ộ ộ
ố ố t t
ủ ẩ ủ ẩ Các tiêu chu n c a m t Các tiêu chu n c a m t ố ốMH t t (theo Harvy): t (theo Harvy): MH t ệ :: ế ế ệ t ki m Ti Ti t ki m ả MH càng đơđơn gi n càng t ả n gi n càng t MH càng ấ : : ồ ồ ấ Tính đđ ng nh t ng nh t Tính
ầ ầ
ữ ợ ộ ậ ớ ợ ộ ậ ớ ữ V i m t t p h p các d V i m t t p h p các d ã cho, các ưư c ớc ớ li u ệli u ệ đđã cho, các ấ llưư ng ph i là duy nh t ả ợ ấ ả ợ ng ph i là duy nh t Tính thích h pợ :: Tính thích h pợ và R22 càng g n 1 MH có R22 và R càng g n 1 MH có R ợ thì đưđư c coi là càng thích ợc coi là càng thích thì h pợh pợ
ề ặ ề ặ
đđó.ó. ố :: ố t t
ế ế
ề ữ ề ữ Tính b n v ng v m t Tính b n v ng v m t lý thuy tế :: lý thuy tế ả ự ự ả ự ự Xây d ng MH ph i d a trên Xây d ng MH ph i d a trên ế ở ủ ccơơ s c a lý thuy t nào ế ở ủ s c a lý thuy t nào ự Có kh nả ăăng d báo t ự Có kh nả ng d báo t ọ MH MH đưđư c ch n sao cho khi ợ ợ ọ c ch n sao cho khi ẽ ể ự ẽ ể ự d báo s cho dùng nó đđ d báo s cho dùng nó ớ ự ế ả ớ ự ế ả . k t qu sát v i th c t . k t qu sát v i th c t
ố ự ố ự
ả ả
ớ ớ
ưư c ớc ớ đđo o Sai s d báo là th Sai s d báo là th ị ự ị ự ph n ánh giá tr d báo ph n ánh giá tr d báo ị ự ế ầ ị ự ế ầ là g n v i giá tr th c t là g n v i giá tr th c t bao nhiêu. bao nhiêu.
ệ ệ
ố ự ố ự
ị ự ị ự
t t eett = Y = Ytt – –
Sai s d báo là chênh l ch Sai s d báo là chênh l ch ị ữ ị ữ gi a giá tr d báo và giá tr gi a giá tr d báo và giá tr ự ế ươương ng:ứng ng:ứ ự ế th c t th c t tYˆ
ộ ộ
đưđư c ợc ợ đđánh giá là ự ựMH d báo ánh giá là MH d báo ỏ ố ự ố ế ỏ ố ự ố ế t n u sai s d báo nh và t t t n u sai s d báo nh và ủ ộ ộ ủng c a nó không theo dao dao đđ ng c a nó không theo ớ ề ưư ng nào. ớng nào. ề m t chi u h m t chi u h
ẫ ẫ ự ự
ệ ệ
M u d báo có t = S, M u d báo có t = S, S+1, . . . , S+h. Ký hi u giá S+1, . . . , S+h. Ký hi u giá ị ự ị ự ế ị ự ế ị ự và giá tr d tr th c t và giá tr d tr th c t ứ báo tươương ng là Y ứng ng là Y và . tYˆ tt và . báo t ánh giá đđ ộ ộ ỉ ỉ đđánh giá Các ch tiêu Các ch tiêu ủ ủ chính xác c a mô hình bao chính xác c a mô hình bao g m: ồg m: ồ
ươương trung ng trung Mean Squared Error)::
hS
hS
2
(cid:0) (cid:0)
(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)
•11 Sai s bình ph ố ố Sai s bình ph bình ((Mean Squared Error) bình MSE
Yˆ
e
Y t
2 t
t
St
St
(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)
1 1 1h 1h ố ủ ậ ố ủ ậ n b c hai c a sai s bình 2 C2 Căăn b c hai c a sai s bình Root Mean ng trung bình ((Root Mean
phphươương trung bình Squared Error):: Squared Error) RMSE (cid:0)
MSE
ố ố
3 Sai s trung bình 3 Sai s trung bình tuy t ệtuy t ệ đđ iốiố (Mean Absolute Error):: (Mean Absolute Error)
hS
(cid:0)
MAE
te
(cid:0) (cid:0)
1 1h
St
(cid:0) (cid:0)
ố ố
m sai s ố ầ ăăm sai s ố ầ 4 S ph n tr 4 S ph n tr trung bình tuy t ệ đđ i ối ố trung bình tuy t ệ Mean Absolute Percentage ((Mean Absolute Percentage : Error): Error)
hS
e
(cid:0)
MAPE
(cid:0) (cid:0)
1 1h
St
t Y t
(cid:0) (cid:0)
ệ ự ệ ự
ứ ọ ứ ọ Vi c l a ch n công th c Vi c l a ch n công th c ụ ố ự ụ ố ự tính sai s d báo ph tính sai s d báo ph ấ ủ ả ộ ấ ủ ả ộ thu c vào b n ch t c a thu c vào b n ch t c a ữ ệ ữ ệ d li u: d li u:
ế ế
•ªª N u trong chu i d li u ỗ ữ ệ ỗ ữ ệ N u trong chu i d li u ố ự ỉ ộ ố ự ỉ ộ ch có m t vài sai s d báo ch có m t vài sai s d báo ố ớ ệ đđ i l n thì ta ị ố ới l n thì ta ệ ị có giá tr tuy t có giá tr tuy t không nên dùng MSE & không nên dùng MSE & RMSE. RMSE. •ªª Khi giá tr c a các sai s ố ị ủ ố ị ủ Khi giá tr c a các sai s ỉ ấ ự ấ ự ỉ d báo x p x nhau thì nên d báo x p x nhau thì nên dùng MSE. dùng MSE.
ªª
ọ ọ ỉ ỉ ờ ồ ờ ồ Khi có đđ ng th i ng th i Khi có (hay MAE, MSE (hay MAE, MSE ệ ự ệ ự RMSE) thì vi c l a RMSE) thì vi c l a ứ ẽ ăăn c vào ứn c vào ẽ ch n s c ch n s c ỏ ấ ỏ ấ ch tiêu nào nh nh t. ch tiêu nào nh nh t.
ủ ủ
ữ ữ
ụ ụ
ữ ữ
ổ ừ ữ ệ ố ổ ừ ữ ệ ố
ộ ộ Khi so sánh đđ chính xác c a chính xác c a **Khi so sánh ự ự nh ng MH d báo, ta không nh ng MH d báo, ta không nên áp d ng cho nh ng nên áp d ng cho nh ng ã có nh ng ữ ỗ ữ ệ đđã có nh ng ữ ỗ ữ ệ chu i d li u chu i d li u bi n ếbi n ế đđ i t i t
d li u g c. d li u g c.
ể ỉ ể ỉ * Ch có MAPE có th dùng * Ch có MAPE có th dùng ợ ờ ưư ng h p vì ọ ợ ờ ọ ng h p vì tr cho m i tr cho m i MAPE là s tố ươương ng đđ i.ối.ố MAPE là s tố
ộ ộ
ưư c ớc ớ ệ ố ệ ố H s Theil U là m t th * * H s Theil U là m t th ủ ộ o khác v ề đđ chính xác c a ủ ộ đđo khác v ề chính xác c a ợ đưđư c tính ệ ố ự ợc tính ệ ố ự d báo. H s này d báo. H s này nhnhưư sau: sau:
hS
2
(cid:0)
Y
Yˆ
t
t
(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)
St
1 1h
(cid:0) (cid:0)
U
(cid:0)
hS
hS
(cid:0) (cid:0)
Yˆ
2 t
2 Y t
(cid:0) (cid:0) (cid:0)
St
St
1 1h
1 1h
(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)
ữ
ế
ị ủ ự
ệ ố H s Theil U luôn luôn ằ n m gi a 0 và 1 (0 < U < 1). * N u giá tr c a U càng ầ g n 0 thì MH d báo càng chính xác.
sau
ộ ố ỷ ệ ợ
đây cũng đ ể đánh giá đ ộ
M t s t l đư c dùng ủ ự chính xác c a d báo: ộ ệ ỷ ệ đđ ch ch ộ ệ ch ch ỷ ệ 1 T l 1 T l Bias Proportion):: ((Bias Proportion)
2
YYˆ
(cid:0) (cid:0) (cid:0)
hS
2
(cid:0)
YYˆ
)1h(
t
t
(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)
St
(cid:0)
ỷ ệT l
ỷ ệ ươương sai ng sai ph 2 T l ph (Variance Proportion):: (Variance Proportion)
2
y
yˆ
2
(cid:0)
(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)
s( )s hYYˆ
t
t
ỷ ệ ệ ỷ ệ ệ
ươương ng
hi p ph hi p ph
y
T l 3 T l saisai (Covariance Proportion):: (Covariance Proportion) ss)r1(2 yˆ 2
(cid:0)
(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)
hYYˆ
t
t
ộ ộ
T l ế ệ ỷ ệ đđ ch ch cho bi ệ ế ỷ ệ t ch ch cho bi T l t ự ị ạ ạ ự ị ph m vi giá tr trung bình d ph m vi giá tr trung bình d ủ ị ủ ị báo cách giá tr trung bình c a báo cách giá tr trung bình c a ỗ ự ỗ ự chu i th c. chu i th c. T l t ế ươương sai cho bi ỷ ệ t ế ỷ ệ ng sai cho bi ph T l ph ự ươương sai c a d ủ ạ ự ủ ạph m vi ph ng sai c a d ph m vi ph ng sai c a ủ báo cách phươương sai c a ủ báo cách ph ỗ ự ỗ ự chu i th c. chu i th c.
ươương sai
hi p ph hi p ph ố ự ố ự
ố ệ ố ệ
ố ố
ị ị
T l ỷ ệ ệ ỷ ệ ệ ng sai đđo o T l ờ llưư ng sai s d báo không có ờ ng sai s d báo không có ệ ố ệ ố h th ng. h th ng. Thí dụ:: Thí dụ ề ề Các s li u v doanh s , chi Các s li u v doanh s , chi phí bán hàng và chi phí qu ng ả phí bán hàng và chi phí qu ng ả đưđư c ợc ợ ộ ộ cáo c a m t siêu th cáo c a m t siêu th cho cho
ủ ủ ở ả ở ả b ng sau: b ng sau:
quùy NaêmNaêm quùy
D.soáD.soá
C.P.Q.C C.P.B.H C.P.Q.C C.P.B.H
18,298 18,298
1,715 1,715
2,287 2,287
2001 2001
17,526 17,526
1,380 1,380
2,484 2,484
15,940 15,940
1,090 1,090
2,344 2,344
16,266 16,266 25,414 25,414
0,920 0,920 2,057 2,057
2,916 2,916 4,230 4,230
2002 2002
24,685 24,685
1,808 1,808
3,943 3,943
21,836 21,836
1,546 1,546
2,373 2,373
22,910 22,910 31,767 31,767
1,912 1,912 3,000 3,000
2,802 2,802 4,588 4,588
2003 2003
30,475 30,475
2,999 2,999
4,498 4,498
27,126 27,126
2,388 2,388
3,753 3,753
29,448 29,448 45,382 45,382
2,561 2,561 4,320 4,320
4,573 4,573 6,554 6,554
2004 2004
43,898 43,898
4,286 4,286
6,479 6,479
37,832 37,832
3,330 3,330
5,234 5,234
11 22 33 44 11 22 33 44 11 22 33 44 11 22 33 44
42,068 42,068
3,659 3,659
6,533 6,533
ẫ ừ ị ẫ ừ ị m 2001 ăăm 2001 quý I n Đ nh m u t quý I n Đ nh m u t m 2003 và h i ồ ế ăăm 2003 và h i ồ ến quý IV n đđ n quý IV n ố ố qui doanh s theo chi phí bán qui doanh s theo chi phí bán hàng (dùng EViews) ta đưđư c ợc ợ hàng (dùng EViews) ta ả ế ả ế k t qu : k t qu :
DOANHSO = 8.12838 DOANHSO = 8.12838 +7.877757*CHIPHIBANHANG +7.877757*CHIPHIBANHANG
ể ự ể ự d Dùng mô hình trên đđ d Dùng mô hình trên ố ủ ố ủ báo doanh s c a các quý báo doanh s c a các quý m 2004 thì sai 1, 2, 3, 4 năăm 2004 thì sai 1, 2, 3, 4 n ưư sau: ố ự ố ự sau: s d báo nh s d báo nh
ự ự
ố ố ộ ộ
ạ ự ạ ự
ấ ẽ ố ố ấ ẽ t nh t s có Mô hình d báo t t nh t s có Mô hình d báo t ấ ấ ố ự ấ ấ ố ự sai s d báo th p nh t. Tuy sai s d báo th p nh t. Tuy ứ ữ ứ ữ nhiên cũng có nh ng tiêu th c nhiên cũng có nh ng tiêu th c ự khác đđ ể ể đđánh giá m t MH d ộ ộ ự ánh giá m t MH d khác ề ề t hay không. Đi u này báo có t t hay không. Đi u này báo có t ả ăăng và chi ụ ả ụ ng và chi ph thu c vào kh n ph thu c vào kh n ả ăăng ng ữ ệ ậ ữ ệ ậ ả phí thu th p d li u, kh n phí thu th p d li u, kh n ữ ệ ử ữ ệ ử x lý d li u và lo i d báo . . . x lý d li u và lo i d báo . . .
ạ ạ
ẳ ẳ
ụ ụ
ế ế
ở ớ ở ớ Ch ng h n, v i thí d cho * * Ch ng h n, v i thí d cho ồ ế ả ế ồ ả b ng trên. N u dùng MH h i b ng trên. N u dùng MH h i ế ế đđây ây quy tuy n tính 3 bi n sau quy tuy n tính 3 bi n sau ố ể ự ể ự ố đđ d báo doanh s : d báo doanh s :
DOANHSO = 5.83674 DOANHSO = 5.83674
+ 5.61133*CHIPHIBANHANG + 5.61133*CHIPHIBANHANG
+ 1.973*CHIPHIQUANGCAO + 1.973*CHIPHIQUANGCAO
ỉ ỉ Các ch tiêu ** Các ch tiêu
ánh giá đđ ộ ộ đđánh giá ế ế ủ ủ chính xác c a MH 3 bi n: chính xác c a MH 3 bi n:
ấ ấ
ế ế ế ế
ể ự ể ự ả ủ ế ả ủ ế Nhìn vào k t qu c a ** Nhìn vào k t qu c a ớ ả ớ ả b ng trên ta th y: so v i b ng trên ta th y: so v i MH 2 bi n, MH 3 bi n có MH 2 bi n, MH 3 bi n có RMSE, MAE, MAPE và h ệ RMSE, MAE, MAPE và h ệ ỏ ơơn. Vì ố ỏ ố n. Vì s Theil U nh h s Theil U nh h ọ ậ ọ ậ v y ta nên ch n MH 3 v y ta nên ch n MH 3 ố bi n ếbi n ế đđ d báo doanh s . ố d báo doanh s .
ộ ộ
ồ ị đđ ể ể đđánh ể ồ ị ể ánh đđ th th * Có th dùng * Có th dùng ủ ự ộ ộ ủ ự chính xác c a d báo. giá giá đđ chính xác c a d báo. ồ ị ố N u ếN u ế đưđưa các sai s lên ồ ị ố đđ th th a các sai s lên ố đđó ó ấ ố ấ và quan sát th y các sai s và quan sát th y các sai s ẫ ộ ẫ ộ ng m t cách ng u dao dao đđ ng m t cách ng u ờ ờ nhiên theo th i gian thì ta có nhiên theo th i gian thì ta có ố ự ố ự t. MH d báo t MH d báo t t.
ị ự
ộ ế ữ
* N u ế đưa các giá tr th c ị ự ế và giá tr d báo lên t ệ ụ ọ đ . N u cùng h tr c t a ả ấ th y kho ng cách gi a giá ị ự ị ự ế và giá tr d tr th c t ầ báo càng g n nhau thì mô hình càng chính xác.
ồ ị ồ ị ị ự ị ự
ủ ủ
ả Thí d : ụ Đ th ph n ánh giá tr th c t ị ự ế ả Thí d : ụ ị ự ế Đ th ph n ánh giá tr th c t ứ ấ ứ ấ và giá tr d báo c a MH th nh t và giá tr d báo c a MH th nh t
döïbaùo
450 400 350 300 250
thöïc teá
200 150 100 50 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ồ ị ồ ị
ị ị và giá tr và giá tr
Thí d :ụ Đ th ph n ánh giá tr th c t Thí d :ụ ị ự ế ả ị ự ế ả Đ th ph n ánh giá tr th c t ứ ủ ự ứ ủ ự d báo c a MH th hai d báo c a MH th hai
döï baùo
thöïc teá
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ồ ị ủ ồ ị ủ
ố ự ố ự
Đ th c a sai s d báo Đ th c a sai s d báo
60
40
20
sai soá MH 1
sai soá MH 2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
-20
-40
ế ỏ ế ỏ B sót bi n thích B sót bi n thích h p:ợh p:ợGi ả ử s mô hình đúng là : Yi = (cid:0) 1 + (cid:0) 2X2i + (cid:0) 3X3i + Ui (a)
ư
ọ
Nh ng ta l
i ch n mô hình :
ạ Yi = (cid:0) 1 + (cid:0) 2X2i + Vi ( b) ả
ậ
h u qu :
ậ ậ
H u qu vi c b H u qu vi c b
ng thu đ ng thu đ
ng ng
sót bi nế :: ả ệ ỏ sót bi nế ả ệ ỏ ướ ượ ượ ướ ượ ượ ướ ượ ướ ượ c l c là c l Các Các c l c l c là ố ủ ệ ố ủ ệ ch ch c a các tham s trong mô hình ch ch c a các tham s trong mô hình đúng. đúng.
ượ ượ
ả ả
c không ph i là c không ph i là
ướ ượ ướ ượ c l Các ng thu đ Các c l ng thu đ ữ ướ ượ ướ ượ ữ ng v ng. c l ng v ng. c l ủ ươ ươ ủ ng sai c a các ng sai c a các
ng trong mô ng trong mô
ướ ượ ướ ượ c l c l
Ph Ph hình sai (b) > trong mô hình đúng (a) . hình sai (b) > trong mô hình đúng (a) .
ả ả
ậ ộ ậ ộ
ể ể
ị ị
Kho ng tin c y r ng, các ki m đ nh Kho ng tin c y r ng, các ki m đ nh ậ ữ ậ ữ không còn tin c y n a. không còn tin c y n a.
ừ ừ
ĐĐưưa vào MH bi n không thích ế ế a vào MH bi n không thích ế ợ ế ợ h p (MH th a bi n) h p (MH th a bi n)
ả ử
Gi
s mô hình đúng là :
ọ
ư
i ch n mô hình (có thêm X3):
Nh ng ta l
Yi = (cid:0) 1 + (cid:0) 2X2i + Ui (a) ạ Yi = (cid:0) 1 + (cid:0) 2X2i + (cid:0) 2X3i + Vi (b) ả
ậ
h u qu :
ậ ậ
ừ ừ
ả ệ ả ệ
c c
ữ ữ
ố ố
ế :: ế H u qu vi c th a bi n H u qu vi c th a bi n ướ ượ ướ ẫ ướ ượ ướ ẫ c l Các ng OLS v n là các Các c l ng OLS v n là các ủ ệ ượ ủ ệ ượ ng không ch ch và v ng c a l l ng không ch ch và v ng c a các tham s trong mô hình đúng. các tham s trong mô hình đúng.
ươ ươ
ủ ủ ng sai c a các ng sai c a các
ướ ượ ướ ượ c l c l
ế ế
ơ
Ph ng Ph ng ớ ừ ớ ừ trong mô hình th a bi n (b) l n trong mô hình th a bi n (b) l n ơh n trong mô hình đúng (a). h n trong mô hình đúng (a).
ả ả
ể ể
ậ ữ ậ ữ
ị ị
ậ ộ ậ ộ Kho ng tin c y r ng, các ki m Kho ng tin c y r ng, các ki m đ nh không còn tin c y n a. đ nh không còn tin c y n a.
ạ ạ
ọ ọ Ch n d ng hàm không Ch n d ng hàm không úng đđúng
ế ế
ầ ầ
k t lu n sai l m. ậ ậ k t lu n sai l m.
ặ ủ ặ ủ
ệ ự ệ ự ầ ầ
(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)
ế ế t t s ta có MH sau: s ta có MH sau: 22XX2i2i + + (cid:0)
33XX3i3i + + (cid:0)
44XX4i4i
11 + + (cid:0)
(10.14) (10.14)
(cid:0)
Phát hi n s có m t c a Phát hi n s có m t c a ế ế bi n không c n thi bi n không c n thi ả ử ả ử Gi Gi = (cid:0) YYii = + + (cid:0)
55XX5i5i + U + Uii
ế ế
ế ế
ể ể
ấ ấ
ậ ậ ộ ộ
ấ ả ằ ế ấ ả ằ ế t c N u lý thuy t cho r ng t t c N u lý thuy t cho r ng t ề ả các bi n Xế ề ảu nh các bi n Xế 22, X, X33, X, X44, X, X55 đđ u nh ữ ả ớ ở hhưư ng t ả ớ ữ ở i Y thì ph i gi ng t i Y thì ph i gi chúng trong mô hình cho dù chúng trong mô hình cho dù ị ịnh ta đđ nh ta khi ti n hành ki m khi ti n hành ki m ủ ệ ố ồ ủ ệ ố ồ nh n th y h s h i qui c a nh n th y h s h i qui c a ế ế ó khác 0 không đđó khác 0 không m t bi n nào m t bi n nào có ý nghĩa. có ý nghĩa.
(cid:0)
ế ả ử 55 là bi n mà ta ế ả ử s X là bi n mà ta Gi s X Gi ự ự ắ ế ắ ế ự ự t ch c có th c s không bi t ch c có th c s không bi ả đưđưa vào MH ế ầ ế ả ầ a vào MH t ph i c n thi t ph i c n thi ế ế hay không thì ta ti n hành hay không thì ta ti n hành ế ả ị ki m ểki m ể đđ nh gi ế ả ị thi t: nh gi thi t: HH00: : (cid:0) 5 5 = 0= 0
ờ
ắ
(cid:0) (cid:0)
ế ợ Trư ng h p không bi t ế ắ ả 4, ch c ch n c hai bi n X ế ở ự ự ầ t X5 có th c s c n thi MH hay không thì ti n ế hành ki m ể đ nh gi ế ị t: •HH00: : (cid:0) 4 4 = = (cid:0) ả thi 5 5 = 0= 0
ị ịnh đđ nh
mmXXmimi + +
(cid:0) (cid:0) (cid:0)
(cid:0) (cid:0)
+ . . . + (cid:0) 22XX2i2i + . . . + + . . . + (cid:0) m+1m+1XXm+1im+1i + . . . +
Ki m ểKi m ể WaldWald Xét các MH sau: Xét các MH sau: + (cid:0) = (cid:0) YYii = 11 + + + (cid:0)
= (cid:0) YYii =
11 + + (cid:0)
. . . + (cid:0) 22XX2i2i ++ . . . +
kkXXkiki + U + Uii (U) (U) mmXXmimi +V +Vii (R) (R)
(cid:0) (cid:0) (cid:0)
(cid:0) (cid:0) ợ ọ Mô hình U đưđư c g i là MH ợ ọc g i là MH Mô hình U ớ ạ ớ ạ i h n và MH R không gi i h n và MH R không gi ợ ọ đưđư c g i là MH gi ớ ạ ợ ọ ớ ạ c g i là MH gi i h n i h n ằ ợ Mô hình R có đưđư c b ng ằc b ng ợ Mô hình R có ộ ố ế ở ỏ ớ ộ ố ế ở ỏ ớ cách b b t m t s bi n cách b b t m t s bi n ó là: mô hình U, đđó là: mô hình U, X
X,...,
X,
2m
1m
k
ở ở ả ả
ế ầ ị ế ế ầ ế ị Ta c n bi t km bi n b Ta c n bi t km bi n b ạ ế ưư ng liên k t ạ ế lo i có nh h ng liên k t lo i có nh h ố ớ ố ới v i Y hay không. đđ i v i Y hay không.
ế ế t: t:
(cid:0) (cid:0) (cid:0)
kk= 0= 0
ể ả ờ ỏ ể ả ờ ỏ Đ tr l i câu h i này, ta Đ tr l i câu h i này, ta ả ị ể đđ nh gi ầ ả ị ể ầ thi nh gi c n ki m thi c n ki m = . . . = (cid:0) m+1m+1= = (cid:0) HH00: : (cid:0) m+2 m+2 = . . . =
00, ,
ả ả ế ế
ể ể
ị ể ể đđ nh gi ị ể ể t H thi nh gi Đ ki m t H thi Đ ki m ị ta dùng ki m ể đđ nh Wald. ịnh Wald. ta dùng ki m ể ị ủ ớ Các bưư c c a ki m ịnh ủ ớ đđ nh c c a ki m Các b Wald nhưư sau: sau: Wald nh BBưư c 1ớc 1ớ ::
(cid:0) (cid:0)
)mk/()
RSS
ợ ƯƯ c lớc lớ ưư ng mô hình U và ợng mô hình U và ó tính đưđư c ợc ợ ừ đđó tính ừ mô hình R t mô hình R t ó tính: sau đđó tính: và RSSRR sau RSSRSSUU và RSS ( RSS
F c
(cid:0)
R RSS
U )kn/(
U
(cid:0)
t H t H là đđúng úng 00 là
(cid:0)
ế ả ế ả thi thi F(km, nk) F(km, nk) ế ế N u gi N u gi thì Fthì Fcc (cid:0)
(cid:0) (cid:0)
, tìm , tìm
(cid:0)
(cid:0) (cid:0)
m c ý nghĩa m c ý nghĩa (km, nk) (cid:0) (km, nk)
BBưư c 2ớc 2ớ :: ớ ứ ớ ứ V i m c ý nghĩa V i m c ý nghĩa FF(cid:0) (km, nk) (km, nk) BBưư c 3ớc 3ớ :: ở ứ Bác b Hỏ ở ứ Bác b Hỏ 00 n u Fế n u Fế cc > F > F(cid:0)
ị ỏ ị ỏ
(cid:0) (cid:0)
ế ị Ki m ểKi m ể đđ nh các bi n b b sót ế ị nh các bi n b b sót ế ả Đ ểĐ ể đơđơn gi n ta xét MH tuy n ế ả n gi n ta xét MH tuy n tính 2 bi n:ế tính 2 bi n:ế + (cid:0) = (cid:0) YYtt = 00 +
11XXtt + U + Utt
(10.15) (10.15) ị ể ể đđ nh xem MH có b ị ị ị ể ể nh xem MH có b Đ ki m Đ ki m ế ế ọ ế ọ ế ch n sai do thi u bi n Z hay ch n sai do thi u bi n Z hay ợ không ta ph i ả ưư c lớc lớ ưư ng MH: ợng MH: không ta ph i ả
(cid:0) (cid:0) (cid:0)
22ZZtt + V + Vtt
= (cid:0) YYtt = + (cid:0) 00 + + (cid:0) 11XXtt +
ế
ả ả
(10.16) ế ế t: thi t: thi
(cid:0)
ếVà ti n hành k. Và ti n hành k. HH00: : (cid:0) ố ệ ố ệ
ị ị nh gi đđ nh gi 22= 0= 0 ủ ủ
ế ế
ể ế ể ế
N u có s li u c a Z thì N u có s li u c a Z thì ệ ệ công vi c trên có th ti n công vi c trên có th ti n ễ ễ hành d dàng. hành d dàng.
ợ ờ TrTrưư ng h p không có ợ ờ ng h p không có ể ố ệ ủ ể ố ệ ủ s li u c a Z thì có th s li u c a Z thì có th ị dùng ki m ể đđ nh RESET ịnh RESET dùng ki m ể ủ ủc a Ramsey. c a Ramsey.
ề ề
ấ ử ấ ử Ramsey đđã ã đđ xu t s xu t s
Ramsey t Yˆ,Yˆ 2 3 ụ ụd ng d ng t làm các x p x cho Z làm các x p x cho Z tt ớ ủ Các bCác bưư c c a ki m ớ ủ c c a ki m
ấ ỉ ấ ỉ ị ể đđ nh RESET ịnh RESET ể
BBưư c 1ớc 1ớ ồ ồH i qui Y theo X :: H i qui Y theo X tYˆ ta tìm đưđư c các giá tr ị ợ ị ợ c các giá tr ta tìm ọ ọ (ta g i MH này là MH cũ) (ta g i MH này là MH cũ)
ồ
2
2
ệ ố ủ ệ ố ủ
BBưư c 2ớc 2ớ :: H i qui Y theo X, ồH i qui Y theo X, t Yˆ,Yˆ 3 ợ ọ (MH này đưđư c g i là ợ ọc g i là (MH này t cho r ng ằ ớ đđ gt H gt H00 cho r ng ằ ớ MH m i) và k MH m i) và k t Yˆ,Yˆ 3 ằ ằ các h s c a b ng 0 các h s c a b ng 0 t
BBưư c 3ớc 3ớ :: Tính (R(R22
newnew R R22
oldold)/m)/m
F =F =
(1R(1R22
(cid:0)
)/(nk) newnew)/(nk) ố ế ộ ậ ố ế ộ ậ
F(m, nk), m: s bi n đ c l p F(m, nk), m: s bi n đ c l p
ở ứ ở ứ
FF(cid:0) thêm vào mô hình. thêm vào mô hình. ế BBưư c 4ớc 4ớ :: N u F có ý nghĩa ế N u F có ý nghĩa m c 5% thì m c 5% thì ứ ằ ỏ ứ ằ ỏ , t c cho r ng MH (10.15) bác b gt H 00, t c cho r ng MH (10.15) bác b gt H úng (do thi u ế ị ợ đưđư c xác đđúng (do thi u ế ịnh không ợc xác đđ nh không bi n).ếbi n).ế
ố ệ ề ổ ố ệ ề ổ
ổ ổ
ợ ợ
ợ ợ
ổ ổ
Thí d :ụ S li u v t ng chi phí (Y) Thí d :ụ S li u v t ng chi phí (Y) và s n lảvà s n lả ưư ng (X) ợ ợng (X) S n lảS n lả ưư ng t ng chi phí s n l ng t ng chi phí s n l
ả ưư ng t ng chi phí ả ng t ng chi phí
1 193 6 260 1 193 6 260
2 229 7 274 2 229 7 274
3 240 8 297 3 240 8 297
4 244 9 350 4 244 9 350
5 257 10 420 5 257 10 420
ồ ồH i qui Y theo X: H i qui Y theo X: YYii = 166,4667 + 19,9333X
= 166,4667 + 19,9333Xii +e +eii (10.17) (10.17)
ồ
= 0,8409; i Yˆ;Yˆ 2 3 : i
(cid:0) (cid:0) (cid:0) (cid:0)
RR22 = 0,8409; ồH i qui Y theo X, H i qui Y theo X, Yˆ
0918655
.0X
5537
2140
,476
221
Yˆ
,
.0
0001186
Yˆ
2 i
i
i
3 i
= 0,9983 ;
RR22 = 0,9983
ể ể ki m ki m ị ịnh đđ nh ụ ụ d ng d ng
(cid:0)
F
,284
4035
Áp Áp RESET ta có: RESET ta có: 9983 (cid:0) (cid:0)
,0( ,01(
,0 8049 9983 10/()
2/) )4
(cid:0) (cid:0)
(cid:0) (cid:0)
ợ MH (10.17) đưđư c xác ợc xác MH (10.17) úng. đđúng. ị ịnh không đđ nh không
ằ ế ị ả ể đ nh b ng
K t qu ki m Eviews:
ể ể
ế ế Khi ti n hành các ki m Khi ti n hành các ki m ỏ ạ ể ị ể ỏ ạ ịnh trên đđ lo i b lo i b đđ nh trên ế đđòi òi ầ ế ế ầ ế t bi n không c n thi t bi n không c n thi ự ưư i th c hành ờ ỏ ự ờ ỏh i ng i th c hành h i ng ệ đđ ể ể ả ệ ả ph i có kinh nghi m ph i có kinh nghi m oán MH đđúng.úng. phán đđoán MH phán
ế ế
ồ ồ
thi thi
ế ế
ả ả t Trong MH h i qui ta gi t Trong MH h i qui ta gi ẩ ố ẩ ố UUii có phân ph i chu n. Do có phân ph i chu n. Do ể ộ ổ ộ ổ ể không ng/c toàn b t ng th không ng/c toàn b t ng th ậ nên Uii ch chưưa bi ậ t, vì v y ta a bi t, vì v y ta nên U ii đđ ể ể ưư c lớc lớ ưư ng ợng ợ ờ ththưư ng dùng e ờng dùng e cho Ucho Uii..
ể
22. .
(cid:0) (cid:0)
ầ ầ ể ể
có phân ph i ố ii có phân ph i ố ểĐ KĐ e Đ KĐ e ể ẩ ẩ ể chu n hay không ta có th chu n hay không ta có th ị dùng ki m ể đđ nh ịnh dùng ki m ể ố NhNhưưng ng đđa s các các ph n ố a s các các ph n ử ụ ề ử ụ ề m m KTL s d ng ki m m m KTL s d ng ki m ị ịnh JarquaBera (JB) đđ nh JarquaBera (JB)
/6) + (K3)22/24] /24]
JB = n[(S22/6) + (K3) JB = n[(S trong đđó:ó: trong
(cid:0)
(cid:0)
33 X)33/n]/S /n]/SXX 44 X)44/n]/S /n]/SXX
ố ứ ệ ố ấ đđ i x ng; ố ứi x ng; ệ ố ấ S H s b t S H s b t ệ ố ọ ệ ố ọ K h s nh n K h s nh n S = [(cid:0) S = [ K = [K = [(cid:0) (X(Xii X) (X(Xii X)
22(2)(2)
(cid:0)
ố ố ớ ớ ớ ớ V i n khá l n JB có phân V i n khá l n JB có phân ố ấ ỉ (cid:0) ố ấ ỉ ph i x p x ph i x p x ẩ ẩ : U có phân ph i chu n HH00: U có phân ph i chu n
ẽ ị ẽ ị ỏ ế ỏ ế
22(2)(2)
(cid:0) (cid:0) (cid:0) s b bác b n u HH00 s b bác b n u JB > (cid:0) JB >
ớ ố ệ ủ ớ ố ệ ủ
ụ ụ
V i s li u c a thí d 2 (ch V i s li u c a thí d 2 (ch
ươương 2) ng 2)
5
Series: Residuals Sample 1 10 Observations 10
4
3
2
Mean Median Maximum Minimum Std. Dev. Skewness Kurtosis
6.04E-15 1.409091 8.363636 -10.36364 6.121662 -0.398346 1.890997
1
Jarque-Bera Probability
0.776920 0.678100
0
-15
-10
-5
0
5
10
ớ ố ệ ủ ớ ố ệ ủ
ụ ụ
V i s li u c a thí d 4.1 V i s li u c a thí d 4.1
4
Series: Residuals Sample 1 12 Observations 12
3
2
Mean Median Maximum Minimum Std. Dev. Skewness Kurtosis
-2.84E-14 -12.40574 87.29272 -60.49636 41.65369 0.635546 2.694756
1
Jarque-Bera Probability
0.854423 0.652325
0
-75
-50
-25
0
25
50
75
100
H t chếH t chế
