Thanh toaùn quoác teá
BAØI TAÄP
BÀI 1
Hãy xác đ nh ph ng pháp y t giá c a các c p t giá sau: ị ươ ế ủ ặ ỷ (đánh d u X vào ô đ c ch n)ấ ượ ọ
Th tr ngị ườ T giáỷTr c ti pự ế Gián ti pế
London GBP/USD x
Frankfurt EUR/USD x
Singapore USD/SGD x
New York USD/HKD x
Tokyo USD/JPY x
Sydney AUD/USD x
BÀI 2
Hãy hoàn thành các ô tr ng trong b ng sau:ố ả
T giáỷMua Bán
EUR/USD 1.2016 1.2020
USD/JPY 102.76 103.54
GBP/USD 1.6724 1.6735
USD/CHF 1.5220 1.5227
AUD/USD 0.6784 0.6798
EUR/JPY 123.48 124.46
GBP/EUR 1.3913 1.3927
EUR/CHF 1.8288 1.8303
EUR/AUD 1.7676 1.7718
GBP/JPY 171.85 173/27
CHF/JPY 67.48 68.03
AUD/JPY 69.71 70.38
GBP/CHF 2.5454 2.5482
GBP/AUD 2.4601 2.4668
BÀI 3
Hãy hoàn thành các ô tr ng trong b ng sau:ố ả
T giáỷBid Ask
EUR/USD 1.2016 1.2020
USD/JPY 102.76 103.54
GBP/USD 1.6724 1.6735
USD/CHF 1.5220 1.5227
AUD/USD 0.6784 0.6798
Lãi su t (%/năm)ấBid Offer
EUR 4 4.5
USD 4 5
JPY 6 7
GBP 4 4.75
CHF 5 6
AUD 5 6.25
T giá kỳ h n 60 ngàyỷ ạ Bid Ask
EUR/USD 1.2006 1.2040
Trang 1
Thanh toaùn quoác teá
USD/JPY 102.93 104.06
GBP/USD 1.6703 1.6763
USD/CHF 1.5220 1.5278
AUD/USD 0.6758 0.6798
BÀI 4
D a vào k t qu bài 3, hãy cho bi t s ngo i t Công ty A c n giao d ch sau 60 ngày trongự ế ả ở ế ố ạ ệ ầ ị
tr ng h p:ườ ợ
1. Bán 100 000 EUR l y USDấ
NH mua EUR, bán USD
S USD = 100 000 x 1.2006 = 120 060 000ố
2. Mua 150 000 GBP b ng USDằ
NH bán GBP, mua USD
S USD = 150 000 x 1.6763 = ố
3. Bán 120 000 USD l y JPYấ
NH mua USD, bán JPY
S JPY = 120 000 x 102.93 = ố
BÀI 5
Moät nhaø xuaát khaåu thu veà 90.000 GBP nhöng laïi phaûi thanh toaùn 50.000 HKD vaø 70.000
JPY. Tính soá GBP coøn laïi sau khi thanh toaùn, bieát tyû giaù treân thò tröôøng ñöôïc nieâm
yeát nhö sau:
GBP / USD = 1.6297 / 05
USD / HKD = 5.3225 / 35
USD / JPY = 110.40 / 50
S GBP dùng đ mua 50000 HKDố ể
T giá mua GBP/HKD = ỷ1.6297 x 5.3225 = 8.6741
S GBP = 50000/ố8.6741 = 5764.29 GBP
S GBP dùng đ mua ố ể 70.000 JPY
T giá mua GBP/JPY = ỷ1.6297 x 110.40 = 179.92
S GBP = ố70.000/ 179.92 = 389.06 GBP
S GBP còn l i:ố ạ
90000 – (5764.29 + 389.06) = 83846.65 GBP
BÀI 6
Coâng ty A thu tieàn haøng xuaát khaåu laø 5.000.000 ñoâla Hoàng Koâng ñoàng thôøi phaûi
thanh toaùn tieàn haøng nhaäp khaåu 1.000.000 Yeân Nhaät, soá tieàn coøn laïi Coâng ty chia
laøm hai phaàn nhö sau: 30% chuyeån thaønh CAD, coøn laïi bao nhieâu ñoåi sang EUR.
Haõy tính soá CAD vaø EUR coâng ty coù ñöôïc, bieát tyû giaù ñöôïc coâng boá nhö sau:
USD/JPY = 102.20 / 106.40 USD/HKD = 7.7860 / 90
USD/CAD = 1.3296 / 05 USD/EUR = 1.0295 / 07
S HKD dùng đ mua ố ể 1000.000 JPY
Trang 2
Thanh toaùn quoác teá
Bid HKD/JPY = 102.20 / 7.7890 = 13.1210
S HKD: ố1.000.000 / 13.1210= 76,213.70 HKD
S HKD còn l iố ạ : 5.000.000 – 76,213.70 = 4,923,786.30 HKD
S HKD dùng đ mua ố ể CAD = 4,923,786.30 x 30% = 1,477,135.89 HKD
S HKD dùng đ mua ố ể EUR = 4,923,786.30 x 70% = 3,446,650.41 HKD
S CAD thu đ c:ố ượ
Ask CAD/HKD = 7.7890 / 1.3296 = 5.8582
S CAD = ố1,477,135.89 / 5.8582 = 252,148.42 CAD
S EUR thu đ cố ượ
Ask EUR/HKD = 7.7890 /1.0295 = 7.5658
S EUR = ố3,446,650.41 / 7.5658 = 455,556.64 EUR
BÀI 7
Coâng ty Tobimex caàn thanh toaùn 3.000.000 JPY haøng nhaäp khaåu cuûa Nhaät vaøo 90
ngaøy sau nhöng soá dö ngoaïi teä cuûa hoï laø HKD. Coâng ty quyeát ñònh mua coù kyø haïn 3
thaùng soá JPY naøy baèng HKD. Cho bieát tyû giaù giao dòch hieän nay laø:
JPY/VND = 118.72 / 122.91
HKD/VND = 1781 / 1831
Laõi suaát caùc ñoàng tieàn nhö sau:
JPY: 7% - 7.5% naêm
HKD: 6% - 6.5% naêm
Hoûi Coâng ty phaûi chi bao nhieâu HKD ñeå thanh toaùn tieàn haøng nhaäp khaåu?
Rs Bid HKD/JPY = 1781/ 122.91 = 14.4903
Rf Bid HKD/JPY = 14.4903 + 14.4903(7%-6.5%)x90/360 = 14.5084
S HKDố Coâng ty phaûi chi: 3.000.000/ 14.5084 = 206,776.76 HKD
BÀI 8
Vaøo 90 ngaøy sau Coâng ty A thu tieàn haøng xuaát khaåu laø 5.000.000 ñoâla Hoàng Koâng
ñoàng thôøi phaûi thanh toaùn tieàn haøng nhaäp khaåu 1,000,000.00 Yeân Nhaät, soá tieàn coøn
laïi Coâng ty chia laøm hai phaàn nhö sau: 30% chuyeån thaønh CAD, coøn laïi bao nhieâu ñoåi
sang EUR.
Haõy tính soá CAD vaø EUR coâng ty coù ñöôïc, bieát tyû giaù ñöôïc coâng boá nhö sau:
USD/JPY = 102.20 / 106.40 USD/HKD = 7.7860 / 90
USD/CAD = 1.3296 / 05 USD/EUR = 0.9298 / 07
Laõi suaát caùc ñoàng tieàn: JPY: 7% - 7.5% naêm
HKD: 6% - 6.5% naêm
CAD: 6% - 7%
EUR: 6.5% - 8%
S HKD dùng đ mua ố ể 1000.000 JPY
Trang 3
Thanh toaùn quoác teá
Rs Bid HKD/JPY = 102.20 / 7.7890 = 13.1211
Rf Bid HKD/JPY = 13.1211 + 13.1211 (7% - 6.5%) x 90/360 = 13.1375
S HKD: ố1.000.000 / 13.1375 = 76,117.98 HKD
S HKD còn l iố ạ : 5.000.000 – 76,117.98 = 4,923,882.02 HKD
S HKD dùng đ mua ố ể CAD = 4,923,882.02 x 30% = 1,477,164.61 HKD
S HKD dùng đ mua ố ể EUR = 4,923,882.02 x 70% = 3,446,717.41 HKD
S CAD thu đ c:ố ượ
Rs Ask CAD/HKD = 7.7890 / 1.3296 = 5.8582
Rf Ask CAD/HKD = 5.8582 + 5.8582 (6.5% - 6%) x 90/360 = 5.8655
S CAD = ố1,477,164.61 / 5.8655= 251,839.50 CAD
S EUR thu đ cố ượ
Rs Ask EUR/HKD = 7.7890 /0.9298 = 8.3771
Rf Ask EUR/HKD = 8.3771 + 8.3771 (6.5% - 6.5%) x 90/360 = 8.3771
S EUR = ố3,446,717.41 / 8.3771 = 411,445.18 EUR
BÀI 9
Ngaøy 08/03/2004 tyû giaù treân thò tröôøng:
USD / VND = 15 725 / 15 735
USD / HKD = 7.2215 / 7.2220
Theo hôïp ñoàng mua baùn ngoaïi thöông, ngaøy 08/06/2004 Coâng ty ABC seõ thu veà 20 000
HKD. Ñeå traùnh ruûi ro veà TGHÑ, Coâng ty quyeát ñònh baùn coù kyø haïn soá ngoaïi teä naøy
cho Ngaân haøng. Tính soá VND Coâng ty thu veà ngaøy 08/06/2004, bieát laõi suaát treân thò
tröôøng:
VND: 7% - 9%
HKD: 6% - 7%
Rs Bid HKD/VND = 15 725 / 7.2220 = 2,177.37
Rf Bid HKD/VND = 2,177.37 + 2,177.37 (7% - 7%) = 2,177.37
S VND Cty thu đ c: ố ượ 20 000 x 2,177.37 = 43,547,400.00 VND
BÀI 10
Vaøo 90 ngaøy sau Coâng ty xuaát nhaäp khaåu ABC seõ thu veà 100 000 GBP töø haøng xuaát
khaåu nhöng ñoàng thôøi laïi phaûi thanh toaùn caùc khoaûn sau:
- Traû tieàn haøng nhaäp khaåu: 30 000 CHF
- ÖÙng tröôùc tieàn cho ngöôøi baùn: 40 000 USD
- Soá GBP coøn laïi Coâng ty duøng 60% ñeå mua USD, coøn laïi chuyeån sang VND.
Cho bieát:
Tyû giaù giao ngay treân thò tröôøng:
USD/JPY = 125.86 / 127.12 USD/EUR = 0.9125 / 37
GBP/CHF = 2.6294 / 02 GBP/JPY = 180.12 / 182.26
JPY/VND = 123.57 / 125.34
Laõi suaát thò tröôøng: (%/ naêm)
EUR: 5.0 – 5.5 GBP: 4.5 – 5.5
JPY: 7.0 – 8.0 CHF: 6.0 – 6.5
Trang 4
Thanh toaùn quoác teá
USD: 5.0 – 6.0 VND: 7.0 – 9.0
Haõy tính:
1/ Tyû giaù kyø haïn 90 ngaøy cuûa:
EUR/JPY GBP/CHF GBP/USD GBP/VND
2/ Soá USD vaø VND Coâng ty nhaän ñöôïc vaøo 90 ngaøy sau.
BÀI 11
Thò tröôøng coù caùc thoâng tin sau:
Tyû giaù giao ngay treân thò tröôøng:
USD/JPY = 129,86 / 135,12 USD/EUR = 0,9125 / 37
CHF/JPY = 82,16 / 84,72 GBP/JPY = 180,12 / 182,26
JPY/VND = 123,57 / 125,34
Laõi suaát thò tröôøng: (%/ naêm)
EUR: 5,0 – 5,5 GBP: 4,5 – 5,5
JPY: 7,0 – 8,0 CHF: 6,0 – 6,5
USD: 5,0 – 6,0 VND: 7,0 – 9,0
Vaøo 90 ngaøy sau Coâng ty xuaát nhaäp khaåu ABC seõ thu veà 100.000 USD töø haøng xuaát
khaåu nhöng ñoàng thôøi laïi phaûi thanh toaùn caùc khoaûn sau:
- Traû tieàn haøng nhaäp khaåu: 30.000 CHF
- ÖÙng tröôùc tieàn cho ngöôøi baùn: 40.000 EUR
- Cty duøng USD mua kyø haïn caùc loaïi ngoaïi teä treân, soá USD coøn laïi Coâng ty
duøng 50% ñeå mua GBP, coøn laïi chuyeån sang VND.
Bieát taát caû caùc giao dòch treân ñöôïc thöïc hieän vôùi Ngaân haøng A. Haõy tính soá GBP
vaø VND coâng ty thu veà khi ñeán haïn.
S USD dùng đ mua CHFố ể
Rs Bid USD/CHF = 129,86 / 84,72 = 1.5328
Rf Bid USD/CHF = 1.5328 + 1.5328 (6,0% - 6,0%) x 90/360 = 1.5328
S USD = 30000 / ố1.5328 = 19,572.03
S USD dùng đ mua EURố ể
Rs Bid USD/EUR = 0,9125
Rf Bid USD/EUR = 0,9125 + 0,9125 (5,0% - 6,0%) x 90/360 = 0.9102
S USD = 40000 / ố0.9102 = 43,946.39
S USD còn l i: ố ạ
100,000 – (19,572.03 + 43,946.39) = 36,481.58 USD
S GBP thu đ c:ố ượ
Rs Ask GBP/USD = 182,26 / 129,86 = 1.4035
Rf Ask GBP/USD = 1.4035 + 1.4035 (6,0% - 4,5%) x 90/360 = 1.4088
S GBP = ố36,481.58 x 50% / 1.4088 = 12,947.75 GBP
S VND thu đ c:ố ượ
Rs Bid USD/VND = 129,86 x 123,57 = 16,047
Rf Bid USD/VND = 16,047 + 16,047 (7,0% - 6,0%) x 90/360 = 16,087
S VND = ố36,481.58 x 50% x 16,087 = 293,434,923 VND
Trang 5