Upload
Nâng cấp VIP
Trang chủ »Kinh Tế - Quản Lý »
Kinh tế học
82 trang
154 lượt xem
11
0

Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian - Bùi Dương Hải

Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian cung cấp cho người học các kiến thức: Nhắc lại về Kinh tế lượng, số liệu chuỗi thời gian, làm trơn và ngoại suy chuỗi thời gian, tính dừng và AR – MA, mô hình ARMA, tích hợp – đồng tích hợp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

abcxyz123_07
19/03/2020
Share
/
82
Có thể bạn quan tâm
So sánh các mô hình dự báo trong dự đoán giá chứng khoán
So sánh các mô hình dự báo trong dự đoán giá chứng khoán
12 trang
Bài giảng Kinh tế lượng ứng dụng: Chương 2 - Phạm Thị Tuyết Trinh
Bài giảng Kinh tế lượng ứng dụng: Chương 2 - Phạm Thị Tuyết Trinh
99 trang
Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Vận dụng mô hình Arma - Garch trong dự báo chỉ số Vnidex
Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Vận dụng mô hình Arma - Garch trong dự báo chỉ số Vnidex
98 trang
Dự báo xác suất ngắn hạn cho công suất điện gió dựa trên mô hình biến động ngẫu nhiên
Dự báo xác suất ngắn hạn cho công suất điện gió dựa trên mô hình biến động ngẫu nhiên
10 trang
Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính - Chương 0: Giới thiệu môn học
Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính - Chương 0: Giới thiệu môn học
19 trang
BG Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính - Chương 1
BG Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính - Chương 1
124 trang
Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính - Chương 2: Mô hình chuỗi thời gian đơn biến
Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính - Chương 2: Mô hình chuỗi thời gian đơn biến
71 trang
Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính - Chương 3: Mô hình hóa phương sai - Các mô hình ARCH và GARCH
Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính - Chương 3: Mô hình hóa phương sai - Các mô hình ARCH và GARCH
44 trang
Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính - Chương 4: Mô hình chuỗi thời gian đa biến
Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính - Chương 4: Mô hình chuỗi thời gian đa biến
64 trang
Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính - Chương 5: Đồng tích hợp và mô hình hiệu chỉnh sai số
Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian trong tài chính - Chương 5: Đồng tích hợp và mô hình hiệu chỉnh sai số
26 trang
Bài giảng Phân tích số liệu mảng - Chương 1: Mô hình phân tích số liệu mảng
Bài giảng Phân tích số liệu mảng - Chương 1: Mô hình phân tích số liệu mảng
30 trang
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Trường ĐH Thương Mại
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Trường ĐH Thương Mại
66 trang
Tăng tốc việc phân tích chuỗi thời gian với phương pháp máy học tự động hóa
Tăng tốc việc phân tích chuỗi thời gian với phương pháp máy học tự động hóa
12 trang
Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 6: Mô hình hồi quy với số liệu chuỗi thời gian
Bài giảng môn Kinh tế lượng - Chương 6: Mô hình hồi quy với số liệu chuỗi thời gian
13 trang
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng mô hình VaR để đo lường rủi ro danh mục nghiên cứu thực nghiệm cho danh mục đầu tư cổ phiếu các Ngân hàng thương mại Việt Nam
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng mô hình VaR để đo lường rủi ro danh mục nghiên cứu thực nghiệm cho danh mục đầu tư cổ phiếu các Ngân hàng thương mại Việt Nam
89 trang
Đề thi kết thúc học phần môn Kinh tế lượng ứng dụng tài chính năm 2019-2020 - Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM (Đề 1)
Đề thi kết thúc học phần môn Kinh tế lượng ứng dụng tài chính năm 2019-2020 - Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM (Đề 1)
6 trang
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kiểm định mô hình kết hợp ba nhân tố của Fama – French và VaR trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kiểm định mô hình kết hợp ba nhân tố của Fama – French và VaR trên thị trường chứng khoán Việt Nam
53 trang
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu các nhân tố gây ra lạm phát tại Việt Nam
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Nghiên cứu các nhân tố gây ra lạm phát tại Việt Nam
48 trang
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Xếp hạng các mô hình VaR và ES trong dự báo rủi ro danh mục
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Xếp hạng các mô hình VaR và ES trong dự báo rủi ro danh mục
71 trang
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng mô hình VAR kiểm định các nhân tố tác động lạm phát ở Việt Nam
Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Ứng dụng mô hình VAR kiểm định các nhân tố tác động lạm phát ở Việt Nam
108 trang

Giới thiệu

Về chúng tôi

Việc làm

Quảng cáo

Liên hệ

Chính sách

Thoả thuận sử dụng

Chính sách bảo mật

Chính sách hoàn tiền

DMCA

Hỗ trợ

Hướng dẫn sử dụng

Đăng ký tài khoản VIP

Zalo/Tel:

093 303 0098

Email:

support@tailieu.vn

Phương thức thanh toán

Layer 1

Theo dõi chúng tôi

Facebook

Youtube

TikTok

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà. ©2025 Công ty TNHH Tài Liệu trực tuyến Vi Na.
Địa chỉ: 54A Nơ Trang Long, P. Bình Thạnh, TP.HCM - Điện thoại: 0283 5102 888 - Email: info@tailieu.vn
Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015