Phương sai của sai số thay đổi. Nguyên nhân và hậu quả Phát hiện phương sai của sai số thay đổi
Chương 5 PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI
1Phương sai của sai số thay đổi. Nguyên nhân và hậu quả
Hiện tượng phương sai của sai số thay đổi và nguyên nhân
Hậu quả của hiện tượng phương sai của sai số thay đổi
2Phát hiện phương sai của sai số thay đổi
Phương pháp đồ thị
Kiểm định Park
Kiểm định Glejser
Kiểm định White
Kiểm định Goldfield – Quant (G-Q)
Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Phương sai của sai số thay đổi. Nguyên nhân và hậu quả Phát hiện phương sai của sai số thay đổi
1.1 Hiện tượng phương sai của sai số thay đổi và nguyên
nhân
1.1.1 Hiện tương phương sai của sai số thay đổi
Khi giả thiết V ar(Ui) = σ2∀ibị vi phạm, tức là
V ar(Ui) = σ2
ivà tồn tại i6=jsao cho σ2
i6=σ2
j.
1.1.2 Nguyên nhân
Do bản chất của các mối liên hệ giữa các đại lượng kinh tế.
Do kỹ thuật thu thập và xử lý số liệu, dạng hàm sai,...
Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Phương sai của sai số thay đổi. Nguyên nhân và hậu quả Phát hiện phương sai của sai số thay đổi
1.2 Hậu quả của hiện tượng phương sai của sai số thay
đổi
Các ước lượng BPNN ˆ
βjvẫn là các ước lượng tuyến tính, không
chệch nhưng không còn là hiệu quả.
Các ước lượng của các phương sai sẽ là các ước lượng chệch, thống
kê Tvà Fkhông còn có ý nghĩa. Do đó khoảng tin cậy và các kiểm
định dựa trên thống kê Tvà Fkhông còn đáng tin cậy nữa.
Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
