BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯƠNG VŨ BẢO DUNG
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO PHÁ SẢN
CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯƠNG VŨ BẢO DUNG
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO PHÁ SẢN
CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Mã số: 60 34 02 01
Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN THẾ BÍNH
TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017
i
LỜI CAM ĐOAN
Luận văn này chưa từng được trình nộp để lấy học vị thạc sĩ tại bất cứ một
trường đại học nào. Luận văn này là công trình nghiên cứu riêng của tác giả, kết quả
nghiên cứu là trung thực, trong đó không có các nội dung đã được công bố trước
đây hoặc các nội dung do người khác thực hiện ngoại trừ các trích dẫn được dẫn
nguồn đầy đủ trong luận văn.
TP. Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 10 năm 2017
Tác giả
Trương Vũ Bảo Dung
ii
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ....................................................................................................... i
MỤC LỤC .................................................................................................................. ii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .......................................................................... iv
DANH MỤC CÁC BẢNG .......................................................................................... v
DANH MỤC BIỂU ĐỒ .............................................................................................. v
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU ............................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề ...................................................................................................... 1
1.2. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................. 2
1.3. Mục tiêu của đề tài ......................................................................................... 3
1.4. Câu hỏi nghiên cứu ........................................................................................ 4
1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................. 4
1.6. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................... 4
1.7. Nội dung nghiên cứu ..................................................................................... 5
1.8. Đóng góp của đề tài ....................................................................................... 5
1.9. Kết cấu của đề tài ........................................................................................... 5
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CÁC BẰNG CHỨNG THỰC NGHIÊM VỀ
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO PHÁ SẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG
MẠI ............................................................................................................................. 6
2.1. Lý thuyết về rủi ro phá sản của NHTM ......................................................... 6
2.1.1. Các khái niệm về phá sản ngân hàng NHTM ................................................ 6
2.1.2. Rủi ro phá sản ngân hàng ............................................................................... 8
2.2. Đo lường rủi ro phá sản NHTM .................................................................... 9
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro phá sản của NHTM ................................. 11
2.3.1. Yếu tố bên trong ........................................................................................... 12
2.3.1.1. Capital adequacy (Mức độ an toàn vốn) ...................................................... 13
2.3.1.2. Asset quality (Chất lượng tài sản Có) .......................................................... 14
2.3.1.3. Management ability (Năng lực quản lý) ...................................................... 15
2.3.1.4. Earnings strength (Khả năng sinh lời) ......................................................... 17
2.3.1.5. Liquidity Sufficiency (Khả năngthanh khoản) ............................................ 18
2.3.1.6. Sensitivity to market risk (Mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường) ............ 19
2.3.2. Yếu tố bên ngoài .......................................................................................... 20
2.4. Một số nghiên cứu trước về dự báo phá sản NHTM ................................... 24
Kết luận chương 2 ..................................................................................................... 33
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU .............................. 34
3.1. Mô hình nghiên cứu ..................................................................................... 34
3.1.1. Biến phụ thuộc ............................................................................................. 35
3.1.2. Các biến độc lập Xit...................................................................................... 35
3.1.3. Giả thuyết nghiên cứu .................................................................................. 37
3.2. Thiết kế nghiên cứu ..................................................................................... 40
3.3. Thu thập và xử lý số liệu ............................................................................. 41
3.3.1. Cỡ mẫu ......................................................................................................... 41
3.3.2. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu ......................................................... 41
iii
3.4. Phương pháp ước lượng .............................................................................. 41
3.5. Các kiểm định .............................................................................................. 46
Kết luận chương 3 ..................................................................................................... 47
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .................................. 48
4.1. Thống kê mô tả dữ liệu ................................................................................ 48
4.2. Phân tích đa cộng tuyến ............................................................................... 49
4.3. Phân tích tương quan mô hình nghiên cứu .................................................. 50
4.4. Phân tích lựa chọn mô hình nghiên cứu ...................................................... 50
4.5. Kiểm định phương sai của sai số không đổi ................................................ 51
4.6. Kiểm định tự tương quan ............................................................................. 52
4.7. Tổng hợp kết quả kiểm định ........................................................................ 52
4.8. Kết quả kiểm định độ phù hợp của các biến bằng phương pháp GLS ........ 53
Kết luận chương 4 ..................................................................................................... 58
CHƯƠNG 5: HÀM Ý VÀ KHUYẾN NGHỊ ........................................................... 59
5.1. Hàm ý .......................................................................................................... 59
5.2. Khuyến nghị giải pháp quản trị rủi ro phá sản trong hệ thống NHTM Việt
Nam thời gian tới ...................................................................................................... 59
5.2.1. Khuyến nghị đối với các NHTM ................................................................. 59
5.2.1.1. Sử dụng đòn bẩy hợp lý và cấu trúc vốn vững mạnh .................................. 59
5.2.1.2. Quản trị thanh khoản .................................................................................... 61
5.2.1.3. Tăng quy mô NHTM.................................................................................... 62
5.2.1.4. Tăng trưởng phù hợp với tăng trưởng GDP ................................................. 63
5.2.2. Khuyến nghị đối với Chính phủ và NHNN ................................................. 63
5.2.2.1. Khuyến nghị đối với Chính phủ ................................................................... 63
5.2.2.2. Khuyến nghị đối với NHNN ........................................................................ 64
5.3. Hạn chế nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo ................................... 66
Kết luận chương 5 .................................................................................................... 67
KẾT LUẬN ............................................................................................................... 68
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................... vi
PHỤ LỤC 1 ............................................................................................................. xiii
PHỤ LỤC 2 ............................................................................................................... xv
PHỤ LỤC 3 ............................................................................................................. xvi
PHỤ LỤC 4 ............................................................................................................... ix
