trong suốt bốn năm học tại ngôi trường này đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều
trong chuyên môn lẫn tư duy trong suốt quãng đời đại học.
Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Trần Vương Thịnh là giảng viên hướng dẫn
của tôi trong quá trình thực hiện luận văn. Thầy luôn luôn tận tình chỉ bảo, dành nhiều
thời gian, tâm huyết để hướng dẫn tôi từng bước. Không những thế, thầy còn tận tay
chỉ từng lỗi sai, nghiêm khắc, thẳng thắn đưa ra ý kiến để bài nghiên cứu được hoàn
thiện hơn.
Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình và bạn bè, những người đã luôn
giúp đỡ, đồng hành và ủng hộ tôi trong suốt thời gian thưc hiện khóa luận này.
Với điều kiện và vốn kiến thức còn hạn chế, luận văn này không thể tránh được nhiều
thiếu sót. Vì vậy tôi rất mong nhận được sự chỉ bảo của các thầy cô để tôi nâng cao
kiến thức của bản thân, phục vụ cho quá trình công tác của tôi sau này.
Trân trọng!
Lưu Như Lan.