Bài giảng
PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA TOÁN KINH TẾ
Bộ môn Toán Kinh tế
1
Bùi Dương Hải
www.mfe.neu.edu.vn/buiduonghai
2020
Thông tin học phần
▪Tiếng Việt: Phân tích Chuỗi Thời gian
▪Tiếng Anh: Time Series Analysis
▪Số tín chỉ: 3
▪Giảng viên: Bùi Dương Hải
▪Liên hệ: haibd@neu.edu.vn
▪Website: www.mfe.edu.vn/buiduonghai
▪Đánh giá: 10% chuyên cần, 30% bài kiểm tra, 60%
bài thi
Time Series - www.mfe.neu.edu.vn/buiduonghai 2
Tài liệu
▪[1] Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh (2018),
Giáo trình Kinh tế lượng, NXB ĐH KTQD.
▪[2] Nguyễn Quang Dong, (2008), Kinh tế lượng nâng
cao, NXB KHKT.
▪[3] Phạm Thế Anh, (2013), Kinh tế lượng ứng dụng –
Phân tích chuỗi thời gian, NXB Lao Động.
▪Phần mềm thực hành: Eviews 10.
▪Dữ liệu: www.mfe.edu.vn/buiduonghai
→NEU –chuyên ngành →Phân tích chuỗi thời gian
Time Series - www.mfe.neu.edu.vn/buiduonghai 3
Nội dung
▪Bài 1. Nhắc lại về Kinh tế lượng
▪Bài 2. Số liệu chuỗi thời gian
▪Bài 3. Làm trơn và ngoại suy chuỗi thời gian
▪Bài 4. Tính dừng và AR –MA
▪Bài 5. Mô hình ARMA
▪Bài 6. Tích hợp – đồng tích hợp
▪Bài 7. Mô hình VAR
▪Bài 8. Mô hình ARCH –GARCH
Time Series - www.mfe.neu.edu.vn/buiduonghai 4
Bài 1. NHẮC LẠI VỀ KINH TẾ LƯỢNG
▪Biến phụ thuộc 𝑌, biến độc lập 𝑋2,…,𝑋𝑘
▪Mô hình tổng thể
•𝑌=𝛽1+𝛽2𝑋2+⋯+𝛽𝑘𝑋𝑘+𝑢
•𝑢: sai số ngẫu nhiên, rất quan trọng
▪Số liệu chéo, hồi qui mẫu
•෠
𝑌𝑖=መ
𝛽1+መ
𝛽2𝑋2𝑖 +⋯+መ
𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖
•𝑌𝑖=መ
𝛽1+መ
𝛽2𝑋2𝑖 +⋯+መ
𝛽𝑘𝑋𝑘𝑖+𝑒𝑖
▪Ước lượng OLS trên mẫu 𝑛quan sát
•Tìm መ
𝛽𝑗𝑗=1,𝑘:𝑅𝑆𝑆=σ𝑖=1
𝑛𝑒𝑖2→min
Time Series - www.mfe.neu.edu.vn/buiduonghai 5