Hiện tượng tự tương quan. Nguyên nhân và hậu quả Phát hiện tự tương quan
Chương 6 TỰ TƯƠNG QUAN
1Hiện tượng tự tương quan. Nguyên nhân và hậu quả
Hiện tượng TTQ và nguyên nhân
Hậu quả của hiện tượng tự tương quan
2Phát hiện tự tương quan
Kiểm định d(Durbin - Watson)
Kiểm định BG (Breuch - Godfrey)
Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Hiện tượng tự tương quan. Nguyên nhân và hậu quả Phát hiện tự tương quan
1.1 Hiện tượng TTQ và nguyên nhân
1.1.1 Hiện tượng tự tương quan
Hiện tượng tự tương quan xảy ra khi tồn tại i6=jsao cho
cov(Ui, Uj) = E(Ui, Uj)6= 0
1Nếu Ut=ρUt−1+εt.
ρ: hệ số tự tương quan bậc 1 (hay hệ số tự hồi quy bậc 1).
εt: nhiễu ngẫu nhiên thỏa mãn mọi giả thiết của MHHQTT cổ
điển.
Ta nói Uttuân theo lược đồ tự hồi quy bậc 1, kí hiệu AR(1).
2Nếu Ut=ρ1Ut−1+ρ2Ut−2+· · · +ρpUt−p+εt.
ρj: hệ số tự tương quan bậc j(j= 1, p).
εt: nhiễu ngẫu nhiên thỏa mãn mọi giả thiết của MHHQTT cổ
điển.
Ta nói Uttuân theo lược đồ tự hồi quy bậc p, kí hiệu AR(p).
Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
Hiện tượng tự tương quan. Nguyên nhân và hậu quả Phát hiện tự tương quan
1.1.2 Nguyên nhân
Quán tính – tính chất phổ biến của các đại lượng kinh tế quan sát
theo thời gian;
Hiện tượng mạng nhện;
Tính chất "trễ" của các đại lượng kinh tế;
Phương pháp (kỹ thuật) thu thập và xử lý số liệu;
Sai lầm khi lập mô hình: bỏ biến (không đưa biến vào mô hình),
dạng hàm sai,...
Trần Anh Tuấn Kinh tế lượng
