Khóa luận tốt nghiệp Tài chính ngân hàng: Tác động của các nhân tố co moments bậc cao và định giá tài sản trên thị trường chứng khoán các nền kinh tế mới nổi bằng cách tiếp cận hồi quy phân vị

Đề tài này chủ yếu mục đích chứng minh tác động của hai nhân tố moment bậc cao (Coskewness và Cokurtosis) đến việc đo lường TSSL của chỉ số thị trường chứng khoán các quốc gia mới nổi. Phương pháp hồi quy phân vị được áp dụng để đánh giá tác động của mô hình CAPM mở rộng, để so sánh kết quả hồi quy giữa phương pháp phân vị với phương pháp OLS.

Đồng hành với người đang làm việc trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh, hoạch định chính sách, nghiên cứu khoa học và phát triển chủ đề tài chính.

Học viện tài chính ngân hàng đã thực hiện một khóa luận tốt nghiệp về tác động của các nhân tố moment bậc cao (Coskewness và Cokurtosis) và định giá tài sản trên thị trường chứng khoán các quốc gia mới nổi. Nghiên cứu tạo ra hai mô hình phân tích, một mô hình OLS và một mô hình phân vị. Mỗi mô hình được sử dụng để đánh giá tác động của hai nhân tố moment bậc cao trên tổng thể quốc gia khảo sát. Tạo ra các biểu đồ để so sánh kết quả giữa hai mô hình, dòng cuộn và ngón tay theo thời gian cho thấy tính chỉ số phân vị có hiệu quả cao hơn so với OLS trong đánh giá các quốc gia khảo sát. Ngoài ra, nghiên cứu đã tạo ra một chiến lược phân tích mới cho việc áp dụng phương pháp phân vị trong việc đánh giá chỉ số thị trường chứng khoán. Đề tài có nghĩa mạng cho việc áp dụng phương pháp hồi quy phân vị trong việc đánh giá các biến thực của chỉ số thị trường chứng khoán, đặc biệt là tạo ra mô hình mới cho việc đánh giá các quốc gia khảo sát.